seas!

hat wer ahnung wie die schlussklausur beim mag. lurger aussieht?

sind da auch theorie fragen dabei?
wär super wenn jemand eine vergangene klausur von ihm online stellen könnte!

narrrrr

Hi,

hier solltest eigentlich eine finden:
http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=18678


sg
C.

EDIT: ah sorry, ist nur seine 1. Klausur drinnen

Hi!

Ich kann dir nur einen Tipp geben:
Lern einfach die Theorie vom Buch und rechne die Beispiele durch!

Dann schaffst es sicher. Er ist aber nicht zu unterschätzen!

MfG

ist es sinnvoll das buch zu kaufen oder reichen die folien eh auch ??

Hi!

Das Buch ist auf jeden Fall eine gute Investition!

MfG

Ist für die VU schlussklausur lurger das ganze buch relevant oder können wir auch was auslassen?

mfg, tom

hallo,
gibt es für die vu beim lurger auch einen zweiten prüfungstermin oder nur den im juni? und was ist wenn man beim ersten mal durchfällt? wäre echt dankbar für jede info!

hallo!
wenn du die vu-prüfung nächste woche nicht bestehst kannst du auch nit zur vorlesungsprüfung antreten.
somit musst du den kurs in einem anderen semester wiederholen.
so ists zumindest bei denjenigen die iww oder den bachelor machen.
wies bei den "alten" aussieht weiß ich leider nicht so genau.
lg

hey, danke für die schnelle antwort!

Wie bereitet ihr euch denn auf diese klausur vor?
Ist evtl. jemand hier, der das schon gemacht hat und uns ein paar tipps geben könnte? ;)

es gibt ja 2 vu's ... die vom lurger u die vom huber.

ist die vu schlussklausur einheitlich, also für beide kurse die selbe oder unterschiedlich?

hab mal gehört dass sich studenten beschwerten dass die vom lurger schwieriger gewesen wäre also würde dieses semester die schlussklausur in beiden kursen von huber u lurger miteinander zusammengestellt werden ... ?!

es gibt ja 2 vu's ... die vom lurger u die vom huber.

ist die vu schlussklausur einheitlich, also für beide kurse die selbe oder unterschiedlich?

hab mal gehört dass sich studenten beschwerten dass die vom lurger schwieriger gewesen wäre also würde dieses semester die schlussklausur in beiden kursen von huber u lurger miteinander zusammengestellt werden ... ?!

sie habens zwar gemeinsam gemacht aber lurger meinte trotzdem sie ist sehr anspruchsvoll (sprich schwer..)

Könnte mir jemand bitte bei dieser Aufgabe helfen:

1) Forward Rate Agreements, Bewertung
Ein Großauftrag führt bei einem Industrieunternehmen in 3 Monaten zu einer Einzahlung von 2.000.000,- Dieser Betrag soll für 6 Monate veranlagt werden. Zur Eliminierung des Zinsänderungsrisikos wird ein 3x9 (3 gegen 9) FRA zu einem Zinssatz von 3,10% verkauft.
Welchen finanziellen Vor-/Nachteil bringt das FRA, wenn in 3 Monaten der 6-Monats-Zinssatz bei 3,30% liegt?
(Berechnung mit der vereinfachende Annahme, dass 6 Monate den halben Jahreszins erbringen = einfache Verzinsung und bei exponentieller Verzinsung).

Lösung:
Veranlagung am Spot-Markt ergibt an Zinsen: 33.000,- (einfache Verzinsung)
Veranlagung am Spot-Markt ergibt an Zinsen: 32.732,20 (exponentielle Verzinsung)
Veranlagung zu FRA-Bedingungen:
31.000,- (einfache Verzinsung)
30.763,40 (exponentielle Verzinsung)
Finanzieller Vorteil: 2000,- (einfache Verzinsung)
1968,80 (exponentielle Verzinsung)



Wieso wird hier bei der exponentiellen Verzinsung so gerechnet:
Zinsen= 2.000.000*(1+0,0330)^(0,5)

und nicht mit unterjährigen Zinsen, da ja in der Angabe steht (der 6Monatige Zinssatz beträgt 3,30%), also so:
Zinsen= 2.000.000*(1+0,0330/2)^(2) und dann /2

Danke schonmal :)

hallo leute kann mir mal jemand bei dem Übungsbeispiel 3 von Kapitel 4 helfen??
Blick da irgendwie nicht ganz durch!!

