AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
Hi,kann mir bitte jemand sagen, was ich mit dem Preis bei Put und Call Optionen mach, muss ich den abziehen oder hinzurechnen. Wie das BSp auf der Folie 61
also Call long is ja (St-X)-x dann kommt die 3 und die 5 raus, aber beim Put short is ja -max(X-St) und dann + oder - ? Das wiederspricht sich doch irgendwie mit der Aufgabe aus der Klausur vom 26.6.2009, (bei mir is das Aufgabe 11) auch mit der Call und Put Option wo das Ergebnis dann +12 is, oder? Weil hier rechnet man im Put short auf einmal + den Preis. Das kommt sicher zur Klausur, wär echt dankbar wenn das mir das jemand sagen kann.
AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
Hi wie kommst du bei der nullkupon anleihe auf 1,07??? lg
Zitat:
Zitat von
csam5555
ein Versuch ;) Zu Aufgabe 9) 26.6.09:
Kuponanleihe= 98,69 (einfach die Zahlungen abdiskontieren)
Nullkupon: ist hier unter pari, also ist Endwert 100%
--> 100/1,07^0,5=96,67
Floater ist nach gerade nach Zahlung immer bei 100%
Ranking ist also: 1.Floater, 2. End. Kuponanleihe, 3. NullKupon
An der Börse: Cleanprice
Gruß
AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
in der angabe ist der derzeitige zins flach bei 7% angegeben.
AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
Zitat:
Zitat von
csam2136
Hi wie kommst du bei der nullkupon anleihe auf 1,07??? lg
.. und bitte auch den rechenweg zur Kuponanleihe posten - i steh total auf der leitung :(
AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
Kann mir bitte jemand bei der Aufgabe 6 erklären wie ich da vorgehen muss? Ich blicke da nicht durch.
AW: VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich
Zitat:
Zitat von
t_a
Kann mir bitte jemand bei der Aufgabe 6 erklären wie ich da vorgehen muss? Ich blicke da nicht durch.
ist so wie ein Unzenbeispiel ;)
Future:
12000/100 = 120 Futures
120*5800=696 000
"Kaufen u Lagern":
12000*40*1,04+12000*15=679200
--> 696000-679200 = 16800 = 1,4 Euro pro Sau
