Onlinetest 5

Hey weiß jemand wie die Aufgabe zu rechnen ist?

Es seien X1 und X2 die Renditen zweier Wertpapiere, wobei σ1 2 =20, σ2 2 =15 und σ12 =-12. Berechnen Sie die Varianz der Rendite jenes Portfolios, das zu 92 Prozent aus Wertpapier 1 und zu 8 Prozent aus Wertpapier 2 besteht, auf 2 Dezimalstellen gerundet.


a. 12.18


b. 15.26


c. 14.88


d. 17.81


e. 13.38

Von n=300 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =4 und die empirische Varianz s2 =335559 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:

49      -70      -33

a. 335004


b. 334662


c. 332255


d. 333844




Es seien X1 und X2 Zufallsgrößen mit σ1 2 =5, σ2 2 =4 und σ12 =3. Berechnen Sie Cov( X1 - X2 ,-17 X1 ).

a. -38


b. -34


c. -40


d. -35


e. -37

Kann mir jemand bei diesen zwei Aufgaben helfen????

Weiß jemand wie die Aufgabe zu rechnen ist?

Ein Investor stellt ein Portfolio aus drei Wertpapieren zusammen, von denen das erste festverzinslich ist mit einem Zinsatz von 6 Prozent. Die beiden anderen Wertpapiere haben Renditen mit den Erwartungswerten 0.1 und 0.11 und den Varianzen 0.08 und 0.1. Die Kovarianz der Renditen beträgt 0.03. Der Investor möchte ein Portfolio mit der Varianz 0.04 und maximaler Rendite erhalten.
Wie groß ist die Rendite des optimalen Portfolios in Prozent (auf 2 Dezimalstellen gerundet)?


a. 9.68

b. 7.77

c. 6.72

d. 6.08

e. 5.23

@ michi

Zitat:

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Zitat von Michi88

Von n=300 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =4 und die empirische Varianz s2 =335559 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:

49      -70      -33

a. 335004


b. 334662


c. 332255


d. 333844


Sollte c 332255 sein

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kannst du mir erklären wieso??

Zitat:

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Zitat von Maho

Weiß jemand wie die Aufgabe zu rechnen ist?

Ein Investor stellt ein Portfolio aus drei Wertpapieren zusammen, von denen das erste festverzinslich ist mit einem Zinsatz von 6 Prozent. Die beiden anderen Wertpapiere haben Renditen mit den Erwartungswerten 0.1 und 0.11 und den Varianzen 0.08 und 0.1. Die Kovarianz der Renditen beträgt 0.03. Der Investor möchte ein Portfolio mit der Varianz 0.04 und maximaler Rendite erhalten.
Wie groß ist die Rendite des optimalen Portfolios in Prozent (auf 2 Dezimalstellen gerundet)?


a. 9.68

b. 7.77

c. 6.72

d. 6.08

e. 5.23

@ michi

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ba deiner aufgabe müsste es a sein.. also 9.68 =)

@ Michi also ich hab es so gerechnet

Zitat:

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Zitat von Michi88

Von n=300 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =4 und die empirische Varianz s2 =335559 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:
49      -70      -33

a. 335004

b. 334662

c. 332255

d. 333844

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299*335559=100332141
100332141+(49-4)^2+(-70-4)^2+(-33-4)^2=100341011
100341011/302=332255,0033

Zitat:

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Zitat von Maho

@ Michi also ich hab es so gerechnet

299*335559=100332141
100332141+(49-4)^2+(-70-4)^2+(-33-4)^2=100341011
100341011/302=332255,0033

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Hi kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Danke
Also ich habe das auch so gemacht, aber kein richitiges ergebnis rausbekommen


Von n=170 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =-42 und die empirische Varianz s2 =318198 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:

352      479      215

a. 315467


b. 317732


c. 316416


d. 316664


e. 316441


ich habe 312623.3198 raus bekommen

Zitat:

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Zitat von Michi88

ba deiner aufgabe müsste es a sein.. also 9.68 =)

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@michi kannst du erklären wie du auf das ergebnis kommst? danke

Zitat:

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Zitat von Maria.Z

Hi kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Danke
Also ich habe das auch so gemacht, aber kein richitiges ergebnis rausbekommen


Von n=170 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =-42 und die empirische Varianz s2 =318198 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:

352      479      215

a. 315467
b. 317732
c. 316416
d. 316664
e. 316441

ich habe 312623.3198 raus bekommen

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ich habs mal nachgerechnet und bin auf "315512.7209" gekommen...

Meine Aufgabe sieht so aus:
Von n=235 Werten sind das arithmetische Mittel x ‾ =31 und die empirische Varianz s2 =320719 bekannt. Berechnen Sie die neue empirische Varianz, wenn folgende Werte hinzukommen:

993      209

a) 324098
b) 319866
c) 322701
d) 322505
e) 322033

Ich hab da "322056.6695" raus. Also auch nicht ganz genau... kann mir jemand sagen ob das jetzt so stimmt (wenn ich e) als Antwort nehme), oder ansonsten wie ich aufs richtige Ergebnis komme.
Danke