The figure shows a market being CAPM-efficient

Hallo Zusammen,
hat jemand Lust die Multiple Choice Frage mit der Grafik einmal durchzugehen? Kommt öfters dran

Als Beispiel wäre vielleicht die Klausur von 06/2010 geeignet.

Also ich fange mal an:
1) PF H is the market PF --> true oder?
2) PF A is on the borrowing line --> ich würde sagen false
3) PF G cannot exist --> ich würde sagen false
5) PF F is efficient --> ich würde mal sagen true

Ist das eine SML ich würde sagen eher eine CML. Was meint ihr. Seid ihr anderer Meinung. Könnt ihr was ergänzen?

Hi!

Also hier meine Lösung:
1) PF H is the market PF --> TRUE
2) PF A is on the borrowing line --> TRUE
3) PF G cannot exist --> weiß ich leider auch nicht
4) Portfolios C and D have same unys. risk --> FALSE
5) Portfolio F is efficient --> TRUE
6) Portfolio E and D have the same beta --> TRUE

7) Beta of portfolio D is 0,5 --> TRUE
8) The line X is called “Security Market Line” --> FALSE (Capital Market Line)
9) Only in a market being informationally efficient index investing is a rational choice --> bin ich mir nicht sicher, eher FALSE
10) Gordon’s formula does not account for future capital gains --> FALSE