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also eigentlich ganz einfach:
zuerst mal den r* für IBM ausrechnen: -1,645*0,25*wurzel(1/12)+0,07*(1/12) = -0,11288
var abs = 350000 * -0,11288 = 39509,51
var rel = 350000 * (0,07*(1/12)-(-0,11288)) = 41549
und das gleiche dann für yahoo
und fürs portfolio nimmst du den rel var ibm und rel var yahoo: wurzel(ibm^2+yahoo^2+2*ibm*yahoo*rho)
@senada
unterschätz den huber teil nicht. er bringt 10 punkte, die mir bei der letzten fp das genick gebrochen haben.
ich hab mir sogar den jorion ausgeliehen, (hab mir davor noch nie ein buch ausgeliehen ;-)), um die kurtosis und schiefe zu verstehen. die formel von ihr in den unterlagen stimmt zwar, ist aber leicht verwirrend.
hast du den foliensatz von ihr? und die übungsbeispiele?
danke für die rasche Antwort
ich hätte da aber noch eine Frage zu b)
stimmt es wenn ich hier rechne:
wurzel((VARibm^2+VARyahoo^2)*0,55)
ich hab eh oben noch die formel gepostet.
einmal mit rho 1 und dann mit rho 0,55.
die differenz ergibt dann den benefit.
ich habs beim weissensteiner damals so gelernt:wurzel(VAR1^2+VAR2^2+2*VAR1*VAR2*rho)
ja, ich hab den foliensatz und die übungsbeispiele. hab mir die folien auch schon angeschaut. hab mir auch das buch von bleymüller ausgeliegen, aber bei manchen beispielen hab ich einfach keinen durchblick........
langsam bin ich echt am verzweifeln :sad: :sad: :sad:
welche beispiele verstehst du denn nicht?
ALSo 7.2; 2.1; und dann noch Sie sind Risikomanger in einer.....
ich hab 8.4 mal gerechnet, aber ich weiß nicht ob das so stimmt: E(X)=2600, E(Y)=1850, Var(X)=515000, Var(Y)=190000, cov(X,Y)=265357, E(X,Y)=4450, Var(X,Y)=1235714
was kommt den bei dir raus?
also so weit ich das jetzt beurteilen kann, stimmts eh.
ich finds witzig, dass du auch nur durch 6 dividierst und nicht durch 7.
siehst bin schon so durcheinander, dass ich das nicht mal richtig hinbekomme :oops:
bin ja mal gespannt wie die fp am donnerstag wird
bei der 2.1 weiß ich leider auch nicht genau, was gemeint ist. ich habs sie zwar vollständig gerechnet mit häufugkeitsverteilung, histogramm und summenhäufigkeiten, aber was der var da soll, weiß ich nicht. ich denk mir einfach mal, dass man, da es ja normalverteilt ist, über die summenhäufigkeitsverteilung beim wert 0,95 (bei den kommulierten häufigkeiten) einen strich macht, und die werte darüber quasi var sind.