Hallo,

hat jemand schon etwas gerechnet. Ich war bei der letzten Vorlesung nicht und kenne mich eigentlich nicht wirklich aus.

ich fang mal an:

1a) 65,75
1b) Weiss nicht; U2 dominante Strategie bei investieren; maxim strategie für U1, nicht investieren..?
1c) halt den baum da malen
1d) Glaubwürdig da wenn U2 nicht investiert er besser darstehen könnte als normalerweise. Aber U2 nimmt Investieren, also 40,40

2a)150,150
2b) i) 3000, 3000 ii) 1350,1800

3a) kein gleichgewicht
3b) kein gleichgewicht da p1=0,5 und p2=0,5

Vielen Dank!

Ich habe mit viel Mühe die gleiche Ergebnise rausbekommen.

Bei 1b glaube ich, dass U1 nicht investieren sollte (Maximinstrategie). U2 wird investieren, also wie beim Nashgleichgewicht.

Wenn ich das richtig verstanden habe, kann das leider nicht ganz stimmen! In gemischten Strategien gibt es immer mindestens ein Nash-Gleichgewicht! Deutsches Buch Seite: 632
Leider weiß ich nicht wo es liegt!

Lg Alex

bezüglich aufgabe 3 b:
beziehe mich auf kapitel 13 folie 37:
demnach sollte - so meine vermutung - das NG bei (1/2,1/2) liegen...

kann mir jemand 2b erklären?
:roll:
lg

weiß mittlerweile jemand bei Aufgabe 3 wie die Gleichgewichte in gemischen Strategien lauten?
habs gerechnat und die Lösung ist p1= 1/2 und p2 = 1/2 ...
aber wo ist da jetzt nun das Gleichgewicht in der Auszahlungsmatrix ?:roll:
wär super wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte ;)