wochentest 5 - SS 2008

Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen (I = Einkommen, Pr = Wahrscheinlichkeit, dieses Einkommen zu erzielen):

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0

10

I1

0

Pr1

0,5

I2

1

Pr2

0,25

I 3

2

Pr3

0,2

I4

-7,5

Pr4

0,05

Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...q_0fa29bca.gif

bei mir kommt da immer 11.025 raus. richtig ist aber 10.275

ich rechne: 10+ 0.5(wurzel(0^2)) +0.25(wurzel(1^2)) +0.05(wurzel((-7.5)^2)

wir rechnet man das denn richtig? komm nich weiter....
dankeeee

at holyday:
hier rechnest du einfach E(U)- einfach in Nutzenfunktion einsetzen:
200 ^0.8 *0,7 + 500^0,8*0,2+ 700^0,8*0,1= 96,2575

dann nach I umwandeln:
U = I^0,8 - also I= U ^(1/0,8 )
= 96,2575 ^(1/0,8 )= 301,5041 = Ifix

at evian:
deine Nutzenfunktion wird nicht angezeigt!

Zitat:

---

Zitat von Jasi

at evian:
deine Nutzenfunktion wird nicht angezeigt!

---

U=wurzel(I^2)

at evian:
E(U)= Wuzel aus (10^2)* 0,5+ Wurzel aus (11^2) *0,25+ Wurzel aus (12^2)*0,2+ Wurzel aus (2,5^2) *0,05= 10,2750

lg

Zitat:

---

Zitat von Jasi

hi leute,
hätt da nochmal eine frage zu kapitel 2:
die aufgabe lautet:
P= 4.5 + 0,15 Qs
Berechne die Preiselastizität bei einem Preis von 12!
bei mir kommt raus: 1,6 (richtige Antwort 0,8 )
hatte dies schon einmal gepostet - es meinte zwar jemand das im e-learning kurs die frage korrigiert wurde und die antwort wirklich 1,6 lautet- müsste es dann in unseren übungtests nicht auch so sein???
oder stimmt wirklich 0,8 und ich mach einen rechenfehler??

hoffe ihr könnt meiner ungewissheit ein ende bereiten:)

glg jasi

---

Hi, ich bekomm auch 1.6 raus.
Mein Rechenweg (vllt findet ja wer den Fehler):
P = 4.5 + 0.15 Qs /* 20/3
20/3P = 30 + Qs
Qs = -30 + 20/3P

da E = b* (P/(a+bP)) = 20/3* (12/(-30+20/3*12)) = 1.6

na da bin ich ja beruhigt, dass du das auch rausbekommst. hab mir nur bezüglich der zwischenklausur gedanken gemacht (angeblich werden ja die bsp. der übungstests mit anderen aufgaben gemischt) und wär ja blöd wenn hier ein fehler drin wär und man das pech hat genau in der zwischenklausur diese aufgabe zu bekommen!!!
lg

kann mir jemand erklären wir man auf diese umformung kommt! versteh das nicht!! hoff es kann mir jemand erklären!

vielen dank! lg


U= Rp²*s^-0.8=

Rp= U^0.5/sp^-0.4

Zitat:

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Zitat von ibkgirl

kann mir jemand erklären wir man auf diese umformung kommt! versteh das nicht!! hoff es kann mir jemand erklären!

vielen dank! lg


U= Rp²*s^-0.8=

Rp= U^0.5/sp^-0.4

---

Damit du Rp erhältst muss du umformen:

Rp²=U/sp^-0.8

dann die Wurzel ziehen
Rp = wurzel(U/sp^-0.8)

und da die Wurzel gleich ^1/2 ist lautet die Gleichung nun

Rp = U^0.5/sp^0.4

hi,
ich weiss, es ist viel verlangt, aber vielleicht kann mir jemand auf die sprünge helfen:
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Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0
10

I1
0

Pr1
0,5

I2
1

Pr2
0,25

I 3
2

Pr3
0,2

I4
-7,5

Pr4
0,05


Bestimmen Sie das sichere Einkommen Ifix, das den gleich hohen Nutzen wie das Gesamteinkommen bei Teilnahme am Spiel stiftet.


U= die Wurzel aus I
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Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 4
I1
200
Pr1
0,1
I2
150
Pr2
0,8
I3
100
Pr3
0,1
I4
0
Pr4
0

Bestimmen Sie die Standardabweichung S(I) des Spieles.
Lösung: 22.3607
hab es (bereits dutzendemale) in die formel eingesetzt:
S=wurzel aus ((I - E(I)^2)*Pr :evil:
---------------------------------------------------------------------------
Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen

Parameter
Spiel 2
Basiseinkommen I0



I1

0

Pr1

0,5

I2

1

Pr2

0,25

I 3

2

Pr3

0,2

I4

-7,5

Pr4

0,05

Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion:

U= die Wurzel aus I ³

Ausgewählte Antwort:
32.9361 --> kann das ein rundungsfehler sein?
Richtige Antwort: 33.4436
Antwortbereich +/-
0.0200 (33.4236 - 33.4636)
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Ein Lotteriespiel ermöglicht folgende Gewinnchancen


Parameter
Spiel 1
Basiseinkommen I0
200
I1
0
Pr1
0,7
I 2
300
Pr2
0,2
I3
500
Pr3
0,1


Bestimmen Sie den Erwartungswert des Nutzens E(U) für ein Individuum mit der Nutzenfunktion: U = I^1.8
hab den erwartungswert ausgerechnet = 310 und in die nutzenfunktion eingesetzt --> stimmer aber anscheinend nicht:shock:


Ausgewählte Antwort: 30510.6211
Richtige Antwort: 37349.3533
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Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.08 und einer Standardabweichung σm von 0.02. Für die restlichen 50 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion
gilt?
U = R^2sigma^-0,1
ich hab zuerst die steigung der risiko-rendite ausgerechnet mit:
Rm-Rf/sm = 0.08-0,02/0.02 = 3
und dann mit der urlangen formel vom aufgabenblatt gleichgesetzt:

3 = -U^(1/alpha)*beta/alpha*sigma^(beta/alpha-1) dividiert dr. (sigma^b/a)^2

weiss auch , dass ich U ausrechnen muss, kommer aber nicht auf den richtigen wert??

funktioniert das bei euch, hab ich einen denkfehler????
Ausgewählte Antwort: 0.2239
Richtige Antwort: 0.2239
Antwortbereich +/-
0.0020 (0.2219 - 0.2259)

danke und lg