vielen lieben dank!
Druckbare Version
vielen lieben dank!
Kann mir jemand bei folgender Rechnung helfen? Stammt aus einer Gruber online-Klausur!
Call - Option:
Basispreis C = 84,--
Underlying = 81,--
Laufzeit 1 Jahr,
Preis (c) = 4,--
r = 6 %,
fairer Preis eines europäischen Puts mit identischen Zahlen?
Ergebnis: Po = 2,2
Put Option:
X = 38
Underlying = 37
n = 0,5
p = 1
r = 0,05
fairer Preis eines europäischen Calls mit identischen Werten?
Co = 0,9
Die Formeln für die Bewertung von Put-bzw. Call-Optionen kann man nicht verwenden, da keine Wahrscheinlichkeit und auch d bzw. u nicht angegeben sind.
@ Kholaus:
Put - Call Parität ist anzuwenden.
P0 = C0 - U0 + X / (1 + kf)
bzw.
C0 = U0 + P0 - X / (1 + kf)
mfg Nam
7/(1+k) + 107/((1+k)^2) = 100
wie löst man so eine gleichung auf??
frechheit dass wir keine programmierbaren taschnrechna hernehmen dürfen... was brauch i später so einen mist :D
habs scho grechnet aber bei mir kommt 0,754 raus... und nicht 0,7... verdammt...
konnte jemand von euch die aufgabe 3 und 4 von der nachklausur lösen??
bitte hilfe!
baumoll model klausurfrage:
einzahlung 100.000
umwandlungkosten 25
k = 12%
6450 gerundet kommt heraus aber wie komm ich auf 15 umwandlung?
rechen weg pls :)
wie du auf die 15 umwandlungen kommst, würde einige beiträge weiter oben stehen!
(100.000 / 6450 = ca. 15 )
Ich hab noch eine Frage zur Klausur vom 27.01:
Bei c von der Aktiengesellschft-Aufgabe wird gefragt, wie hoch der Wert der alten bzw. jungen Aktien wäre, wenn es keinen Dividendennachteil geben würde! Kann mir jemand erklären, wie er/sie da zum richtigen Ergebnis kommt???
danke im voraus
kannst du mir den rechenweg erklären wie man zu den 6450 kommt?Zitat:
Zitat von seeberger
wurzel aus ((2 x 100.000 x 25)/0,12)
= 6454 ger. 6450