hi leute,

brauche bitte eure hilfe bei kapitel 5:
Fragestellung:
I1 = 300
Pr1= 0,3
I2= 150
Pr2= 0,4
I3= 100
Pr3 = 0,3
I4 und Pr4 = 0

Bestimmen Sie die Standardabweichung!

Bsp.2):
Basiseinkommen: 10
I1= 0
pr1= 0,5
I2= 1
pr2=0,25
I3= 2
pr3=0,2
I4= -7,5
pr4= 0,05

Bestimme die Risikoprämie, die ein risikoaverses Individuum zu zahlen bereit wäre, um ein sicheres Einkommen Ifix zu erhalten:
U = Wurzel aus I

Vielen Dank im Voraus
lg Jasi

ich hätte auch noch eine frage

aus dem aufgabenblatt

Tabelle 3
I U
min. 10 3,16
E(I) 20 4,47
max 30 5,48
E(U) 4,32
wie komme ich auf E(U) ) 4,32 ???

Hab schon vieles durchprobiert, aber komme nicht auf die Lösung. Vielleicht denke ich auch nur zu kompliziert *g*. Danke.

mfg

hi
du musst die 3,16 + 5,48 / 2 = 4,32

lg jasi

danke :D hab viel zu kompliziert gedacht *g*

hi leute,

brauche bitte eure hilfe bei kapitel 5:
Fragestellung:
I1 = 300
Pr1= 0,3
I2= 150
Pr2= 0,4
I3= 100
Pr3 = 0,3
I4 und Pr4 = 0

Bestimmen Sie die Standardabweichung!

Bsp.2):
Basiseinkommen: 10
I1= 0
pr1= 0,5
I2= 1
pr2=0,25
I3= 2
pr3=0,2
I4= -7,5
pr4= 0,05

Bestimme die Risikoprämie, die ein risikoaverses Individuum zu zahlen bereit wäre, um ein sicheres Einkommen Ifix zu erhalten:
U = Wurzel aus I

Vielen Dank im Voraus
lg Jasi Hallo Jasi!

ad 1)
Hier ist zu beachten, dass du variierende Wahrscheinlichkeiten hast! Zuerst rechnest du dir das erwartete Einkommen aus:
300*0.3 + 150*0.4 + 100*0.3 = 180
dann setzt du in die Formel für die Standardabweichung ein (hab ich von den Folien geklaut):http://www.hechl.info/standard.jpg
nun setzt du ein:

S = wurzel ((0.3*(300-180)² + 0.4*(150-180)² + 0.3*(100-180)²)) = 81.2404

ad 2)
Zuerst rechnest du den erwarteten Nutzen aus:
wurzel(10)*0.5 + wurzel(11)*0.25 + wurzel(12)*0.2 + wurzel(2.5)*0.05 = 3.1822
dann setzt du diesen Wert in die umgekehrte Nutzenfunktion ein: U=3.1822² = 10.1262
nun brauchst du noch den Erwartungswert des Einkommens:
10*0.5 + 11*0.25 + 12*0.2 + 2.5*0.05 = 10.275

und zu guter letzt subtrahierst du nun das fixe Einkommen vom Erwartungswert des Einkommens: 10.275 - 10.1262 = 0.1488 Risikoprämie

Kann mir jemand helfen den Erwartungswert des Nutzens bei diesem Beispiel auszurechnen. Hab sonst alles gerechnet aber da steh ich auf der leitung!
Danke:

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):

Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1
Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_kapitel5_1_wochentest/eq_0fa026.gif
(Achtung: I = Gesamteinkommen. Zwischenergebnisse nicht runden sondern mit ungerundeten Ergebnissen weiterrechnen. Endergebnis auf 4 Kommastellen runden.)

Vielen Dank für deine Hilfe!!!!
schönen Tag noch

Kann mir jemand helfen den Erwartungswert des Nutzens bei diesem Beispiel auszurechnen. Hab sonst alles gerechnet aber da steh ich auf der leitung!
Danke:

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):

Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1
Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_kapitel5_1_wochentest/eq_0fa026.gif
(Achtung: I = Gesamteinkommen. Zwischenergebnisse nicht runden sondern mit ungerundeten Ergebnissen weiterrechnen. Endergebnis auf 4 Kommastellen runden.)

Hi!
Die Nutzenfunktion wird nicht angezeigt, ist aber nicht weiter tragisch. Du musst das Einkommen in die Nutzenfunktion einsetzen und mit der Wahrscheinlichtkeit multiplizieren. Das einzig schwierige hier ist das richtige Einkommen zu wählen. D.h. Baiseinkommen + Gewinn.
E(U) = U(200)*0.7 + U(500)*0.2 + U(700)*0.1

hat noch wer des problem dass immer falsche rundungen bei seim TR rauskommen?:evil: :evil:

könnte mir bitte jemand erklären wie der Erwartungswert des Nutzens auszurechnen geht! ich komm irgendwie immer aufs falsche ergebniss!
bitte....

könnte mir bitte jemand erklären wie der Erwartungswert des Nutzens auszurechnen geht! ich komm irgendwie immer aufs falsche ergebniss!
bitte....
Im Post #8 oben habe ich es anhand eines Beispiels erklärt! Wenn du die gefragte Nutzenfunktion postest, kann ich es dir gerne nochmal erläutern.

