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Hallo!
Kann mir jemand bei folgender Aufgabe helfen?
Wie berechne ich den Forward-Preis und den anfänglichen Wert eines Forward-Kontraktes auf einen Index? (gegeben ist der derzeitige Stand und der risikofreie Zins, einjähriger Forward).
Blick da leider nicht durch und bin um jede Hilfe dankbar!
Lg
Wenn ich mich noch richtig errinnern kann: Spotpreis*(1+r) wobei r der risikolose Zinssatz ist und Spotpreis der Preis des Indizes im Zeitpunkt t0. Bei stetigen Zinssatz: Spotpreis*exp(rT) wobei exp = Exponentialfunktion oder das berühmte e; r der stetige risikolose Zinssatz und T die Jahre sind.
Umgekehrt vom Forwardpreis zum Indexpreis zu kommen: einfach Forwardpreis abdiskontieren.
Zum Wert des Forwardes: Der Forward hat keinen Preis, bzw. muss kein Preis gezahlt werden, da die Wahrscheinlickeit, dass der Preis des Underlying (sprich Index) steigt oder fählt gleich groß ist.
Hoff das war dir eine Hilfe