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Also ich rechne das sowieso ein bisschen anders, weil ich mir immer die Geradenfunktion bestimme und wenn du dann ß oder y von einem PF oder Wertpapier hast kannst du dir gleich das jeweils andere berechnen... kannst das aber auch mit der Returnfunktion:
y = rf + (ym - rf)*b
wenn du jetzt Beta von a rechnen willst, kannst du ja alle Variablen einsetzen und dann einfach das Beta raus rechnen! :)
also:
0,06 = 0,02 + (0,08 - 0,02) * ba
und der Term (0,08 - 0,02) entspricht der Steigung der SML! :)
hehe ok, das ist schon klar!
aber jetzt zeige mir mal bitte den rechenweg zu deiner lösung zu a)
danke!
b) ist die Antwort Ja, man muss das beta von B ausrechnen, somit hat man automatisch auch das Beta vom Markt = 1 Wenn man nun in die Wertpapierlinie einsetzt, also beim return von 8% (Aktie B und Marktportfolio)hat man beta von 1, beim return von 6% (Aktie A) hat man beta von 0,6666 und das mit dem risikolosen Zins verbindet, sieht man dass sie alle auf der Wertpapierlinier drauf sind und somit effektiv sind.
EDIT:
Angaben lesen hilft meistens! :)