Danke! Hat sich erledigt!:lol:

schönes wochenende noch!

Hi!
Die Nutzenfunktion wird nicht angezeigt, ist aber nicht weiter tragisch. Du musst das Einkommen in die Nutzenfunktion einsetzen und mit der Wahrscheinlichtkeit multiplizieren. Das einzig schwierige hier ist das richtige Einkommen zu wählen. D.h. Baiseinkommen + Gewinn.
E(U) = U(200)*0.7 + U(500)*0.2 + U(700)*0.1


DAnke für deine Hilfe soweit. Wusste eben auch nicht was ich für ein einkommen wählen muss.

Die Nutzenfunktion von der Aufgabe ist U=I^0.8

Vielleicht könntests ja nochmal Anhander dieser Nutzenfunktion erklären.

Danke vielmals

DAnke für deine Hilfe soweit. Wusste eben auch nicht was ich für ein einkommen wählen muss.

Die Nutzenfunktion von der Aufgabe ist U=I^0.8

Vielleicht könntests ja nochmal Anhander dieser Nutzenfunktion erklären.

Danke vielmals Nochmals die Angabe:
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1

Nutzenfunktion: U=I^0.8

Und nun das Ganze mit den Zahlen:
E(U) = 200^0.8*0.7 + 500^0.8*0.2 + 700^0.8*0.1 = 96.2575

Nochmals die Angabe:
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1

Nutzenfunktion: U=I^0.8

Und nun das Ganze mit den Zahlen:
E(U) = 200^0.8*0.7 + 500^0.8*0.2 + 700^0.8*0.1 = 96.2575

Also csaf3739 man muss schon sagen - du bist wirklich ein "Profierklärere"!!! Was würden all wir VWL-looser nur ohne dich machen?:D

Jetzt aber doch noch eine Frage. Also der Erwartungswert des Nutzens ist mir klar geworden, aber wie berechne ich den Nutzen des Erwartungswertes?
Bsp:
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):


Parameter
Spiel 5
Basiseinkommen I0 100
I1 300
Pr1 0,3
I2 150
Pr2 0,4
I3 -50
Pr3 0,3
I4 0
Pr4 0

Bestimmen Sie den Nutzen des Erwartungswertes U(E(I)) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:

U=2I

(Achtung: I = Gesamteinkommen)

Vielleicht könnt ihr mir auch hier weiterhelfen? :

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):


Parameter
Spiel 4
Basiseinkommen I0 100
I1 200
Pr1 0,1
I2 150
Pr2 0,8
I3 100
Pr3 0,1
I4 0
Pr4 0

Bestimmen Sie den Erwartungswert des Gesamteinkommens E(I) (=Basiseinkommen I0 + Einkommen aus der Lotterie.

Vielen Dank...

Jetzt aber doch noch eine Frage. Also der Erwartungswert des Nutzens ist mir klar geworden, aber wie berechne ich den Nutzen des Erwartungswertes?
Bsp:
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):


Parameter
Spiel 5
Basiseinkommen I0 100
I1 300
Pr1 0,3
I2 150
Pr2 0,4
I3 -50
Pr3 0,3
I4 0
Pr4 0

Bestimmen Sie den Nutzen des Erwartungswertes U(E(I)) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:

U=2I

(Achtung: I = Gesamteinkommen)

Vielleicht könnt ihr mir auch hier weiterhelfen? :

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):


Parameter
Spiel 4
Basiseinkommen I0 100
I1 200
Pr1 0,1
I2 150
Pr2 0,8
I3 100
Pr3 0,1
I4 0
Pr4 0

Bestimmen Sie den Erwartungswert des Gesamteinkommens E(I) (=Basiseinkommen I0 + Einkommen aus der Lotterie.

Vielen Dank...

