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Thema: FP Betriebliche Finanzwissenschaft

  1. #1
    Member Bewertungspunkte: 1

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    FP Betriebliche Finanzwissenschaft

    Hallo!

    Ich hätte mal kurz eine Frage:

    Wie berechnet man Binominalbäume (Call und Put) mit 2 Perioden?
    Muss ich zuerst t1 ausrechnen und dann weiterrechnen auf t2 oder geht das in einem Rechenschritt.

    Wär nett, wenn jemand eine Antwort darauf wüsste.

  2. #2
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    Avatar von simon82
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    du fängst am Ende an und rechnest die preise aus, als ob du nur diesen letzten knotenpunkt hast. das selbe machst du für den unteren knotenpunkt und dadurch hast du die preise für den ausgangsknotenpunkt.
    es gibt auch eine formel im hull dafür, aber erstens scheint sie ziemlich lang und wenn du mehr als 2 perioden zum rechnen hast, ist sie eh schon wieder nicht brauchbar.

    generelle frage: wie gehts bei dir (euch) mit dem stoff? ich habe wirklich probleme, da man kaum ergebnisse zu den fragen hat, und alle ergebnisse erst selbst erarbeitet werden müssen. naja, wahrscheinlich sitzen wir aber eh alle im selben boot. viel erfolg beim lernen

  3. #3
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    Avatar von anny
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    hallo!

    du kannst bei 2 perioden direkt den call-wert ausrechnen; im hull im kapitel der binomialbäume steht dazu eine formel. die einzelnen schritte wird man nur zb. bei der berechnung von put's verwenden um zu bestimmen ob eine vorzeitige ausübung vorteilhaft ist.

    lg anny

  4. #4
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    Avatar von SnowFun
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    was glaubt ihr was vom Schredelseker kommt?

  5. #5
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    Hallo Leute. Eine Frage:
    Ein Portfolio hat heute (t=0) einen Wert von 20 Mio. Euro. Die (stetige) Rendite des Portfolios über die folgenden 10 Tage ist in guter Näherung normalverteilt mit einem Mittelwert von 10% p.a. und einer Standardabweichung von 23% p.a.
    a) Welche Rendite entspricht dem 1%-Quantil (=2.32) der Verteilung der 10-Tages-Rendite? Wie hoch ist der absolute Value at Risk dieses Portfolios beim 99%-Niveau über die nächsten 10 Tage?
    b) Wie hoch ist der relative Value at Risk dieses Portfolios beim 99%-Niveau über die nächsten 10 Tage
    wie komme ich auf Tagesbasis fur die Berechung? die standartabweichung ist p.a. und wie kann ich es auf Tagesbasis berechnen? Einfach durch 365 dividieren oder?

  6. #6
    Golden Member Bewertungspunkte: 5
    Avatar von anny
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    bei der standardabweichung wurzel nicht vergessen

  7. #7
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    10 Tage Mittelwert = 0.1*Wurz(10/365)? Stimmt das fur 10 Tage?
    das gleiche fur Sigma. Kann jemand dabei Helfen?

  8. #8
    Member Bewertungspunkte: 1

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    Berechnung CAPM

    Berechnung CAPM-Modelle:

    Ich hab da so meine Probleme bei der Berechnung der unterschiedlichen Sigmas (syst. unsyst. etc.)

    Ich hab folgende zwei Formeln:
    sigma²syst. = beta² x sigma²m
    und
    sigma² = sigma²syst + sigma²unsyst.

    Gibt es da noch andere Formeln, die ich hernehmen kann?

    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.

    Danke!!!!!!!!!
    Geändert von eowyn (07.02.2006 um 22:54 Uhr)

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