danke vielmals --> da geht es darum dass es heißt "endvermögen, wenn er alle RÜCKFLÜSSE anlegt"... stand auf der leitung
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danke vielmals --> da geht es darum dass es heißt "endvermögen, wenn er alle RÜCKFLÜSSE anlegt"... stand auf der leitung
hey leute, wie rechnet ihr denn aufgabe 8?
bei mir kommt da 822,64 raus!
wie habt ihr den stetigen monatlichen zinssatz berechnet?
Lg
PS: habt ihr die tage gezählt?
Ich bin gerade am durcharbeiten der musterklausur, die im OLAT zur Verfügung steht! Vl kommt jemand von euch bei Beispiel 5 auf die richtige Lösung, ich jedenfalls nicht !
Ein Investor kauft am 10. Oktober eine Put-Option (Ausübungspreis 10 Euro) um 3 Euro. Der
Kurs der zugrundeliegenden Aktie beträgt an diesem Tag 5 Euro. Vier Tage später, am
Verfallstag der Option, beträgt der Kurs der zugrundeliegenden Aktie 6 Euro.
Wie hoch ist die effektive Tagesrendite, die der Investor erzielt hat?
a) 100,00%
b) 18,92%
c) 7,46%
d) 4,66%
e) 33,33%
richtig ist Antwort c!
du musst die 4te wurzel aus (4/3) rechnen... die 4 erhälst du aus den 10(=Ausübungspreis)-6(=Kurs am Verfallstag) und die 3 ist der Preis der Put Option
Zitat:
Zitat von verena1991
aber es ist doch nach der Tagesrendite gefragt, also hätt ich die (4/365)wurzel genommen? oder nicht?
Hallo :)
kann mir bitte jemand sagen wie die Aufgaben 1 und 11 funktionieren
aufgabe 1: serienanleihe= 5000 bekomm ich jedes jahr! +zinsen von 8% des verbleibenden restbetrags
im ersten jahr bekomm ich die 5000+zinsen(von 15000)=6200
im zweiten jahr 5000+(Zinsen von 10000)=5800
im dritten Jahr 5000+Zinsen von 5000=5400
0=-150(das ist die nominale geteilt durch 100)*Emkurs(wird ja gesucht)-sonst auszahlungen (hier -180)+6200/1.06+5800/1.06^2+5400/1.06^3
nach Emkurs auflösen erhält man 102.43
ad 11) kreditlimit 50000 eigenes konto um 70000 überzogen
bereitstellungsprovision: 50000*0.006/12 =25
überziehungsprov. 20000*0.02/12=33.33
sollzinsen 70000*0.08/12=466.67
danke :)Zitat:
Zitat von csak7574
Nein es ist ja geschrieben, dass die Zeitspanne zwischen dem Tag an dem die Aktie gekauft wird, und dem Verfallstag genau 4 TAGE beträgt... Also brauchst du nur die 4. wurzel zu nehmen...
Weiß zufällig jemand die nummer 16 und nummer 20 der Musterlösung?
Danke
Kann mir jemand erklären, warum bei Frage 15 Antwort a) "Der Nettoerwartungsgewinn bei der französischen Variante beträgt -1/37, egal ob auf rot oder schwarz oder eine einzelne Zahl gesetzt wird" richtig ist? Verstehe nicht warum es da zwischen Zahl (36-fache Auszahlung) und Farbe (doppelte Auszahlung) keinen Unterschied gibt.
alse es gibt ja 37 felder...18schwarz 18 rot und 1 grün...unter der annahme dass alles gleich oft gezogen wird beträgt der erwartete gewinn -1/37 ...jener teil der auf grün fällt....annahme bei 37 maligem setzen und jede zahl kommt einmal ...bsp setze nur auf rot...18 mal gewinn ich das doppelte 18 verlier ich meinen einsatz weil schwarz kommt...+ 1 verlier ich weil grün kommt...bleibt unterm strich ein verlust von 1/37 ...gleichbedeutend ist die auszahlung von 36/37 bei einem einsatz von 37/37....weil ja das grüne feld auch im spiel ist...Zitat:
Zitat von csam6883
Vielen Dank für die Erklärung, jetzt ist es mir schlüssig :)
Hallo :)
kann mir bitte jemand die Aufgaben 16 und 20 erklären?