Nabend!

ad Frage 1)
Zuerst musst du das erwartete Einkommen ausrechnen:
400*0.3 + 250*0.4 + 50*0.3 = 235
(Basiskeinkommen +/- Gewinn/Verlust)
Dann diesen Wert in die Nutzenfunktion einsezten:
U = 2I = 470

ad Frage 2)Hier wieder einfach das Gesamteinkommen mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren:
300*0.1 + 250*0.8 + 200*0.1 = 250
(auch hier: Basiseinkommen + Gewinn)

Danke vielmals!!! Hat jetzt alles bestens funktioniert!
Schönes Wochenende!:D

hi leute,
hätt da nochmal eine frage zu kapitel 2:
die aufgabe lautet:
P= 4.5 + 0,15 Qs
Berechne die Preiselastizität bei einem Preis von 12!
bei mir kommt raus: 1,6 (richtige Antwort 0,8 )
hatte dies schon einmal gepostet - es meinte zwar jemand das im e-learning kurs die frage korrigiert wurde und die antwort wirklich 1,6 lautet- müsste es dann in unseren übungtests nicht auch so sein???
oder stimmt wirklich 0,8 und ich mach einen rechenfehler??

hoffe ihr könnt meiner ungewissheit ein ende bereiten:)

glg jasi

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):
Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1

Bestimmen Sie das sichere Einkommen Ifix, das den gleich hohen Nutzen wie das Gesamteinkommen bei Teilnahme am Spiel stiftet.
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_kapitel5_1_wochentest/eq_0fb0ac.gif
(Achtung: I = Gesamteinkommen)

Wer kann mir dabei helfen!?!?
Thanks

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0
10
I1
0
Pr1
0,5
I2
1
Pr2
0,25
I 3
2
Pr3
0,2
I4
-7,5
Pr4
0,05

Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_kapitel5_1_wochentest/eq_0fa29bca.gif

bei mir kommt da immer 11.025 raus. richtig ist aber 10.275

ich rechne: 10+ 0.5(wurzel(0^2)) +0.25(wurzel(1^2)) +0.05(wurzel((-7.5)^2)

wir rechnet man das denn richtig? komm nich weiter....
dankeeee

at holyday:
hier rechnest du einfach E(U)- einfach in Nutzenfunktion einsetzen:
200 ^0.8 *0,7 + 500^0,8*0,2+ 700^0,8*0,1= 96,2575

dann nach I umwandeln:
U = I^0,8 - also I= U ^(1/0,8 )
= 96,2575 ^(1/0,8 )= 301,5041 = Ifix

at evian:
deine Nutzenfunktion wird nicht angezeigt!

at evian:
deine Nutzenfunktion wird nicht angezeigt!


U=wurzel(I^2)

at evian:
E(U)= Wuzel aus (10^2)* 0,5+ Wurzel aus (11^2) *0,25+ Wurzel aus (12^2)*0,2+ Wurzel aus (2,5^2) *0,05= 10,2750

lg

hi leute,
hätt da nochmal eine frage zu kapitel 2:
die aufgabe lautet:
P= 4.5 + 0,15 Qs
Berechne die Preiselastizität bei einem Preis von 12!
bei mir kommt raus: 1,6 (richtige Antwort 0,8 )
hatte dies schon einmal gepostet - es meinte zwar jemand das im e-learning kurs die frage korrigiert wurde und die antwort wirklich 1,6 lautet- müsste es dann in unseren übungtests nicht auch so sein???
oder stimmt wirklich 0,8 und ich mach einen rechenfehler??

hoffe ihr könnt meiner ungewissheit ein ende bereiten:)

glg jasi
Hi, ich bekomm auch 1.6 raus.
Mein Rechenweg (vllt findet ja wer den Fehler):
P = 4.5 + 0.15 Qs /* 20/3
20/3P = 30 + Qs
Qs = -30 + 20/3P

da E = b* (P/(a+bP)) = 20/3* (12/(-30+20/3*12)) = 1.6

na da bin ich ja beruhigt, dass du das auch rausbekommst. hab mir nur bezüglich der zwischenklausur gedanken gemacht (angeblich werden ja die bsp. der übungstests mit anderen aufgaben gemischt) und wär ja blöd wenn hier ein fehler drin wär und man das pech hat genau in der zwischenklausur diese aufgabe zu bekommen!!!
lg

kann mir jemand erklären wir man auf diese umformung kommt! versteh das nicht!! hoff es kann mir jemand erklären!

vielen dank! lg


U= Rp²*s^-0.8=

Rp= U^0.5/sp^-0.4

kann mir jemand erklären wir man auf diese umformung kommt! versteh das nicht!! hoff es kann mir jemand erklären!

vielen dank! lg


U= Rp²*s^-0.8=

Rp= U^0.5/sp^-0.4
Damit du Rp erhältst muss du umformen:

Rp²=U/sp^-0.8

dann die Wurzel ziehen
Rp = wurzel(U/sp^-0.8)

und da die Wurzel gleich ^1/2 ist lautet die Gleichung nun

Rp = U^0.5/sp^0.4

hi,
ich weiss, es ist viel verlangt, aber vielleicht kann mir jemand auf die sprünge helfen:
--------------------------------------------------------
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0
10

I1
0

Pr1
0,5

I2
1

Pr2
0,25

I 3
2

Pr3
0,2

I4
-7,5

Pr4
0,05


Bestimmen Sie das sichere Einkommen Ifix, das den gleich hohen Nutzen wie das Gesamteinkommen bei Teilnahme am Spiel stiftet.


