VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich

Zitat:

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Zitat von csag7011

kann mir das schnell wer erklären?
das 2x sagt doch x-mal (anzahl der futures) wert der option (2); aber bei einem wert von 107 ist die option doch "wertlos" weil die option für 105 gilt, oder hab ich da was falsch verstanden?

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erklären kann ich es leider nicht weil ich es selbst nicht wirklich versteh:)
ich nehm einfach die forml aus der formlsammlung und setz ein:
dann bekomm ich für links ( kurs sinkt ): 0x raus weil max(-10,0) = 0
und für rechts (kurs steigt): 2x raus weil max(2,0) =2

dies gilt für käufer für den stillhalter würde man -(max( st-x,0)) bei call rechnen

Seid ihr euch zu 100% sicher dass 582 stimmt?? weil ich hab das nähmlich so angekreuzt und mein bestehen der prüfung hängt von dieser Frage ab!! :)

Zitat:

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Zitat von csak4393

dann poste ich mal meine Ergebnisse, für 38 punkte werden sie hoffentlich reichen:

Traktor AG:
-96,52 --> müsste stimmen
-KGV= Wie oft der gewinn pro aktie im aktienkurs enthalten ist --> sicher

Dünger 2000AG:
-336 call shrot --> sicher

Kupon:
-über pari --> geraten
-7.30% --> geraten

Schweine:
-16.800 --> unsicher
-1,40 --> unsicher

Weinabfüllung:
-7160 --> sicher
Theorie traute ich mich nicht, aber investitionskette ist zu 80% richtig

Swap:
-113.070 --> sicher

Bank:
-582 --> hab ich von den hinteren Reien gehört ;)

Pommes:
-Hebel von 10 --> geraten
-72 --> geraten

Theorie:
-konforme zinssatz
-aber jetzt denke ich dass keine richtig ist.

Was sagt ihr dazu? :)

67,3 call wird nicht stimmen,habs auch mit der probe nochmals nachgerechnet,, ich könnte mir vorstellen dass du die 10 tage nicht beachtet hast e^(0.6/365) ..... oder du hast wie ich beim ersten mal den kurs und die menge vertauscht, dann kommt glaub ich so was raus....

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In Ordnung bis auf:
Kupon:
Wert - 106 etc.
Zinsniveau wegn pari

Pommes:
die 2 o.g. und Stand von 923 bei Kauf

Theorie:
Hab mal die Zinsen genommen; Äquivalenzziffer von ner sicheren Zahlung is doch Sinnlos oder
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Beim Call musst die Zinsen/Gebühr nicht mal einrechnen damit du auf die 336 Short kommst. Sind nur für Depotwert relevant

wie auch immer, trotz allem wirds ne knappe geschichte werden für mich :???:

Hab mal eine kurze frage: wie kommt man denn bei dem Bsp vom Fritz Pomm auf die Margin-Veränderung von -72??
Hab nämlich gedacht das ergibt sich wenn man die Kursveränderung*Kontraktgröße rechnet und da ist bei mir immer -300 raus gekommen...
Kann mir vl wer erklären wo mein fehler liegt?? danke ;)

Zitat:

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Zitat von AlinaSbg

Hab mal eine kurze frage: wie kommt man denn bei dem Bsp vom Fritz Pomm auf die Margin-Veränderung von -72??
Hab nämlich gedacht das ergibt sich wenn man die Kursveränderung*Kontraktgröße rechnet und da ist bei mir immer -300 raus gekommen...
Kann mir vl wer erklären wo mein fehler liegt?? danke ;)

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Kursveränderung: 1538 auf 1526 -> -12 * 6 Kontrakte (150 t/25t) = -72

Lg

Ich dachte es geht bei der Aufgabe um die betragsmäßige Veränderung und dann wären es 72...vielleicht sollte man das das nächste Mal genauer in der Angabe erwähnen...dann gibt es keine Vorzeichendebatte. :roll:

Zitat:

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Zitat von IMC

Ich dachte es geht bei der Aufgabe um die betragsmäßige Veränderung und dann wären es 72...vielleicht sollte man das das nächste Mal genauer in der Angabe erwähnen...dann gibt es keine Vorzeichendebatte. :roll:

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Ich denke genau darum ging es auch - die Antwortmöglichkeit heißt ja: Der Stand auf Herrn Pommer Margin-KOnto VERRINGERT sich bis heute um 72 Euro.

Lg

ah, ok danke jetzt wird mir einiges klar...
hab die -12 einfach nur mit 25 multipliziert und deshalb auch immer einen völlig anderen hebel heraus bekommen. aber nagut fürs nächste mal weiß ichs dann eben :roll:

danke für die erklärung =)!

Was habt ihr bei der Theoriefrage?

Für mich ist der konforme Zins... die einzig halbwegs sinvolle Antwort?!