Wäre echt ne Hilfe danke!!!!

Hallo,

kann es sein das im Buch beim Übungsbeispiel 3.14 (Kapitel 3) ein Rechenfehler vorkommt. Bei den Lösungen wird q so berechnet: q=1+(i/m). Aber es handelt sich ja um halbjährliche Verzinsung und jährliche Zahlungen. Also müsste es ja so gehen: q=1+i/m^m oder?

danke! :)

müssen wir eigendlich den ganzen stoff (ganzes buch) können oder hat er den stoff eingegrenzt? ich hab da nicht so ganz aufgepasst.

Soviel ich mitbekommen habe den ganzen. :(

gucksu e-campus:

3,4,5,6(eingegrenzt),7

ohne Gewähr

gucksu e-campus:

3,4,5,6(eingegrenzt),7

ohne Gewähr

hey danke für di schnelle antwort! i habs nit gfunden!

bin ja mal gespannt wieiviele diese prüfung bestehen ... ist nicht ohne der ganze stoff da.

hab da bei den rechenbeispielen kap. 5-6 vom lurger bsp. nr. 3 eine frage...blick grad gar nicht durch.

Gefragt ist hier wie hoch die Effektivverzinsung ist. Darunter steht das Ergebnis, und dass die Effektivverzinsung gleich dem inneren Zinssatz aus der Zahlungsreihe ist.

Nun ja, wie rechne ich diesen inneren Zinsatz aus der Zahlungsreihe aus? hab einiges probiert, bin aber nie aufs richtige ergebnis gekommen.

effektiv und interner Zins ist glaub ich dasselbe

gerechnet wird bei Zahlungsreihe mit dem NÄherungsverfahren das bei mir allerdings ned so genau hinhaut

der innere Zinssatz(=effektivverzinsung) bekommst du mit der Interpolationsformel (siehe Formelsammlung).

die jeweils waagrechte investitionskette t0 bis t20 verwendest du für die berechnung des kapitalwertes.

du mussst nur 2 beliebige zinssätze wählen, sodass jeweils ein positiver bzw. negativer kapitalwert herauskommt.dann in die interpolationsformel einsetzten

dann müsstest du den effektive zinssatz haben.
hoffe es klappt:D
lg

bei Übungsbeispielen Huber Kapitel 3 I Teil Aufgabe 8 bitte um hilfe
ich komme wieder mal ned drauf :evil:

Könnte mir jemand bitte bei dieser Aufgabe helfen:

1) Forward Rate Agreements, Bewertung
Ein Großauftrag führt bei einem Industrieunternehmen in 3 Monaten zu einer Einzahlung von 2.000.000,- Dieser Betrag soll für 6 Monate veranlagt werden. Zur Eliminierung des Zinsänderungsrisikos wird ein 3x9 (3 gegen 9) FRA zu einem Zinssatz von 3,10% verkauft.
Welchen finanziellen Vor-/Nachteil bringt das FRA, wenn in 3 Monaten der 6-Monats-Zinssatz bei 3,30% liegt?
(Berechnung mit der vereinfachende Annahme, dass 6 Monate den halben Jahreszins erbringen = einfache Verzinsung und bei exponentieller Verzinsung).

