FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

also:

die basis für die berechnung des var abs. ist der marktwert der anleihe. den hast du ja schon (diskret) ausgerechnet mit 96,023 und ein paar zerquetschte.

r* beträgt 0,01316

da wir short sind (also ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es so geht) ziehen wir r* von r ab.

also hast du für t1 folgende berechnung:

4/(1,045-0,01316) + 104/(1,05-0,01316)^2 = 100,62

wichitg ist, dass die zinskurve als flach gegeben ist und deshalb r1 zu r2 wird usw.

dann ziehst du einfach den B0 von B1 ab und bekommst 4,601

ah super, vielen dank!

man hiflt, wo man kann.

hoffentlich schaff ich die fp auch mal selber. bis jetzt haben sie immer die geschafft, denen ich geholfen hab, und ich selber bin geflogen. scheint ein fluch zu sein ;-)

ich hab mal die FP von 2007 gerechnet und würd jetzt gerne wissen was für Ergebnisse ihr da so habt

FP 02/2007

1. ?? kann mir jemand von euch weiterhelfen
5. a) Wert Call-Option in T=2 -> 100, b) Call in t=0 -> 17,94, c) AG -> 7,06
6. a) VW: rQ= -0,1128; absolute VaR= 67.730,59; relative VaR= 71.230,59
DB: rQ= -0,1349; absolute VaR= 20.244,18; relative VaR= 21.369,18
b) Korr=0,5 rel. VaR PF= 83.979,63; Korr=1 rel. VaR PF= 92.599,77,
Div.B= 8.620,14
7) a)Wert Swap= 0,984; b) AG= 0,477256


FP 03/2007

1. a) arbitragefreie Terminpreis= 90,95; AG= 5,95
5) a) RQ=4,408%, Var= -3,25; b) ich weiß nicht ob er höher sein wird oder
wie man das genau schätzt
6. a) Theta PF= 374,32; b) 8,76 = 9 Kontrakte short in Option 3; c) 1798,3 =
1799 Aktien short
7. ???


FP 05/2007

2. a) rQ= -0,4195; b) absolute VaR= 4.195.829,557; c) relative VaR=
9.195.829,557
4. a) Gamma PF= 3,9; b) 10,23 = 11 Kontrakte short in Option 3; c) 2238 Aktien short
5. a) Wert der Option am Verfallstag= 46; b) P0,25d= 29,17 vorzeitige
Ausübung sinnvoll, weil 29,17 < 30 (110-80) P0,25u= 6,68
heutige Wert Put-Option= 17,76
6. ??


FP 07/2007

1. Untere Preisgrenze verletzt c>= 9,06, AG mind. 4,48;
long c - 5 St>X 54,48
short S +60 -6 -50
Anlage - 5,7e^0,1*0,5 +6 = 4,48 AG
-49,3e^0,1 +54,48
3. a) arbitragefreie Terminpreis= 1010,67
b) short Fw 0 +1020
long B -1000 +20 + 20
Kredit + 19,6 -20
+980,4 -1030,67
= 9,33 AG; c) Wert Forward= 43,32

4. a) 97,01; b) rQ= -0,00987 absolute VaR= 0,987
5. ??????
6. a) Wert der Option am Verfallstag= 70,5; b) P1d= 34,51 vorzeitige
Ausübung sinnvoll, weil 34,51 < 45 (215-170) P1u= 4,45
heutiger Wert amerik. Put-Option 20,62
7. a) ECE= 8; b) CAR= 11,92 (12-4=8, 99% von 8=7,92 -> 7,92+4=11,92);
c) ECL= 128.000; d) UCL= 190.720


ICH HOFFE JEMAND HAT DIE GLEICHEN ERGEBNISSE :)

Zitat:

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Zitat von senada

ich hab mal die FP von 2007 gerechnet und würd jetzt gerne wissen was für Ergebnisse ihr da so habt

FP 02/2007

1. ?? kann mir jemand von euch weiterhelfen
5. a) Wert Call-Option in T=2 -> 100, b) Call in t=0 -> 17,94, c) AG -> 7,06
6. a) VW: rQ= -0,1128; absolute VaR= 67.730,59; relative VaR= 71.230,59
DB: rQ= -0,1349; absolute VaR= 20.244,18; relative VaR= 21.369,18
b) Korr=0,5 rel. VaR PF= 83.979,63; Korr=1 rel. VaR PF= 92.599,77,
Div.B= 8.620,14
7) a)Wert Swap= 0,984; b) AG= 0,477256

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also bei 1 ist der ECL 5000. einfach 10 Mio * 0,05% = 5000

ECL muss nicht mit Eigenkapital hinterlegt werden, da schon eingepreist. nur beim UCL muss hinterlegt werden.

5 hab ich auch so
6 hab ich auch so
7 ist der wert vom swap 0,977 (über anleihe und forwards gerechnet) also sollte stimmen. AG hab ich 0,19

weitere ergebnisse folgen

Zitat:

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Zitat von senada

FP 07/2007

ICH HOFFE JEMAND HAT DIE GLEICHEN ERGEBNISSE :)

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Also die Aufgabe 3 haben wir gleich.

Aufgabe 4: du hast mit stetiger Verzinsung gerechnet, oder? Sollte man aber mit jährlicher...

Aufgabe 5b: Ich habe 0,65 Mio. € Bin aber nicht sicher, ob das stimmt.

0,4e-0,047*0,5 + 10,4e-0,048*1,5=10,069 (Mio€)

0,65e-0,057*0,5 + 13,65e-0,058*1,5=13,145 (Mio$)

und so weiter...

:roll:

also bei 5 b hast du die falschen spotrates

du musst die 6 monats (4,2 % euro/ 5.2% dollar) und die 18 monats (4,4% euro / 5,4 % dollar) nehmen.

sonst stimmt der rechenweg

danke für 5b! ist eigentlich gar nicht so schwer, aber ab und zu steht man einfach auf dem schlauch:oops:

hat jemand vielleicht die ergebnisse von den huber bsp. 2.1, 8.4, 7.2 und bsp. Sie sind Risikomanager.....? Am besten mit lösungsweg wenn es geht :lol:

kann mir viell jemand erklären wie das mit den Nettingverinbarungen funktioniert (02/2006 Aufgabe 1) Ich glaub ich blick da irgendwie nicht durch?!?