Beispiel

Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ausrechnet:

Wie hoch ist der minimal zu wählende Nominalzins (in %), damit der Kreditgeber auf Basis der folgenden Daten keinen ökonomischen Verlust erwarten kann? Mit 90% Wahrscheinlichkeit erfolgt die Rückzahlung der geschuldeten Beträge nach einer Periode zu 100%, mit 8% Wahrscheinlichkeit nur zu 80% und mit 2% Wahrscheinlichkeit zu 0%. Die risikolose Verzinsungsrate beträgt 6%. Wie hoch ist die Risikoprämie für den erwarteten
Ausfall?

danke

Zitat:

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Zitat von stud.oec

Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ausrechnet:

Wie hoch ist der minimal zu wählende Nominalzins (in %), damit der Kreditgeber auf Basis der folgenden Daten keinen ökonomischen Verlust erwarten kann? Mit 90% Wahrscheinlichkeit erfolgt die Rückzahlung der geschuldeten Beträge nach einer Periode zu 100%, mit 8% Wahrscheinlichkeit nur zu 80% und mit 2% Wahrscheinlichkeit zu 0%. Die risikolose Verzinsungsrate beträgt 6%. Wie hoch ist die Risikoprämie für den erwarteten
Ausfall?

danke

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Ich komme auf eine Risikoprämie von gerundet 4% (0,03963). Kann das jemand bestätigen?

LG Stefan

Hat jemand den Lösungsweg zum obigen Beispiel mitgeschrieben und könnte ihn reinstellen, wär mir eine große Hilfe.

ich wäre für einen lösungsvorschlag auch sehr dankbar..

lg

Hallo, weis jmd. die richtige Lösung? Ich habe r=0,09958 (gerundet) und folglich Risikoprämie z=0,03958 (r-0,06)

Habs so gelöst: Werden bei 80% Kreditrückzahlung auch die Zinsen zurückgezahlt?

http://img5.imageshack.us/img5/5458/rechnungp.png

nach r aufgelöst ergibt bei mir r=0,099585062. Wäre sehr dankbar wenn mir jmd. das selbe Ergebnis bestätitgen könnte. Vielen Dank!

ich habs mit der Formel von der Folie 39 gelöst und komme auf die gleiche Lösung.
(1+0,06+RPe)*[0,9+0,08*(1-0,2)+(1-1)*0,02]=1+0,06
1+0,06+RPe=1,09958...
RPe=0,03958...

Weiß dafür jemand den zweiten Teil, also was mit den Rückzahlungswahrscheinlichkeiten passiert, wenn der risikolose Zins auf 7% steigt ?!