SBWL betriebliche Fiwi AK Prüfungsfrage Hanke

Bisschen kurzfristig, aber vielleicht kann mir da jemand helfen.

aus der AK Klausur Hanke vom 29.06.04 Frage 4

der aktuelle kurs einer aktie sei 100. in der kommenden Periode kann der Kurs entweder um 6% steigen oder um 2% fallen. rf=2%. die tatsächliche wahrscheinlichkeit für eine kurssteigerung liegt bei 60%. alle in der folge beschriebenen optionen auf diese aktie laufen bis zum ende der kommenden periode.
Aufgabe a) berechnen sie den theoretischen wert einer europäischen call-option mit K= 103

Aufgabe b) wie hoch ist der wert einer europäischen put option mit ausübunspreis=98


mein problem liegt eigentlich nur in dem wahrscheinlichkeitssatz der kurssteigerung mit 60%. irgendjemand eine ahnung wie ich den berücksichtigen muss. einfach p=0,6 oder doch 08/15 maschinengewehr ein eigenens p berechnen?
fü spass

würde mich auch interessieren

also anscheinend steht das mit der wahrscheinlichkeit nur zur verwirrung da. einfach p berechnen, dann in optionsbewertungsformel einsetzen, dann wars das schon

noch so eine verzweiflungsfrage:

jemand eine ahnung wie man die Zero Rages bei seinen Musterbeispielen ausrechnet. wie forwards gehn is klar, nur in die andere richtung hauts bei mir noch nicht hin