Servus,
Hat jemand von euch Lösungen zu CAPM#6
soweit hab ich es noch geschafft:
- unsystematic Risk of A -80,98
-expected Return of A 0,1
-systematic Risk of B 225
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Servus,
Hat jemand von euch Lösungen zu CAPM#6
soweit hab ich es noch geschafft:
- unsystematic Risk of A -80,98
-expected Return of A 0,1
-systematic Risk of B 225
hi
also beim unsystematic risk von A bekomme ich 144 raus.
rechne dann mal weiter...
lg
wie kommst du auf den expected return of A?
den systematic risk of B,da hab ich auch 225 rausbekommen.
wie kommst du auf die 144 ich hab so gerechnet:
0,15²=0,75²x144+sigmae²
dann umgeformt etc. da kommt bei mir nie 144 raus
lg flo
Die Formel lautet:
SigmaE²=SigmaA²-(SigmaM²*ßA²)
das ergibt:
Unsystematic risk= 15²-(144*0,75²)=144
sigmaA ist allerdings nicht 15 sondern 0,15
wenn du des in dezimalzahlen nimmst musst du es auch mit der variance of market portfolio machen!
->Beispiel CAPM5,letzter Punkt..da haben wir auch unsystematic risk gerechnet...
oder??