U= die Wurzel aus I
---------------------------------------------------------------------------------
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 4
I1
200
Pr1
0,1
I2
150
Pr2
0,8
I3
100
Pr3
0,1
I4
0
Pr4
0

Bestimmen Sie die Standardabweichung S(I) des Spieles.
Lösung: 22.3607
hab es (bereits dutzendemale) in die formel eingesetzt:
S=wurzel aus ((I - E(I)^2)*Pr :evil:
---------------------------------------------------------------------------
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0



I1

0

Pr1

0,5

I2

1

Pr2

0,25

I 3

2

Pr3

0,2

I4

-7,5

Pr4

0,05


Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:

U= die Wurzel aus I ³

Ausgewählte Antwort:
32.9361 --> kann das ein rundungsfehler sein?
Richtige Antwort: 33.4436
Antwortbereich +/-
0.0200 (33.4236 - 33.4636)
----------------------------------------------------------------------------------
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen


Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1


Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion: U = I^1.8
hab den erwartungswert ausgerechnet = 310 und in die nutzenfunktion eingesetzt --> stimmer aber anscheinend nicht:shock:


Ausgewählte Antwort: 30510.6211
Richtige Antwort: 37349.3533
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.08 und einer Standardabweichung σm von 0.02. Für die restlichen 50 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
gilt?
U = R^2sigma^-0,1
ich hab zuerst die steigung der risiko-rendite ausgerechnet mit:
Rm-Rf/sm = 0.08-0,02/0.02 = 3
und dann mit der urlangen formel vom aufgabenblatt gleichgesetzt:

3 = -U^(1/alpha)*beta/alpha*sigma^(beta/alpha-1) dividiert dr. (sigma^b/a)^2

weiss auch , dass ich U ausrechnen muss, kommer aber nicht auf den richtigen wert??

funktioniert das bei euch, hab ich einen denkfehler????
Ausgewählte Antwort: 0.2239
Richtige Antwort: 0.2239
Antwortbereich +/-
0.0020 (0.2219 - 0.2259)

danke und lg

Morgen!

Ich hab mal aufs Zitieren verzichtet, damits übersichtlich bleibt.

ad Frage 1)
du rechnest den erwarteten Nutzen aus indem du in die Nutzenfunktion einsetzt und mit der Wahrscheinlichkeit multiplizierst. Anschließend kehrst du die Nutzenfunktion um und hast das sichere Einkommen I fix:

E(U) = wurzel(10)*0.5 + wurzel(11)*0.25 + wurzel(12)*0.2 + wurzel(2.5)*0.05 = 3.1822
und jetzt ab in die umgekehrte Nutzenfunktion:
Ifix = 3.1822²=10.1262

ad Frage 2)
zuerst brauchst du das erwartete Einkommen E(I):
E(I)= 200*0.1 + 150*0.8 + 100*0.1 = 150
dann in die von dir genannte Formel:

(200-150)²*0.1 + (150-150)²*0.8 + (100-150)²*0.1 = 500
und nun noch die Wurzel draus (deswegen in 2 Schritten um irgendwelche Klammerfehler im Taschenrechner zu umgehen!): s = wurzel(500)=22.3607

ad Frage 3)
hier wieder einfach in die Nutzenfunktion einsetzen und mit den Wahrscheinlichkeiten multiplizieren:
E(U)=wurzel(10^3)*0.5 + wurzel(11^3)*0.25 + wurzel(12^3)*0.2 + wurzel(2.5^3)*0.05 = 33.4436

ad Frage 4)
du hast den Nutzen des Erwartungswert ausgerechnet (=wieviel Nutzen bringt mir das erwartete Einkommen). Gefragt ist aber der Erwartungswert des Nutzens (wieviel Nutzen hab ich zu erwarten).
D.h. wieder selbes Spiel wie oben - in die Nutzenfunktion einsetzen und mit den Wahrscheinlichkeiten multiplizieren:
E(U)=(200^1.8)*0.7 + (500^1.8)*0.2 + (700^1.8)*0.1 = 37349.3533

ad Frage 5)
diese Aufgabe wurde im eLearning eCampus-Forum schon öfters angesprochen. Ich (und einige andere auch) bekommen immer nur 0.57 raus und niemand konnte uns erklären wie's richtig gehen würde. Interessanterweise funktioniert beim zweiten Beispiel wo der Tangentenpunkt gefragt ist alles tadellos...
Vllt kann uns ja hier jemand den richtigen Rechenweg posten oder im eCampus ist einfach ein Fehler...

Nabend!

