Lösungsvorschläge komprimiert

Block 5:
Alles gleich wie du auf die fragen wo du keine antwort hast hab ich auch keine
Block 6:
89 glaub ich richtig BS 195 196
91 richtig: durch aufteilung von wertpapieren erziehlt man einen diversifikationseffekt BS 225, würden die wertpapiere perfekt korrelieren dann wäre es falsch Bsp: ich habe aktie a und aktie b, beide hängen zusammen (perfekte korrelation) steigt/fällt a steigt fällt b, sind sie nicht perfekt korreliert kann a unabhängig von b fallen/steigen, ich reduziere mein risiko, dass beide fallen(hab mir das so zusammengereimt bin mir aber ziemlich sicher)
93 richtig wieder das selbe wie bei 91 würden sie perfekt korreliern dann gehen beide projekte flöten, sie korreliern nicht perfekt...ich reduziere mein risiko
96 falsch BS 246
98 würde ich falsch sagen BS 246 (bin mir aber sehr unsicher)
105 erscheint mir logisch
weiß nicht:99,101-104

BLOCK 6

Frage 89 ist meiner Meinung nach richtig
Frage 91 richtig lt Folie 11
Frage 93 richtig
Frage 96 richtig
Frage 98 falsch lt. Fole 24
Frage 99 falsch weil Portfoliotherorie auf erwarteter Rendite aufbaut
Frage 101 undeutsch
Frage 102 richtig
Frage 103 falsch weil wen Beta kleiner 0 dann gegenläufig und nicht niedriger
Frage 104 falsch weil bei 2.0 überproportional und nicht genau doppelt so groß
Frage 105 keine Ahnung

@vera83 warum ist 96 richtig?
Block 7:
117 falsch, der käufer/verkäufer einer option erwirbt das recht zum kauf/verkauf einer option vom stillhalter. Wenn er dan automatisch zum stillhalter würde wäre sie richtig (interpretationsschweirigkeiten!!!!!)
122 falsch, glaube der swap ist in gewisser hinsicht gleich zu sehen wie ein forward...dann wäre er zu den unbedingeten termingeschäften zu zählen
123 falsch, modus müsste der höchste wert sein deshalb kann er nicht in die standartnormalverteilung fallen
124 bin mir mit den 95% nicht so sicher mich verwirren die 68% auf BS204
125 richtig BS 204 und wikipedia

Zitat:

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Zitat von vera_83

BLOCK 2:

Frage 23 richtig lt. Folie 6 wenn ich sie richtig verstanden habe müsste aber passen.

Frage: Wo findest du das Frage 28 richtig ist. Ich hab weder etwas in den Folien, Buch oder Internet gefunden

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im Buch auf Seite 66/67 bzw. 74

mlg

@dave
Block 3:
39 glaub ich ist falsch weil laut BS 135 die Amortisationsdauer eine risikoziffer ist nicht die amortisationsrechnung
ich hab mir das auf BS. 163, 164 durchgelesen, daher würde ich sagen richtig, was meinst du?

45 hab ich falsch glaube das sie nur eine absolute Aussage gibt (bin mir aber sehr unsicher)
auf S. 135 steht was von absoluter u relativer Vorteilhaftigkeitsaussage, ist fettgedruckt, daher bin ich für richtig

47 müsste aufgrund dass du 59 richtig hast falsch sein, denk ich mal
ansonsten die selben lösungen wie du
macht eigentlich sinn... werd ich dann ausbessern

Block4:
hab selbs nicht alzuviel
weiß nicht:51,52,58,61,70,71
könntest du mir sagen wo du 53 B.S.22,56 S97,57 Folien Kapitel 5 S7,59 BS45, 60 BS45,69 BS128 gefunden hast

66 müsste richtig sein (wenn 68 stimmt) den rest der antwort BS 114

@Vera
BLOCK 5

Frage 74 ist falsch weil eine Hurdle Rate ist eine kalkulatorische Grundverzinsung für Investoren
wo hast du das her?

