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Hallo Leute
wir irr mussten zwar alle Zettel abgeben aber mir ist's ganz gut gegangen also poste ich mal was mir noch einfällt
darlehen 3 richtige (gesamte Belastung in T1, Zins in t5 und tilgungsbeträge immer gleich hoch)
swap wert+216000
Option 6 Long und das mit dem portfoliowert
hebel 16 Wert zum 16. war auch richtig
theorie weiß i nimmer so genau
risikoaufschlag mit 2punkten ergibt und risikoaufschlag 4 prozent
Meine Antworten:
Scrambling 9
1 Welche der folgenden Aussagen sind richtig? a,c
2 sie erhalten von der Bank.. b,c,e
3 Ein Plastikproduzent.. a,e
4 Ein Unternehmen investiert in ein Projekt.. b,c
5 Eine Aktie hat ein KGV.. a
6 Ein Unternehmen hat einen Zinsswap.. b,d,e
7 Welche der folgenden Aussagen sind richtig? d
8 Der aktuelle Preis am Kassamarkt .. b,d
9 Sie besitzen eine Call Option.. b
10 Am 14.11.2014 kauft ein Investor.. b,e
Durftet ihr die Klausuren mitnehmen? Kannst du die Antworten ausschreiben? Übersichtlicher bei der großen Anzahl an Scramblings
ich hatte Scrambling 10.. bin mir aber auch nicht bei allen zu 100% sicher...
1. es ergibt keinen Arbitragegewinn
2. KGV 9,38%
3. 6-Dax-Futures: Rendite 21mal höher, am 16.11. 29.000
4. Wahrscheinlichkeiten: Keine der Antworten ist richtig
5. Call-Option XY-AG...: Verlust 16€
6. Hebeleffekt bezeichnet die stärkere relative Schwankung......
7. Welche Aussagen sind richtig: Zeit zwischen 2 Zinsterminen.....| Es ist möglich, dass ein Projekt....| Im Gegensatz zu....
8. Zinsswap: Wert: 216790,73, Swap ist Nullsummenspiel, Unternehmen zahlt fixe Zinsen
9. Darlehen: T1= Gesamtbelastung 18375.... Zinsbelastung t=5: 675..... Höhe der Tilgungszahlungen konstant
10. Plastikproduzent: 6 LONG... Portfoliowert: 2658
1, 3, 5, 8, 9, 10 hab ich alles wie du und bin mir sicher dass das stimmt. Bei den Wahrscheinlichkeiten hab ich was ausgerechnet das als Antwort möglich war 6. da war glaub ich noch was richtig und beim plastikproduzent irgendwas mit beschränktem Risiko noch als Antwort dazu dazu,
habe auch scrambling 10.. bei aufgabe 1 hab ich 1,23USD heraus bekommen
das mit den 1,23 ist leider falsch - mann darf die Lagerkosten nicht mitverzinsen - es kommt dann heruas - kein Arbitragegewinn
Wie komst du aus verlust von 16?
Zitat:
Zitat von jana_
Kannst du die Angabe posten dann rechne ich es dir vor
CALL-LONG: p= 0.5 X=55 --> max(60-55, 0) --> 5 - 0.5 = 4.5
PUT-LONG: p= 0.5 X= 45 --> max (45-60, 0) --> 0 - 0.5 = -0.5
PUT-SHORT: p= 30 X= 1100 --> -max(1100-1050, 0) --> -50 + 30 = -20
4.5 - 0.5 - 20 = -16
Zitat:
Zitat von csam3007