Selbsttest 4 Portfoliorechnung

Hi, komm bei dieser Aufgabe nicht weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Ein Investor stellt ein Portfolio aus drei Wertpapieren zusammen, von denen das erste festverzinslich ist mit einem Zinsatz von 2 Prozent. Die beiden anderen Wertpapiere haben Renditen mit den Erwartungswerten 0.12 und 0.12 und den Varianzen 0.08 und 0.06. Die Kovarianz der Renditen beträgt 0.024. Der Investor möchte ein Portfolio mit der Rendite 0.1 und minimaler Varianz erhalten.
Wie viel Prozent des Startkapitals müssen festverzinslich veranlagt werden (auf 2 Dezimalstellen gerundet)?