Zitat von
Waley
a) hier brauchst du 2 Formeln:
Beta(A) = sAM/s²M
sAM= pAM(-> Correlation zwischen A und M) * sA*sM
sAM= 0,2*0,2*0,16 = 0,0064
Beta(A) = 0,0064/0,16² = 0,25
sBM= 0,6*0,25*0,16= 0,024
Beta(B) = 0,024/0,16²= 0,9375
b) hier bin ich mir nich ganz sicher. Ich hätte das jetzt einfach mit der return Formel gerechnet und dann mit 0,5 gewichtet:
μ(A)= rF+(rM-rF)*Beta(A) = 0,04 + (0,1-0,04)*0,25 = 0,055
μ(B)= 0,04 + (0,1-0,04)*0,9735 = 0,09841
μ(PF) = 0,5*μ(A)+0,5*μ(B) = 0,5*0,055 + 0,5*0,09841= 0,0767 => 7,67%
Wie gesagt ich weiss nicht ob man das wirklich so berechnet, aber so würde ich es machen.
lg Waley