Spot Rates

Ich habe eine recht simple Frage zu den Übungsbeispielen zu Block 1, eigentlich denke ich, dass ich die Spot Rates verstanden habe, aber irgendwie komme ich nicht drauf.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiter helfen.

Die Aufgabe (Nr. 18, 1.Block) lautet:

Die Spotzinssätze für 1, 2 und 3 Jahre sind 4.5%, 5.5% und 6.2%. Alle Zinssätze sind stetig.
a) Der Forwardzinssatz i12 ist 6.5%
b) Der Forwardzinssatz i13 ist 6.5%
c) Der Forwardzinssatz i23 ist 7.6%
d) Wenn Sie 100 Euro für drei Jahre fix veranlagen so ist ihr Endvermögen 119,78
e) Forwardzinssätze sind unabhängig von der Zinskurve immer höher als Spotzinssätze

Laut Lösungsfolie sind a) und c) richtig

Bei mir kommt aber auch d) als richtig raus, mit folgendem Rechenweg:

100*(1,062)^3=119,78 wo ist denn mein Denkfehler ?

Die Zinssätze sind stetig! (Hab ich auch am Anfang überlesen). dh aufzinsen mit folgender Formel: 100 * (e^0,06*3). das ergibt dann 120,44. also ist d falsch.
lg

OMG, danke für den Hinweis.... wenn Dummheit weh tun würde ;-)

hab auch eine frage:

bei aufgabe 19

wenn ich

400 * f(1/3) rechne bekomme ich genau = 424 (ist aber lt folien falsch)

ich denke mir wenn ich beginnend in periode 1 bis periode 3 mit f1/3 aufzins komme ich auf die 424

oder muss ich die 400 zuerst mal i1 machen?

wo liegt da mein denkfehler?