Lösung:
Veranlagung am Spot-Markt ergibt an Zinsen: 33.000,- (einfache Verzinsung)
Veranlagung am Spot-Markt ergibt an Zinsen: 32.732,20 (exponentielle Verzinsung)
Veranlagung zu FRA-Bedingungen:
31.000,- (einfache Verzinsung)
30.763,40 (exponentielle Verzinsung)
Finanzieller Vorteil: 2000,- (einfache Verzinsung)
1968,80 (exponentielle Verzinsung)



Wieso wird hier bei der exponentiellen Verzinsung so gerechnet:
Zinsen= 2.000.000*(1+0,0330)^(0,5)

und nicht mit unterjährigen Zinsen, da ja in der Angabe steht (der 6Monatige Zinssatz beträgt 3,30%), also so:
Zinsen= 2.000.000*(1+0,0330/2)^(2) und dann /2

Danke schonmal :)

Vor solchen Angaben hab ich Angst, find das total verwirrend

2000000 x (1 + 0,5 x 0,033)

2000000 x (1,033)^0,5

normalerweise hast recht 0,033/2 und dann hoch 2

?????????????ODER?????

kann mir mal kurz wer helfen bitte? ganz einfaches Beispiel interner Zinssatz:

Investition:
t0= -100000
t1= +28000
t2= +28000
t3= +30000
t4= +50000

i_eff=?

Meine Rechnung:
i_eff = [4.Wurzel(136000/100000)] -1
i=8%

Lösung ist aber i=12,194%

Was mach ich da falsch???

kann mir mal kurz wer helfen bitte? ganz einfaches Beispiel interner Zinssatz:

Investition:
t0= -100000
t1= +28000
t2= +28000
t3= +30000
t4= +50000

i_eff=?

Meine Rechnung:
i_eff = [4.Wurzel(136000/100000)] -1
i=8%

Lösung ist aber i=12,194%

Was mach ich da falsch???

die formel die du anwendest kannst du nur bei 2 zahlungen anwenden!! du musst interpolieren...!

okay danke, habs auch grad gesehen. Allerdings check ich die Formel bzw. das Näherungsverfahren nicht ganz (ohne excel) :/

werds mal im Buch nachlesen

*edit*

habs kapiert. Gibts irgendwelche Faustregelzinssätze die ihr hernehmt für i+ und i-??
zB 3% und 15%??

sonst wirds nämlich bei der Prüfung zeitlich knapp wenn man nur 4 Minuten pro Rechnung Zeit hat!

Hi!

Also allzu sehr würde ich mich nicht auf das Thema versteifen, denn jeder Prüfer weiss, dass Interpolieren zeitaufwendig (zumindest händisch) ist und für eine Prüfung ungeeignet!

Im WS hat der Hanke dies auch ausdrücklich gesagt, dass Interpolieren zum Stoffgebiet gehört, aber eine Rechenaufgabe kommt definitiv nicht!

Schlussendlich gehört dabei auch immer ein wenig Glück dazu, wenn du gleich am Anfang richtige Zinssätze wählst!

MfG

eine andere Idee wäre die vom Multiple choice vorgeschlagenen Zinssätze in eine Kapitalwertrechnung einzusetzen.

Dort wo der Kapitalwert dann 0 ist, müsste i_eff sein, oder?

richtig!

das interpolationsverfahren kommt nicht zur huber klausur

Klausur_huber = Klausur_Lurger (?!)

hätte sich zumindest herumgesprochen. Ob es stimmt weiß ich nicht.

Kann mir bitte evtl. jemand bei folgenden beispielen helfen?

14) Die Spotzinssätze für 1, 2 und 3 Jahre sind 4%, 5% und 5.8%. Berechnen Sie bitte jeweils diskret und stetig.
a) Wie hoch ist der Forwardzinssatz i12?
b) Wie hoch ist der Forwardzinssatz i13?
c) Wie hoch ist der Forwardzinssatz i23?

15) Der Spotzinssatz i02 ist 4% und der Forwardzinssatz i24 ist 5.2% (diskret). Wie hoch ist der Spotzinssatz i04?

17) Sie wollen in 15 Jahren 200.000 Euro gespart haben. Die Bank garantiert Ihnen einen Zins von 5.4 Prozent (halbjährliche Verzinsung). Ihre Großeltern geben Ihnen ein Startkapital von 20.000 Euro und versprechen Ihnen weitere 50.000 Euro in 5 Jahren. Welchen Betrag müssen Sie jährlich einzahlen um Ihr Sparziel zu erreichen?

