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Ich hab das Geyer Buch von i&f gelesen also Kap5 + 6 und dann noch Folien vom Kirchler...hoffe das passtZitat:
Ich glaube Folie 16 können wir noch garnicht rechnen, also zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern?!
Welche Theorie lernt ihr?
zu Aufgabe von der Folie 16....bin gerade am probieren. ich poste das gleich mal.... mal schauen was Ihtr dazu sagt
also bei a) PF_Return habe ich 0,08 also 8% rausbekommen aber weiter weiß ich nicht wirklich
Zitat:
Zitat von swordline
Hast du mal die CAPM 4 versucht?
Zitat:
Zitat von swordline
mir fehlt der Ansatz...keine ahnung... hast du da was?
Hallo zusammen,
ich hab die Aufgabe gelöst und kann ein Paar Tipps für CAPM#4 geben:
1/Aus der Aktie A die Marktstandardabweichung ausrechnen
2/ Systematisches Risiko Aktie C und deren ß
3/ Aus den zwei CAPM-Rendite Gleichungen die Marktrendite und den risikofreien Zins finden
4/ ß_B und und Risiken für B
5/und für D
Ich hoffe, dass es euch hilft!
Hat jemand Ergebnisse für 6? Würde gerne vergleichen..
capm 6 hab ich so:
unsyst risiko a: sigma^2= 144
expet. return a: 0.1 mit rf von 0.04 und Mü_m von 0.12
syst riskio b: 225
sigma c: 13.416 (sigma ^2 von c 180)
Beta PF = 0.9
was habt ihr? bin mir eig sicher bei den lösungen...
Danke mal für die ganzen Lösungen.
Kommt den nun das Beispiel mit den 3 Aktien auch?? Weil gerechnet haben wir ja nur beispiele mir 2 Aktien oder täusche ich mich da??
risiko von 3 aktien hat er uns erklärt, wie man das rechnet.. aber kA ob es kommt.. mü geht ja genau gleich wie bei 2 aktien.. beim risiko einfach noch die 3. aktie reintun und die cov dann gehts gleich
Also ich hab auch alle Ergebnisse wie du ;-)Zitat:
Zitat von FC_Arsenal
gut :)