könntest du mir bitte die formel aufschreiben für den div. benefit?? oder eine seite angeben wo ich den finde?? (lieber wär mir natürlich wenn du mir die formel hinschreiben könntest :cool: ) ;)Zitat:
Zitat von Susanne
besten danke
cherry
Druckbare Version
könntest du mir bitte die formel aufschreiben für den div. benefit?? oder eine seite angeben wo ich den finde?? (lieber wär mir natürlich wenn du mir die formel hinschreiben könntest :cool: ) ;)Zitat:
Zitat von Susanne
besten danke
cherry
der diversification benefit ergibt sich aus der summe der beiden relativen var abzgl. des relativen var des portfolios, also 71447,10+21434,13-84234,88 -> div. benefit von 8646,34Zitat:
Zitat von Cherry the Kid
den var des portfolios berechnest du folgendermaßen :arrow: http://homepage.uibk.ac.at/~csac9550/PF_VAR_rel.bmp
falls du noch fragen hast,
meld dich!
lg,
susanne
stimmt bei den lösungen von prof. huber beim VAR3 das 1. beispiel?
bei mir kommt bei R* nämlich 10,23% heraus, wenn man den ersten Teil der Formel, also die Rendite, auch berücksichtigt.
kann dir da leider nicht weiterhelfen, da ich den kurs noch bei einem andren professoren-team gemacht habe... sorry.
wenn du die angabe postest, könnte ich es auch mal durchrechnen.
lg,
susanne
du hast recht, bei mir ist das ergebnis auch -10,23% - auch professoren können sich mal vertippen ;)Zitat:
Zitat von nati1807
R* = μ – σα = 0,1*10/252 – 2,32*23*wurzel(10/252) = -10,63%
die zahlen hat er ja richtig angeschrieben, ich denke er hat nur das ergebnis falsch notiert.
lg, susanne
Hallo,Zitat:
Zitat von Susanne
kannst du mir sagen wie du hier auf den VaR gekommen bist?
Danke im Voraus
Ps.: ich werde im laufe der Woche auch noch ERgebnisse reinstellen
FP 02/2006 Aufgabe 5Zitat:
Zitat von Ungustl
VaR = 100 - Bfix
delta r (Q) - 0 / 0,005 kleiner-gleich -1,65 :arrow: delta r(Q)=-1,65*0,005 :arrow: r(Q) = 0,04175
Bfix = 5 Mio/(1+r) + 105 Mio/(1+r)2 = 101 552 135
VaR = - 1 552 135
... hoffe, die rechenschritte sind nachvollziehbar! lg, susanne
hallöchen,Zitat:
Zitat von Susanne
also: die -374,32 bekomm ich auch raus! aber was haben die -1,49728 da zu suchen? wo kommen die denn her?
bei b) hab da einen wert von 8,76 herausbekommen - also 9 Aktien short!
zu c) hab da keine ahnung wie das gehen sollte.... :!: :?: :!:
vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen ;)
Ich hätte da noch einen vorschlag: und zwar wie wärs, wenn wir hier im forum auch die lösungen für die theorieaufgaben posten würden! einige hab ich schon raus, aber noch längst nicht alle - was haltet ihr davon.. werd in den nächsten tagen mal einiges abtippen und reinstellen wenn ihr wollt... vielleicht ist aber auch jemand schneller *ggg*
lg
cherry
hallo!Zitat:
Zitat von Cherry the Kid
die -1,49728 sind pro handelstag (annahme: 250 handelstage)
ad b) 347,32 = [x3 * (-0,427)] * 100 :arrow: x3 = -8,13
ad c) da wir nun für die 3. option in 8 short gehen, die anzahl der optionen 1,2 und 3 mit ihrem delta multiplizieren -> ergebnis ist die anzahl der aktien, in der wir short gehen müssen um deltaneutral zu sein :arrow: [40*0,593 - 40*0,235 - 8*(-0,407)]*100 = 1757,60
hoffe, es hilft dir weiter!
lg,
susanne
p.s.: theoriefragen zu posten - super idee! werde auch einige abtippen. die vom schredelseker wären teilweise sicherlich auch interessant...
vielen, vielen dank für die hilfe....
ich werde mich in den nächsten tagen sicherlich noch öfters melden - in der hoffnung, dass du mir weiterhelfen kannst ;)
lg
cherry