Lösung
Kn = K0 ⋅ (1 + i/m)m⋅N =
K15 = 20000 ⋅ (1 + 0,054/2)2⋅15 + 50000⋅ (1 + 0,054/2)2⋅10 = 44477,80 + 85188,09 = 129665,89
Offen: 70334,11
K0 = KN ⋅ (1 + i/m)-m⋅N

3.145,15

Wie komm ich da auf die 3.145,15 bitte?

18) Sie haben beschlossen nach nur 10 Jahren erfolgreichen Arbeitens den Rest ihres Lebens in der Südsee zu verbringen. Um nicht plötzlich ohne Geld dazustehen wollen Sie ihren Kapitalstock nicht anrühren, sondern nur von den Zinsen Ihres Vermögens leben (ewige Rente). Sie wollen jedes Jahr (am Jahresanfang) 40.000 Euro zur Verfügung haben. Der Zins beträgt 5 Prozent für alle Laufzeiten. Sie gehen davon aus, dass Sie jedes Jahr um 3 Prozent mehr sparen können als im vorangegangenen Jahr. Welchen Betrag müssen Sie im ersten Jahr (am Jahresende = Anfang des 2. Jahres) sparen um sich Ihren Traum zu erfüllen?

Lösung
58.951,87

Wär wirklich super, falls da jemand den nerv für die erklärung des ein oder anderen beispiels parat hätte!

mfg, tom

auf e-campus sind dafür eh auch die lösungswege dabei !

@tompsen

14 (c):
Formel für forwardrate aus Formelsammlung
zur Gedächtnisstütze: k= kurz l= lang

f2|3=[(3-2)Wurzel((1+0,058 )^3/(1+0,05)^2)]-1
anmerkung: 3-2= 1. Wurzel --> erste Wurzel wäre das gegenteil von 10^1=10 , darum fällt die Wurzel hier weg.

Sprich Ergebnis sollte sein: ((1+0,058 )^3/(1+0,05)^2)-1=7,42%

15: (bin mir nicht sicher ob das der richtige Lösungsweg ist, vielleicht kanns jemand bestätigen)
Der Zins von Periode
0-2=4%
2-4=5.2%

der (durchschnittliche Zins) von 0-4 liegt somit glaub ich bei 4+5.2/2=4.6

17:
Zuerst musst du Alle Werte auf den Stand von to(Zeitpunkt 0) bringen!
Dazu benötigen wir den effektivZinssatz von i, welcher halbjährlich gegeben ist: i_eff=(1+0,054/2)^2
dann bekommen wir i=5,47%
damit Zinsen wir alle Werte auf den Zeitpunkt 0.
--> 50000/(1+i)^5=38311,16
200000/(1+i)^15=89969,60

Zum Zeitpunkt 0 haben wir also 38311,16+20000=58311,13
Wir benötigen aber 89969,60.
89969,60-58311,13=31658,47 <-- Das ist nun unser Ko Wert!!
Nun eine flotte Rentenrechnung:
q=1,0547
q^n=2,223 (q^15)

A=Ko[q^n(q-1)/(q^n-1)]
A=3147,63 (Rundungsungenauigkeiten

das letzte mag ich nimma machen

Kann mir bitte jemanden sagen, wie man folgende Gleichung auflöst. Hänge grad total!

6,51 = -135 + 168 x (1+r)*-1

Das Ergebnis für r= 0,187

Ich komme aber immer auf 0,15

Kann mir bitte jemanden sagen, wie man folgende Gleichung auflöst. Hänge grad total!

6,51 = -135 + 168 x (1+r)*-1

Das Ergebnis für r= 0,187

Ich komme aber immer auf 0,15
hab ich grad vor einer Stunde gemacht:

Versuchs mal so: 168*(1+r)^-1 ist das selbe wie 168/(1+r)

so kommst bestimmt drauf

hab ich grad vor einer Stunde gemacht:

Versuchs mal so: 168*(1+r)^-1 ist das selbe wie 168/(1+r)

so kommst bestimmt drauf

weltklasse ! danke !