16:Zitat:
Zitat von Gülsah
KW ausrechen, kommt man auf 1034,72
dann Annuität, aber mit der Nutzungsdauer von 3 Jahren.
20:
Endwert= aufgezinste Zahlungen
10.000 = x*1,04²+(x+1000)*1,04+(x+2000)
x= 2229,625
danke :) kannst du mir vielleicht ganz kurz Aufgabe 19 auch erklären :)Zitat:
Zitat von maxinhio
der Witz ist hier, dass der Investor schon 2000 besitzt. also -2000+2000+700*1,04^-1 +600*1,04^-2 usw.Zitat:
Zitat von Gülsah
KW= 2260,81 -> *1,04^5=2750,62
danke :)Zitat:
Zitat von maxinhio
@ csak9301
Aufgabe 16: Einzahlungen-Auszahlungen und die abzinsen; also: -9000+2300*1,04^-1+2700*1,04^-2
3000*1,04^-3+3100*1,04^-4 = 1024,722305
dann muss du noch die Annuität ausrechnen: 1024,722305*((1,04^3*0,04)/(1,04^3-1)) =369,2571857; Hoch 3, weil die Nutzungsdauer 3 Jahre beträgt.
Aufgabe 20:
x*1,04^2+(x+1000)*1,04+(x+1000)+1000=10.000
x=2229,625833
ganz kurze frage warum hast du hier 700*1.04^-1+600*2.01^-2 usw. ich würde 500*1.04^-5+600*1.04^-4 usw. so rechnenZitat:
Zitat von Gülsah
Zu Frage 6: Ein Anleger hat 100 Aktien....
Kann mir bitte jemand erklären, wann ich nun die Optionen kaufe und wann ich sie nun verkaufe! Verstehe das leider noch nicht... Danke
zB.: Ausübungspreis ist X=100 und Preis am Verfallstag ist ST=120Zitat:
Zitat von GroßesFragezeichen
d.h. ich hab das Recht Call Option um 100 zu kaufen also ich werde sie kaufen
aber wenn X=100 und ST=80 dann kauf ich nicht
und mit verkaufen bin ich mir selber nicht sicher :)
vielleicht hilft dir das weiter http://www.sowi-forum.com/forum/thre...Put_Long_short
hier wirdsa auch gut erklärt long short http://www.sowi-forum.com/forum/thre...Cfungen/page12
Allgemeine Frage zu Serienanleihen oder Nullkuponanleihen, wann muss man die Spesen addieren bzw. subtrahieren?
Hallo!
Könnte mir bitte jemand die Musterklausur und Lösungen dazu schicken (Die ist doch von Prof Stoeckl WS 2012/2013, oder?)? Wäre super nett!
julia-helena@freenet.de
Danke schonmal!
geh einfach immer von der Long position aus...also ich kaufe sie...Steigender Preis ist bei der CALL option gut für mich fallender Preis bei der PUT option....100 aktien Kurs 10 entweger Kurs 15 oder Kurs 5 ..Call option Ausübung 12 Preis 3wird angeboten:Zitat:
Zitat von GroßesFragezeichen
Formel: 100*10+0(weil ich die CALL option nicht einsetze)-3*x=100*15+3*x-3*x
auflösen wenn positive Zahlrauskommt dann stimmt die annahme (Long) also kaufe ich sie...wenn negativer WErt rauskommt dann muss ich verkaufen um das Portfolio abzusichern...zu beachten ist einfach nur bei welchen Optionen ich etwas bekomme und bei welchen ich sie nicht einlöse (also nur den Preis bezahle)
wenn ich zum Beispiel: Call short und Put Short habe für beide gilt X=100 und Optionspreis ist =50, Kurs am Verfallstag ST=130 wie muss ich jetzt hier rechnen kann mir das bitte jemand ganz kurz erklären :)
also beim call short einzahlung 50 ( bei verkauf short bekomm ich den Optionspreis) beim call bleibt mir ein gewinn von 20...ich bekomme 50 für die option muss aber um 130 kaufen also -30 bleibt 20 gewinn....Putshort...bleibt mir bei preissteigerung der optionspreis...Zitat:
Zitat von Gülsah
danke :)Zitat:
Zitat von csak7574
Könnte mir bitte jemand diese klausur auf csap8860@uibk.ac.at schicken? wäre total nett. :)