Bräuchte wirklich dringendst hilfe bei folgender aufgabe:

Eine Aktie erzielt eine Rendite Rm von 0.15; die Standardabweichung σm des riskanten Papiers beträgt 0.1. Die risikofreie Anlage im Portfolio wirft eine Rendite Rf von 0.01 ab. Wie hoch ist das Risiko des Portfolios σp wenn das Portfolio eine Rendite Rp von 6 % erzielen soll? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

Lösung: 0.0357

mfg, tom

Formel: Rp = Rf + ((Rm-Rf)/sm) * sp

Eingesetzt: 0.06= 0.01 + (0.14/0.1)*sp
nach sp umformen dann bekommst du die 0.0357 ;)

lg

Oha, so einfach wär des gangen?
Naja, war spät gestern.
Vielen dank für die erklärung! :)

Hätte mal noch eine frage:

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):

Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1

Bestimmen Sie die Risikoprämie, die ein risikoaverses Individuum zu zahlen bereit wäre, um ein sicheres Einkommen Ifix zu erhalten.

U=I^0,8

zuerst rechnest du E(U) aus: (200^0.8*0.7 + (500^0.8)*0.2 + (700^0.8)*0.1=96.2575

dann daraus Ifix durch den umkehrwert -> 0.8^Wurzel aus 96.2575 = 301.5039

dann E(I) berechnen: 200*0.7 + 500*0.2 + 700*0.1 = 310

Für die risikoprämie berechnest du jetzt einfach die Differenz -> 310 - 301.5039 = 8.4961

hallo, kann mir jemand bei diesen aufgaben helfen?

1.Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.017/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_Wochentest/eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

Antwort: 0.3364

2.Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.017/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_Wochentest/eq_1f5010a.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von σp wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,05 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,01 ist?

Antwort: -7.9621

danke schon mal im voraus!

hallo, kann mir jemand bei diesen aufgaben helfen?

1.Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.017/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_Wochentest/eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

Antwort: 0.3364

2.Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.017/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_Wochentest/eq_1f5010a.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von σp wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,05 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,01 ist?

Antwort: -7.9621

danke schon mal im voraus!

Da ich ja keine Gleichung sehe, kann ich dir nur allgemein helfen:
Als erstes setzt du einfach in die Gleichung den Nutzen und die Standardabweichung ein um dir Rp auszurechnen. Dann rechnest du ganz normal den Grenznutzen aus, also nach Rp ableiten und dann Rp und Standardabweichung einsetzen!

ad 1.

Rp = U^0.5 / sp^-0.05

dann U' = 2 Rp * sp^-0.1 = 0.3364


ad 2.

U' = 0.05^2 * -0.8 * 0.01^-1.8 = -7.9621

vielen dank!

hallo bräuchte dringend eure hilfe bei dieser aufgabe!

Ein Investor hat drei verschiedene Möglichkeiten, sein Kapital anzulegen. Die erste Alternative verspricht eine Rendite R1=0,03, die zweite eine Rendite R2=0,05 und die dritte eine Rendite R3= 0,12. Wie hoch ist die erwartete Rendite eines Portfolios, das aus 1/3 der ersten, aus 1/2 der zweiten und aus 1/6 der dritten Anlageklasse besteht? (Ergebnis bitte als Dezimalzahl und NICHT als Prozentzahl angeben, z.B. Ergebnis = 0,06 = 6 %. Richtige Antwort = 0.06.)

antwort: 0.055

Rp = 1/3 * 0.03 + 1/2 * 0.05 + 1/6 * 0.12 = 0.055

ist die aufgabe (1) auf dem aufgabenblatt 8.

Rp = 1/3 * 0.03 + 1/2 * 0.05 + 1/6 * 0.12 = 0.055

ist die aufgabe (1) auf dem aufgabenblatt 8.



vielen dank!!!!!!!!

Bräuchte dringend Hilfe bei folgender Aufgabe:

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

U = RP^2*qp^-0,1

Bräuchte dringend Hilfe bei folgender Aufgabe:

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

U = RP^2*qp^-0,1
Du brauchst zuerst Rp. Das erhältst du durch Umformen der Nutzenfunktion:

Rp=wurzel(U/sigma^-0.1) = 0.1219

dann differenzierst du einfach nach Rp:
U'(Rp)=2*Rp*sigma^-0.1 = 0.3364

hallo kennt sich jemand mit dieser aufgabe aus - finde leider keine formel dafür am aufgabenblatt:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50% in eine Aktie mit einer Rendite von 0.08 und einer Standardabweichung sigma m von 0.02. Für die restlichen 50% des Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau tangiert die Indiffenrenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion U = R^2 sigma p^-0.1 gilt??
antwort: 0.2239
danke im voraus
lg jasi

und wie sieht's mit dieser Aufgabe aus?

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_1f51aca.gif
Wie hoch ist die Steigung der Indifferenzkurve, dargestellt durch (d Rp)/(d σp), wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,05 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,01 ist? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Selected Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/x.gif 0.0001 Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 2
Answer range +/- 0 (2 - 2)
U Rp^2*sigma p^-0,8

Hab probiert, die Formel auf dem Anagebenblatt anzuwenden, komme aber nicht auf das Ergebnis ...

