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müsste in der X-Zeile, dass 6te x nicht schon eine 5 sein? :)Zitat:
Zitat von bjr
ansonsten sehe ich das persönlich genauso wie du. P = 6,75
Ergo t0 bis t4 & t6 käufer und der rest verkäufer.
doch nun stellt sich die frage: wer hat einen nutzen davon?! :D
habs ausgebessert, der T0 bekommt ja keine Münze (x)Zitat:
Zitat von jublu1984
profitieren tun T5, T7,T8,T9 da sie zuerst B waren und jetzt S und +1,75 return haben
profitieren tut auch T 6 da er zuerst einen return von -1,25 hatte und etzt -1,17
verlieren tun : T0-T4, da sie zuerst einen return von 1,25 hatten und etzt -1,17
müssten die Käufer nicht einen gewinn machen? für sie hat ja das gut einen höheren wert, als den sie dafür bezahlen müssen. oder sehe ich das falsch?Zitat:
Zitat von bjr
Folien S 216Zitat:
Zitat von jublu1984
return für Käufer = V - P = 5 - 6,75 = -1,75 (wenn wir 5 Käufer und 5 Verkäufer hätten)
da wir aber 6 Käufer haben musst du den Gewinn der Verkäufer auf die Käufer Aufteilen --> - 1,16667
ich hätte noch einmal eine frage zur formel für den E(V) ... ist die immer E(V)=x+(5(Anzahl der Münzen auf 1) - n/2 (weil es ja nur 2 Möglichkeiten gibt)) ???
wisst ihr was ungefähr drankommt, da ihr hier ein Bsp so genau durchmachts? :) Hat er was gesagt?
nein Formel ist so:
E(V) = x +(10-n)*0,5
x = die Anzahl an Münzen die auf 1 sind und ich weiß!
10 ist die Anzahl aller Münzen!
n = Anzahl der von mir gesehenen Münzen
(10-n) ist also die Anzahl die ich nicht sehe, und diese können 1 oder 0 haben, darum *0,5 !
E(V) = x + (10-n) * 0,5Zitat:
Zitat von jublu1984
x = Anzahl der bereits aufgedeckten 1er
n = Anzahl der bereits aufgedeckten Münzen
nope, bin leider auch planlosZitat:
Zitat von WiWi64
sorry leute, mein gedanken fehler. im cap 8 von prof. hauser steht die formel mit E(V) = X + 5-n/2 drin ... bei V = 5 ... aber da es auch da 10 münzen sind, ist die "5" bereits das ergebnis ... somit ist es so, wie es im buch steht.
was eure frage anbelangt: nein, wissen wir (LEIDER!!!) natürlich nicht. letztes semester kam zum ersten prüfungstermin so ein beispiel dran, zum rechnen (-> siehe unterlagen) allerdings in dem 2. und 3. dann nicht mehr.
meiner meinung nach gibs ja nicht so viel, was er drann bringen könnte zum rechnen. ich mach mir eher ein wenig sorgen bei den multiple choice fragen :-/
hat sich wer von euch schon die 2 aufgaben aus der klausur vom 12.07.2012 angesehen? ich post mal die eine aufgabe (meine lösung) "drüben" in den nachbesprechungen zur klausur 12.07.2012 - mit bitte um euer feedback ;)
Zitat:
Zitat von bjr
Hast du eine Antwort von Herrn Hauser auf deine Mail bekommen? :)
Hi!! Vielleicht steh ich aufm Schlauch. Aber bei der Aufgabe 3a vom April 2012 komm ich bei den E(x) Werten auf andere Ergebnisse.
T0 = 6 --> da laut Formel ja E(x)= x (coins showing 1) + [10- n (coins seen) / 2]. Also 1+ (10-0/2)=6
weitere Werte:
T1= 6,5, T2 = 7, T3= 7,5, T4= 7, T5= 7,5, T6= 7, T7= 6,5, T8=6, T9= 5,5
Marketprice für a ist dann 6,75. 5 Buyer / 5 Seller. V=5. Seller win!
b) 6,75 -5 = 1,75 --> Seller gewinnen 5*1,75 = 8,75; Buyer verlieren 8,75 !! Markt ist damit bereinigt
c) Alle haben Info von ersten 4 Coins, dh. ersten vier Trader haben gleichen E(x) wie der Trader T3 = 7,5. Marktpreis ist dann 7,25. Wieder 5 Buyer und 5 Seller. Seller gewinnen wieder. 2,25 * 5 = 11,25 und Buyer verlieren diesen Wert. Es wird klar das du die Leute mit hohem Infolevel von der öffentlichen Info profitieren und auf der Gewinnerseite liegen. Die den mit wenig Infolevel sind systematisch auf der falschen Seite des Marktes und der Verlust wird größer. Deckt sich auch mit der Theorie zu dem Thema. Was meint ihr????
Ahja und war auch beim Hauser in der Sprechstunde. Er hat gemeint bei den Aufgaben. Median ausrechnen. Dann Handelsvolumen checken. wenn man +0,25 und -0,25 zum Median addiert oder abzieht und dann mehr Handel zu stande kommt, dann diesen Marktpreis nehmen.
a) und b) T0 bekommt keine Münze, T1 bekommt erste 1Zitat:
Zitat von WOWWW
c) demnach haben die T0 - T4 den selben E(V) = 7
und gehandelt wird da, wo der P volumensmaximierend ist, sprich da, wo am meisten Khole die Seiten wechselt
Danke für deine Hilfe! Hab die dann bis jetzt immer falsch gemacht...
Frage zu Aufgabe 2c:Zitat:
Zitat von tommib13
Das Beta des Marktes ist definitionsgemäß immer 1, da Beta die Schwankungen einer Aktie im Vergleich zum Markt misst. Wenn deshalb das Beta einer Aktie 1 ist, schwankt es gleich stark wie der Markt. Das hab ich von meinem kollegen Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Betafaktor. Kann man sich auf das verlassen bzw. wurde das so auch mal in der VO oder Folien erwähnt?