FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

hallo!

wollte fragen, wie ihr die Schredelseker-Frage bei der FP 04/2005 beantworten würdet? ein paar stichworte reichen mehr als! DANKE!

lg,
susanne

Zitat:

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Zitat von Susanne

hallo!
die -1,49728 sind pro handelstag (annahme: 250 handelstage)

ad b) 347,32 = [x3 * (-0,427)] * 100 :arrow: x3 = -8,13

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hi,

also ff. fragen: zu b) warum gehst du dort von einem wert von 347,32 und nicht von 374,32 aus? tippfehler vielleicht? mit 374,32 kommen 9 aktien short raus und nicht 8!

zu a) warum rechnest du 1 handelstag aus? ist ja nicht gefragt! fleissaufgabe *lol* ?

lg

Zitat:

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Zitat von Cherry the Kid

hi,

also ff. fragen: zu b) warum gehst du dort von einem wert von 347,32 und nicht von 374,32 aus? tippfehler vielleicht? mit 374,32 kommen 9 aktien short raus und nicht 8!

zu a) warum rechnest du 1 handelstag aus? ist ja nicht gefragt! fleissaufgabe *lol* ?

lg

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jip, ein zitierfehler, der richtige wert ist 374,32
je nachdem, wie die fragestellung halt ist.... wenn nicht danach gefragt wurde - ja, eine fleissaufgabe ;)

lg,
susanne

Zitat:

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Zitat von Susanne

FP 05/07 Aufgabe 4
a) Gamma = 3,9
b) Option 3: gehe in 10 long
c) Short in 1383 Aktien

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diese rechnungen stimmen - aber bist du dir sicher dass man in c 1383 Aktien short gehen muss? oder bedeutet das 1383 irgend etwas anderes??

mfg

Zitat:

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Zitat von Cherry the Kid

diese rechnungen stimmen - aber bist du dir sicher dass man in c 1383 Aktien short gehen muss? oder bedeutet das 1383 irgend etwas anderes??

mfg

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na ja, 100%ig sicher bin ich mir nicht, allerdings berechnet man ja die deltaneutralität und delta gibt ja die sensitiviät des optionspreises gegenüber dem preis des underlyings an und um die deltaneutralität zu erreichen, müssen aktien ge- oder verkauft werden...

soviel von meiner seite, vielleicht kann uns ja ein dritter weiterhelfen...

ad FP 03/07 Aufgabe 6
Theta = - 374,32 bzw. - 1,49728
Wegen des -1,49728: das brauchst du halt nur, wenn du eine jahresbezogene aussage machen möchtest: Ein Theta von - 1,49728 bedeutet, dass nach delta t Jahren c.p. der Wert der Optionsportfolios um -1,49728 delta t fällt. -> je nachdem, wie du lieber den wert interpretierst...

lg,
susanne

Zitat:

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Zitat von Susanne

ad b) 347,32 = [x3 * (-0,427)] * 100 :arrow: x3 = -8,13

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nochmal zu dieser rechnung: wenn du hier mit 374,32 rechnest kommt auf meinem TR 8,76 raus - bei dir nicht???? dann geh ich doch in 9 Aktien short oder??

thx

Zitat:

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Zitat von Cherry the Kid

nochmal zu dieser rechnung: wenn du hier mit 374,32 rechnest kommt auf meinem TR 8,76 raus - bei dir nicht???? dann geh ich doch in 9 Aktien short oder??

thx

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natürlich! habe, wie du eh siehst, den zitierfehler mit in die nächste zeile genommen (habe mit 347,32 statt mit 374,32 gerechnet) - also, deine ergebnisse stimmen!
lg,
susanne

ICh glaub man muss bei Augabe 4 c.) in 13,38 AKtien short gehen.also in 14 um ein delta von 13,83 auszugleichen

warum multiplizierst du deinen wert nicht mit der kontraktgröße von 100 USD pro indexpunkt??

lg,
susanne

ich kann im jorion leider keine beispiele zu ECL und UCL finden und da ich keine kursunterlagen habe, habe ich absolut keine ahnung, wie diese aufgaben gehen...

es wäre total genial, wenn jemand die rechenschritte zu FP 03/2007 Aufgabe 7 und FP 02/2007 Aufgabe 1 hier posten könnte!

THX!!!