Steigung der Indifferenzkurve:
-(beta/alpha) * (Rp/op)
-(-0.8/2) * (0.05/0.01) = 2

das andere bsp bekomm ich selbst nicht heraus... aber das bsp gibts noch mit anderen zahlen - da komm ich immer aufs ergebnis :???:

hallo kennt sich jemand mit dieser aufgabe aus - finde leider keine formel dafür am aufgabenblatt:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50% in eine Aktie mit einer Rendite von 0.08 und einer Standardabweichung sigma m von 0.02. Für die restlichen 50% des Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau tangiert die Indiffenrenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion U = R^2 sigma p^-0.1 gilt??
antwort: 0.2239
danke im voraus
lg jasi
Hi! Hab gerade im eLearning Discussion Board nachgesehen. Wenn du 0.5706 rausbekommst ist's richtig. Es gibt da einen Fehler in der Angabe (sigma p ist falsch!)

Falls du noch auf der Suche nach dem Lösungsweg bist:http://www.imgbox.de/?img=t40813x117.jpg

hi vielen dank für den hinweis - hab mir jetzt die formel angeschaut - versteh aber nicht was ich da einsetzen muss.
muss ich da nach U auflösen? und was setz ich für sigma p ein??
steh grad ein bisschen auf der leitung:)

Hallo! meine Frage passt zwar nicht ganz zum thema, aber ich hab gemerkt ihr seid eine tolle gruppe:)
vielleicht kann mir bitte jemand bei dieser Frage helfen, die kommt zwar aus Kapitel 2, teil 2, ....aber irgentwie blick ich da jetzt nicht mehr durch , ....


Gegeben sei folgende Angebotsfunktion:
P = -140 + 0.5Qs

Berechnen Sie die Preiselastizität des Angebots bei einem Preis von 20! http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Ausgewählte Antwort: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/x.gif 0.22 Richtige Antwort: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 0.125
Antwortbereich +/- 0.010 (0.115 - 0.135) Feedback: Diese Aufgabe entspricht dem Aufgabentyp 7) von Aufgabenblatt 2. Ausdruck (11) bestimmt die Preiselastizität des Angebots für eine nicht-lineare Angebotsfunktion. Um zur Lösung dieser Aufgabe zu gelangen, müssen Sie die hier angegebene Angebotsfunktion auf Ausdruck (10) übertragen und dem im Aufgabenblatt beschriebenen Rechenweg folgen.

at csag3289:
bei dieser gleichung musst du zuerst nach Q umformen also:
P + 140 = 0.5 Qs / : 0.5
p/0.5 + 280 = Qs

dann nach p ableiten (p abgeleitet =1)
also: 1/0.5 * 20/ (20/0.5 + 280) = 0.125!!

lg

Steigung der Indifferenzkurve:
-(beta/alpha) * (Rp/op)
-(-0.8/2) * (0.05/0.01) = 2

das andere bsp bekomm ich selbst nicht heraus... aber das bsp gibts noch mit anderen zahlen - da komm ich immer aufs ergebnis :???:


Kommt da nicht -2 raus???

hm, nö, müsste schon passen, da die formel -(beta/alpha) * (Rp/op) lautet und beta selbst ist ja -0.8
daher -(-0.8/2)*..... = +2

---
ja, nach U auflösen... falls 0.5706 stimmt hab ich so gerechnet - vllt hilfts dir ja, obwohl es sehr kompliziert ausschaut :)
3 = -U^1/2 * -0.05 * 0.01^(-1.05) / (0.01^-0.05)^2
4.7546 = -U^1/2 * -0.05 * 0.01^(-1.05)
-0.7554 = -U^1/2
1/2 wurzel(0.7554) = 0.5706

sigmap = 0.01 = 0.5 * 0.02
(.....investiert ihr Kapital zu 50% in eine Aktie mit einer Rendite von 0.08 und einer Standardabweichung sigma m von 0.02...)

vllt kanns jemand anderer besser erklärn...

Sorry, dachte das Minus vor der Klammer sei ein Aufzählungszeichen;)

Kann jemand diese Beispiele?:

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235ad8a.gif
Wie hoch ist die Steigung der Indifferenzkurve, dargestellt durch (d Rp)/(d σp), wenn die Standardabweichung σp = 0.01 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0995 stiftet?



Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.15 und einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.01. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235d2f.gif
gilt?

at coyote: habs rausbekommen - vielen dank!!
glg jasi

seh zwar die funktion nicht, nehm aber an dass diese U=R^2 o^-0.8 lautet... du musst zuerst die werte in die nutzenfunktion einsetzn und R freistellen:
0.0995=R^2 * 0.01^-0.8
R = 0.0499

dann kannst du einfach die Steigung mit der formel berechnen: -(beta/alpha) * (Rp/op)
-(-0.8/2) * (0.0499/0.01) = 1.9997

bei dem beispiel "....Nutzenniveau tangiert die Indifferenzkurve blabla ..." musst du die formel verwenden, die csaf3739 auf der vorherigen seite nennt ( beitrag #49)

@jasi
bitte :)

bei dem beispiel "....Nutzenniveau tangiert die Indifferenzkurve blabla ..." musst du die formel verwenden, die csaf3739 auf der vorherigen seite nennt ( beitrag #49)


Hab da'n paar Probleme: Die Daten der rechten Seite der Gleichung sind ja gegeben, aber was mach ich mit der linken Seite? Kannst du nicht mal'n Beispiel posten?

hm, jetzt wirds wieder kompliziert :roll: ich hoffe mal wieder, dass es halbwegs verständlich ist

also die formel ist
(Rm-Rf)/om = - (U^1/alpha * beta/alpha * op^(beta/alpha-1)) / (op^beta/alpha)^2

werte einsetzn & nach U auflösen
(0.15-0.01)/0.05 = [-U^(1/2) * -.1/2 * 0.04^(-0.1/2-1)] / [0.04^(-0.1/2)]^2
2.8 = [-U^(1/2) * -0.05 * 0.04^-1.05] / (0.04^-0.05)^2
3.8632 = -U^(1/2) * -0.05 * 0.04^-1.05
-2.6311 = -U^(1/2)
1/2 wurzel (2.6311) = U
U = 6.9229

op= 0.8 * 0.05 = 0.04 (-> 80% * om)

Habs, vielen, vielen Dank! Das Problem war das sigma p - eigentlich simpel schäm schäm:oops:

at csag3289:
bei dieser gleichung musst du zuerst nach Q umformen also:
P + 140 = 0.5 Qs / : 0.5
p/0.5 + 280 = Qs

dann nach p ableiten (p abgeleitet =1)
also: 1/0.5 * 20/ (20/0.5 + 280) = 0.125!!

lg


...danke Jasi, hab immer vergessn die 140 auch geteilt durch 0.5 zu machen!!

Könntest du mir viell.bitte auch bei dieser helfen?

Die Funtkion: U = Wurzel aus Q1^3 *Q2 (....nur Q1^3 ist unter der Wurzel)
Der Preis von Q1 ist 3, der Preis von Q2 ist 4. WElche der folgenden 5 Güterkombinationen liegt nicht auf der gleichen Einkommenskonsumkurve?

Q1 = 24, Q2 = 12
Q1 =20, Q2 = 10
Q1 = 32, Q2 = 16
Q1 = 16, Q2 = 32
Q1 = 16, Q2 = 8


Fals es dir hilfte, diese Rechnung stammt aus Kap 4:)

danke

http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

...danke Jasi, hab immer vergessn die 140 auch geteilt durch 0.5 zu machen!!

Könntest du mir viell.bitte auch bei dieser helfen?

Die Funtkion: U = Wurzel aus Q1^3 *Q2 (....nur Q1^3 ist unter der Wurzel)
Der Preis von Q1 ist 3, der Preis von Q2 ist 4. WElche der folgenden 5 Güterkombinationen liegt nicht auf der gleichen Einkommenskonsumkurve?

Q1 = 24, Q2 = 12
Q1 =20, Q2 = 10
Q1 = 32, Q2 = 16
Q1 = 16, Q2 = 32
Q1 = 16, Q2 = 8


Fals es dir hilfte, diese Rechnung stammt aus Kap 4:)

danke

http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif
ich hoffe, es ist egal, wenn ich antworte:
Du musst Q2 in Q1 ausdrücken (kannst natürlich auch umgekehrt machen!):
Q2=((beta*p1)/(alpha*p2))*Q1

daraus folgt:
Q2=(1*3)/(1.5*4)*Q1; Q2=1/2 Q1;
jetzt musst du nur mehr nachsehen wo dies nicht der Fall ist (hier Antwort 4!)

Anmerkung am Rande: Für die Zukunft postet bitte die Fragen in den zugehörigen Threads. Da sind viele Aufgaben bereits gelöst.

natürlich ist das egal:)

danke für die Antwort!!
sorry, aber ich hab gesehen, hier wird schneller geantwortet, deshalb hab ichs hier rein, ...sorry

Hi, ich bekomm auch 1.6 raus.
Mein Rechenweg (vllt findet ja wer den Fehler):
P = 4.5 + 0.15 Qs /* 20/3
20/3P = 30 + Qs
Qs = -30 + 20/3P

da E = b* (P/(a+bP)) = 20/3* (12/(-30+20/3*12)) = 1.6

Kann mir viel. jemand sagen wie ich auf die 20/3 komme? Ich komm einfach nicht drauf!

Kann mir viel. jemand sagen wie ich auf die 20/3 komme? Ich komm einfach nicht drauf!
Es sind ja nur 0.15 Qs gegeben. Damit du aber eine Funktion in der Form Qs=c+dP bekommst, musst du den ganzen Term mit 20/3 multiplizieren.