Hallo zusammen!

Ich habe folgende Aufgabe gefunden, auf dessen Ergebnis ich einfach nicht komme. Hat die jemand von euch gemacht bzw. weiß jemand, wie die geht? Wäre echt super, wenn mir die jemand erklären könnte!

Danke!

Ein Anleger möchte in 10 Jahren einen Betrag von 100.000 gespart haben. Zu diesem Zweck hat er als jährlichen konstanten Ansparbetrag beim derzeit geltenden Zinssatz von 5% p. a. (jährliche Verzinsung) eine (zehnjährige) Annuität in Höhe von 7.950,46 errechnet und plant, jedes Jahr diesen Betrag auf ein Sparbuch zu legen.

Unmittelbar nach der siebten Sparleistung (in t=7) ändert die Bank den Zinssatz von 5% p. a. auf 4% p. a. (jährliche Verszinsung). Welchen neuen konstanten Betrag muss der Investor in t=8, t=9 und t= 10 ansparen, damit er sein Ziel von 100.000 erreicht?

Antwort: 8.708,52

Den Kapitalwert von den ersten 7 Zahlungen ausrechnen, gibt 46.004,33. Auf 7 Jahre aufzinsen => 64.732,71.
Dann die 100.000 auf 3 Jahre abzinsen, gibt 88.899,64. Davon die 64.732,71 abziehen und wir haben einen neuen Basiswert. Von dem aus wieder die Annuität für 3 Jahre...
Und das wars schon.

Super, danke!

gern !

Folgende Frage: Beim Luger haben wir bei der Aktienbewertung folgendes gerechnet:

Der innere Wert einer Aktien: So = R1/i-g --> R1 = Gewinn*(1+g)

Im Buch und bei den Beispielen vom Huber wird aber das R1 nie berücksichtigt und es kommen andere Werte heraus. (nur R1=Gewinn)

Hat der Lurger da etwas bei der VU dazu gesagt??

ich würd den wert so ausrechnen:

wert = gewinn / (zins-wachstum)

Hey leute!

kann mir bitte jemand helfen...
ich mach grad a paar call-optionen aufgaben. ZB im buch 7.15 und bei den online praktischen beispielen zu kapitel 7 aufgabe 1.
meine frage, woran seh ich, ob ich jetzt aktien kaufen oder verkaufen muss...
klingt vielleicht echt blöd, aber ich checks einfach nicht (gibts da an trick???)

danke im vorraus

kommt kapitel 6 jetzt auch?

Also ich glaube nicht denn die Leute vom Huber VU haben dass nicht im Stoffgebiet und da wir die gleichen Klausuren schreiben wird es wohl nicht kommen!

Andere Frage: Das ist ein Beispiel vom Huber: das kann doch nicht stimmen oder?

16) Sie legen heute € 10.000 auf eine Konto mit einer Verzinsung von 6 Prozent p.a. (halbjährliche Verzinsung). Zwei Jahre später legen Sie nochmals € 5.000 zu denselben Konditionen an. Weitere zwei Jahre später steigt der Zins auf 6,5 Prozent p.a. (jährliche Verzinsung). Nach weiteren 5 Jahren wollen Sie all ihr Geld abheben. Wie viel Geld ist das?

Lösung:
Effektivzins: 1,032-1 = 6,09%
Endwert = 10.000x1,06092 = 11.255,09 + 5.000 = 16255,09x1,06092 = 18.295,24x1,0655 =
= 25.066,07


Da müsste man doch erst mit 2 Jahren aufzinsen dann nochmal und am schluss mit 5 Jahren aufzinsen oder??

Das Ergebnis stimmt den Rechenweg mach ich allerdings anders

HILFEE! :(

0,96 = ¼*(1+i)-5 + ¼*(1+i)-66 + ¼*(1+i)-158 + ¼*(1+i)-219


wie löse ich das nach i auf???

HILFEE! :(

0,96 = ¼*(1+i)-5 + ¼*(1+i)-66 + ¼*(1+i)-158 + ¼*(1+i)-219


wie löse ich das nach i auf???