Frage 76 ist falsch lt Folie 7 es muss Zinsstrukturkurve heißen
geb ich dir recht

Frage 78 ist falsch lt. Folie 20 zentrale Annahme ist das Projekte immer nur 1 Periode laufen
geb ich dir recht

Frage 81 ist falsch bin mir aber nicht sicher wieder Bezug auf VWL weil irreverlible Kosten niemals in Entscheidungen einbezogen werden dürfen

Frage 84 ist falsch siehe Frage 76
toll, die selbe frage nur Zinsfuß einmal mit ß und einmal mit ss


Frage 88 ist falsch es müsste heißen nicht jede Zahlungsreihe und nicht jeder interne Zinsfuss
kannst du eine seite nennen? danke

Zitat:

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Zitat von dave86

@vera83 warum ist 96 richtig?
Block 7:
117 falsch, der käufer/verkäufer einer option erwirbt das recht zum kauf/verkauf einer option vom stillhalter. Wenn er dan automatisch zum stillhalter würde wäre sie richtig (interpretationsschweirigkeiten!!!!!)
122 falsch, glaube der swap ist in gewisser hinsicht gleich zu sehen wie ein forward...dann wäre er zu den unbedingeten termingeschäften zu zählen
123 falsch, modus müsste der höchste wert sein deshalb kann er nicht in die standartnormalverteilung fallen
124 bin mir mit den 95% nicht so sicher mich verwirren die 68% auf BS204
125 richtig BS 204 und wikipedia

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lt wikipedia ist 117 richtig
http://de.wikipedia.org/wiki/Stillhalter

125 hab ich falsch weil auf Folie S. 29 hat die Dichtefunktion und nicht die Verteilungsfunktion die Form einer Gauß'schen Glockenkurve

@csaf7490
39 richtig hast mich überzeugt die Amortisationsdauer ist ja nur ein teil der amortisationsrechnung daher richtig
45 richtig bin deiner meinung hab das irgendwie übersehen
danke für die genauen seitenangaben

lg

Zitat:

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Zitat von csaf7490

@Vera
BLOCK 5

Frage 74 ist falsch weil eine Hurdle Rate ist eine kalkulatorische Grundverzinsung für Investoren
wo hast du das her?

Frage 76 ist falsch lt Folie 7 es muss Zinsstrukturkurve heißen
geb ich dir recht

Frage 78 ist falsch lt. Folie 20 zentrale Annahme ist das Projekte immer nur 1 Periode laufen
geb ich dir recht

Frage 81 ist falsch bin mir aber nicht sicher wieder Bezug auf VWL weil irreverlible Kosten niemals in Entscheidungen einbezogen werden dürfen

Frage 84 ist falsch siehe Frage 76
toll, die selbe frage nur Zinsfuß einmal mit ß und einmal mit ss


Frage 88 ist falsch es müsste heißen nicht jede Zahlungsreihe und nicht jeder interne Zinsfuss
kannst du eine seite nennen? danke

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Das mit dem Hurdle Rate hab ich aus dem Internet rausgefischt und die Seite zu Frage 88 kann ich dir im Moment nicht sagen bin bei der Arbeit bin mir aber ziemlich sicher das das stimmt.

BLOCK 8

Bin mir bei 143 nicht sicher könnte mir jemand sagen warum das richtig ist?

BLOCK 9

153 könnte auch richtig sein, weil Ergebnis ist 2,7 also ~ 3 Euro
157 ist meiner Meinung nach falsch weil ein Operation Blanche nur ein Erwerb von Aktien ohne zusätzliche Zahlung ist hat für mich mit Stimmrecht nicht direkt etwas zu tun
161 bin mir überhaupt nicht sicher aber würd mal falsch sagen denn logisch wäre doch je höher der Zins destö höher auch der Barwert einer Anleihe oder sehe ich das jetzt genau verkehrt rum??