Das mit der Funktion ist mir schon klar. Ich steh nur gerade auf der Leitung wie ich den Wert 20/3 herbekomme???

Das mit der Funktion ist mir schon klar. Ich steh nur gerade auf der Leitung wie ich den Wert 20/3 herbekomme???
1 durch 0.15 = 6.66666 = 20/3
bei diesen Rechnungen empfehlen sich immer Brüche. Schon allein wegen der Genauigkeit!

Vielen Dank! Jetzt hab ich's

Kann mir jemand bei folgenden Beispielen weiterhelfen? :

:arrow:Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_1f51ac.gif
Wie hoch ist die Steigung der Indifferenzkurve, dargestellt durch (d Rp)/(d σp), wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,122 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,04 ist? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 0.152


:arrow:Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.15 und einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.01. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235d2f.gif
gilt? Richtige Antwort: 6.9229

Kann mir jemand bei folgenden Beispielen weiterhelfen? :

:arrow:Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_1f51ac.gif
Wie hoch ist die Steigung der Indifferenzkurve, dargestellt durch (d Rp)/(d σp), wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,122 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,04 ist? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 0.152


:arrow:Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.15 und einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.01. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235d2f.gif
gilt? Richtige Antwort: 6.9229
ad 1)
Einfach -(beta*Rp)/(alpha*sigma)

ad 2)
genau diese Aufgabe ist in diesem Forum schon oft gelöst! zB hier:
http://www.sowi-forum.com/forum/showpost.php?p=153582&postcount=59

ad 1)
Einfach -(beta*Rp)/(alpha*sigma)

ad 2)
genau diese Aufgabe ist in diesem Forum schon oft gelöst! zB hier:
http://www.sowi-forum.com/forum/showpost.php?p=153582&postcount=59

Danke :D! ups hab ich wohl zu wenig genau gesucht - sry...

hi, hab hier ne ähnliche aufgabe, die ich einfach nicht check:

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage. Berechnen Sie die Standardabweichung des Portfolios σp. http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

danke schon mal!!

hi, hab hier ne ähnliche aufgabe, die ich einfach nicht check:

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage. Berechnen Sie die Standardabweichung des Portfolios σp. http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif

danke schon mal!!
Ganz einfach: 0.8 * 0.05 = 0.04. (80% Anteil von 0.05)

ach gott ist das peinlich ;) danke

und wie siehts damit aus:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0,15 und einer Standardabweichung σm von 0,05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0,01. Berechnen Sie die Rendite des Portfolios Rp!

und wie siehts damit aus:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0,15 und einer Standardabweichung σm von 0,05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0,01. Berechnen Sie die Rendite des Portfolios Rp!
Einfach in die Formel 3 aus dem Aufgabenblatt 8 einsetzen:

Rp=Rf + (Rm-Rf)/sigma m * sigma p = 0.01 + (0.15-0.01)/0.05 * 0.04 = 0.1220

@csaf3739 woher weiß man dass sigma p 0,04 ist? Und muss man die 80% und 20% nicht auch irgendwie einbeziehen?

lg

@csaf3739 woher weiß man dass sigma p 0,04 ist? Und muss man die 80% und 20% nicht auch irgendwie einbeziehen?

lg

genau das geschieht über das sigma p
denn sigma p = b (anteil aktien) x sigma m

aufgabenblatt 8 formel 2

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.08 und einer Standardabweichung σm von 0.02. Für die restlichen 50 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235d2fa.gif
gilt? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Selected Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/x.gif 0.5706 Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 0.2239
U = Rp^2 * sigmap^-0,1

Ich kann mir nicht helfen, aber jedes mal, wenn ich in die Formel einsetze bekomme ich das Falsche raus, obwohl ich all die anderen lösen kann ... Kann mir jemand helfen?

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.08 und einer Standardabweichung σm von 0.02. Für die restlichen 50 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1/SS08.432.006/ppg/respondus/pool_Kapitel_5_Teil_2_-_uebung/eq_235d2fa.gif
gilt? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Selected Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/x.gif 0.5706 Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 0.2239
U = Rp^2 * sigmap^-0,1

Ich kann mir nicht helfen, aber jedes mal, wenn ich in die Formel einsetze bekomme ich das Falsche raus, obwohl ich all die anderen lösen kann ... Kann mir jemand helfen?
Da hast du recht. Die 0.57 stimmen. Es ist ein Angabefehler und hat auch im eLearner-Forum zu heißen Diskussionen geführt. Ich glaube es liegt am sigma m das mit 0.08 in der Angabe stehen sollte...Also, ich kann dich beruhigen - dein Rechenweg stimmt!

Da hast du recht. Die 0.57 stimmen. Es ist ein Angabefehler und hat auch im eLearner-Forum zu heißen Diskussionen geführt. Ich glaube es liegt am sigma m das mit 0.08 in der Angabe stehen sollte...Also, ich kann dich beruhigen - dein Rechenweg stimmt!

Na Gott sei Dank!