Was ist da das Problem? Einfach ausmultiplizieren:

0.96 = 0,25+0,25i -5 +0,25+0,25i-66...usw und dann i freistellen

da is ein fehler beim kopieren passiert.

0,96 = ¼*(1+i)^-5 + ¼*(1+i)^-66 + ¼*(1+i)^-158 + ¼*(1+i)^-219

Das sind alles hochzahlen. Ich glaub das muss man irgendwie zusammenfassen, oder?

und ncoh eine Frage: Wie errechnet man den inneren Wert einer Aktie?
Ich dachte S=Gewinn/i-g

*edit* gelöst - falls es wen interessiert:
Formel: S=Gewinn(1+g)/i-g

und ncoh eine Frage: Wie errechnet man den inneren Wert einer Aktie?
Ich dachte S=Gewinn/i-g

*edit* gelöst - falls es wen interessiert:
Formel: S=Gewinn(1+g)/i-g

das steht wo?

Das haben wir beim Lurger so in VU gemacht dass man den gewinn erst mit der Wachstumsrate multiplizieren muss, da die Formel ja leutet R1 / (i - g) und R1 ist ja nicht gleich R darum muss man das bei ihm so machen. Allerdings machts da Huber so wie im Buch also frag mich nicht was jetzt stimmt...im notfall einfach reklamieren nach der Klausur

Hmm die formel scheint nicht zu gehen XD

Bei den Beispielen Beteiligungsfinanzierung:

10 euro Aktie
1,35 euro Gewinn
2 % Wachstum
10% Abzinsen der Gewinne


Lösung ist innerer Wert: 17,21

kann mir das bitte jemand vorrechnen?

8) Sie gewinnen bei Brieflos „Cash ein Leben lang“. Dies bedeutet, dass Sie die nächsten 50 Jahre jedes Monat 2.000 Euro erhalten. Welchem Barwert entspricht das, wenn Sie von einem Zins von 0.4 Prozent pro Monat (diskret) ausgehen?
Lösung
2.000 x (1,004600 -1)/(0,004 x 1,004600) = 454.423,36


Ich verstehe bei der Lösung nicht warum 0,004

Formel lautet ja qN x (q-1) / qN -1 dann -> q= (1+ inom/m)^m

aber dann müsste man 1,004^12 - 1 rechnen und nicht 1,004 -1

????????????????????????????????????????

Hmm die formel scheint nicht zu gehen XD

Bei den Beispielen Beteiligungsfinanzierung:

10 euro Aktie
1,35 euro Gewinn
2 % Wachstum
10% Abzinsen der Gewinne


Lösung ist innerer Wert: 17,21

kann mir das bitte jemand vorrechnen?
Man Rechnet (laut Lurger):
So = R1 / (i-g)
R1 = R + (1+g) --> 1.35 * 1.02 = 1.377

So = 1.377 / (0.1-0.02) = 17.21

Wobei eben bei den Huber Beipsielen diese Formel nicht Funtktioniert^^

danke für die antwort csag

und bei meinem problem kann mir keiner helfen?????

8) Sie gewinnen bei Brieflos „Cash ein Leben lang“. Dies bedeutet, dass Sie die nächsten 50 Jahre jedes Monat 2.000 Euro erhalten. Welchem Barwert entspricht das, wenn Sie von einem Zins von 0.4 Prozent pro Monat (diskret) ausgehen?
Lösung
2.000 x (1,004600 -1)/(0,004 x 1,004600) = 454.423,36


Ich verstehe bei der Lösung nicht warum 0,004

Formel lautet ja qN x (q-1) / qN -1 dann -> q= (1+ inom/m)^m

aber dann müsste man 1,004^12 - 1 rechnen und nicht 1,004 -1

????????????????????????????????????????


was ist denn genau dein problem? da komm ich grad ned drauf

Lösung
2.000 x (1,004600 -1)/(0,004 x 1,004600) = 454.423,36


bei der lösung fehlt das hochzeichen, es müsste lauten

2000 x (1,004^600-1) / (0,004 x 1,004^600)

50 jahre x 12 monate = 600 ^^
0,4 % = 0,004

Man Rechnet (laut Lurger):
So = R1 / (i-g)
R1 = R + (1+g) --> 1.35 * 1.02 = 1.377

So = 1.377 / (0.1-0.02) = 17.21

Wobei eben bei den Huber Beipsielen diese Formel nicht Funtktioniert^^

Aber wieso wirds bei diesem Beispiel wieder so gemacht??

