Gesamtprüfung Februar 2011

Ich denke der VaR = -alpha * sigma *Wo -> wird bei der dritten Frage angewandt, da ja alpha aus der Normalverteilungstabelle entnommen wird...
muss mir VaR noch genau ansehen.

Ich stecke bei den Verteilungen fest:

Suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y = X², and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Korrelationskoeffizient
a. How do you interpret the result?
b. Which concept may be more appropriate to measure dependence? Explain why?
c. In the broader sense: Give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.


Ich check nicht wie ich da rechnen soll... Korr(X,X²) ? Cov = E((X-yx)*(X²-yx²))??

ad b. denke er will das Konzept der Copula haben..

Wäre froh wenn mir das jemand erklären könnte...

wo habts ihr diese fragen her? die find ich nicht in den klausuren im e-campus oder sowi-forum...gibts da noch irgendwo andere?

Suppose X is a random variable having a mean of zero, i.e. E(X) = 0.
a. Explain the meaning and significance of the following three quantities: E(X2), E(X3), E(X4). (4 points)

kann mir da jemand weiterhelfen?

also wenn Y=X^2, dann ist Cov(x,y)= E(X*Y)=E(X*X^2)=E(X)^3=0 Korrelazionskoeff=0

zur anderen Frage: E(X)^2 = varianz, E(X)^3= skewness, E(X)^4= kurtosis

weiß jemand, wann wir die noten ca bekommen?

ich möchte im nächsten semester diesen kurs machen und hätte eine frage zu der prüfung. Die Fragen sind ja auf Englisch gestellt oder? Darf ich die in Deutsch antworten so wie in Finanzmanagement oder ist die Prüfung komplett auf Englisch zu schreiben? Dankeeee :)

bis jetzt war es immer so, dass du die fragen auch auf deutsch beantworten konntest.
lg

Zitat:

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Zitat von aijka

weiß jemand, wann wir die noten ca bekommen?

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Weiß ich leider nicht... Wie is es denn euch so ergangen?

Was lernt ihr für die mündliche Klausur am Freitag?

Sind denn schon Ergebnisse verfügbar?