netting bedeutet, dass du alles offenen positionen aufrechnest.
im fall von 02/06 bedeutet das:
40 -15 = 25 von sicht A
25 -20= 5 aus sicht B
und gemeinsam: (20+40)/2 - (25+15) / 2= 10
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netting bedeutet, dass du alles offenen positionen aufrechnest.
im fall von 02/06 bedeutet das:
40 -15 = 25 von sicht A
25 -20= 5 aus sicht B
und gemeinsam: (20+40)/2 - (25+15) / 2= 10
kann mir jemand bei 09/2007 aufgabe 1 weiterhelfen?
aja, natürlich. danke!Zitat:
Zitat von Tiptronic
a. Ich glaub, dass du einfach das 95. Quantil suchen musst (-0,11020428 ). Dann 10 Mio (PF-Wert) mit 11,020428% multiplizieren -> VaR = 1,102 MioZitat:
Zitat von Tiptronic
b. C-VaR: Durchschnitt von den letzten 5 Renditen rechnen und mit 10 Mio multiplizieren.
So hab ich es verstanden. 100% sicher bin ich wiederum nicht :???:
danke,
und wie schauts aus mit den handelstagen?
da es in der Tabelle um die letzten 100 tagesrenditen geht, und die frage ist C-VaR für 100 Tagen, ist die Antwort einfach der Mittelwert von 5 schlechtesten Renditen * PF-Wert...
Hoffe ich :)
hehehehe, naja, das wär glaub ich zu einfach. weil beim var abs muss man ja auch mit (die frage ist auf 10 handelstage) * wurzel10, oder? dann müsste man ja beim cvar auch mal wurzel100 rechnen. hmm
ooops, stimmt: die frage war 10 handelstagen :DZitat:
Zitat von Tiptronic
dann geht es eh wie du geschrieben hast... werd es nochmal probieren.
hehe, spätestens am donnerstag muss ich besser aufpassen.
ich wollte mal fragen was ihr euch vom huber teil genau anschaut? hab fiwi ak letztes ss gemacht und weiß jetzt nicht genau was ich mir von der huber alles anschauen soll.
Wie berechne ich bei FP 07/2006 Aufgabe 1) den VARabs und den VARrel?
Ich komm hier einfach auf kein sinnvolles Ergebnis - vielleicht könnte mir jemand den Rechenweg posten.
Vielen Dank