10) Drei Analysten schätzen den Barwert einer Aktie. Alle drei berechnen den Gewinn mit 5 Euro pro Aktie; jedoch unterscheiden sich die Zins- und Wachstumserwartungen. Analyst A erwartet ein Wachstum von 4% und einen Zins von 9%. Analyse B erwartet 3% Wachstum und einen Zins von 10%, während Analyst C nur 2% Wachstum aber einen Zins von 11% sieht. Wie hoch schätzt jeder der drei Analysten die Aktie ein? (Jährliche Verzinsung bei allen Zinsen und dem Wachstum)
Lösung
Analyst A: K0 = 5/(0,09-0,04) = 100,00
Analyst B: K0 = 5/(0,10-0,03) = 71,43

bei der lösung fehlt das hochzeichen, es müsste lauten

2000 x (1,004^600-1) / (0,004 x 1,004^600)

50 jahre x 12 monate = 600 ^^
0,4 % = 0,004

Das Rot makierte ist das Problem, wenn ihr in die Formelsammlung schaut
dann ist q = (1+i/m)^m

also müsste es so aussehen

2000 x (1,004^600-1)/((1,004^12 - 1) x 1,004^600)

stimmt mir is das auch aufgefallen, aber ich glaube das hoch kommt dann nur wenn es eine jährlich rate wäre

ahhhhhhhhhh das kann sein wäre zumindest die einzigst logische lösung

Merci
:D

Wie löst man diese Aufgabe..bitte um tipps:

Ein Anleger hat 80 Aktien, die derzeit zum Kurs von 30 notieren, leerverkauft. Der Anleger rechnet damit dass der Aktienkurs am nächsten tag entweder auf 32 steigen wird oder auf 26 fällt. Auf der Börse wird eine Call-option auf diese Aktie gehandelt die am nächsten tag verfällt und derzeit bei einem Ausübungspreis von 27 bei einem Kurs von 1.5 notiert. Der Anleger möchte sich gegen jede Kursschwankung absichern. Wieviele Call Optionen muss er kaufen / Verkaufen

Richtige Anwort: 96 Call Optionen kaufen

Wie komme ich denn da drauf??

32 * 80 = (32 - 27) * x + 26 * 80

dann erhält man x = 96

der rechenweg kann aber auch komplett falsch sein. keine ahnung

/ irgendwie sind die 30 da gar nicht dabei....hmmm

würde ich auch so machen:
rechts der gleichung führt man auf was passiert wenn der kurs sinkt und links von der gleichung was passiert wenn der kurs steigt inklusive dem gewinn der call option.
26*80+(32-27)*x-1.5x=32*80-1.5x
auflösen und voila: 96
die -1.5x stehen für die ausgaben für die calloption

würde ich auch so machen:
rechts der gleichung führt man auf was passiert wenn der kurs sinkt und links von der gleichung was passiert wenn der kurs steigt inklusive dem gewinn der call option.
26*80+(32-27)*x-1.5x=32*80-1.5x
auflösen und voila: 96
die -1.5x stehen für die ausgaben für die calloption

Ich komm da jetzt nicht ganz mit, Links ist ja der Fall dass die Aktie sinkt. Wieso rechnet man dann 32-27?
Der Kurs der Aktie wäre dann ja 26, dann würde es mir ja nichts bringen die Call Option zu 27 auszuüben?
Danke schonmal :)

habe heute mit der sekreterin gemailt, sie meinte, dass die ergebnisse spätestens morgen da sind. ansonsten heute am spät nachmittag.

lg