hab noch ein paar Ergebnisse:
10/2004
6. a) erwartete Rendite: 16%
b) Sigma sys = 11,25%
7. r03=5,29%
01/2004
1. a) Risikoprämie d. Marktes: 5%
b) ßc=1
c)ßpf= 0,6
2. a) Sigma c =15%
b) Sigma unsys a= 9%
c) Sigma b sys = 4%
5. P0=20
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hab noch ein paar Ergebnisse:
10/2004
6. a) erwartete Rendite: 16%
b) Sigma sys = 11,25%
7. r03=5,29%
01/2004
1. a) Risikoprämie d. Marktes: 5%
b) ßc=1
c)ßpf= 0,6
2. a) Sigma c =15%
b) Sigma unsys a= 9%
c) Sigma b sys = 4%
5. P0=20
01/2004:
1. Rp=5, rf =3, BetaC=1, BetaBC=0,6
2. SigmaC=15, SigmaUA=12, SigmaSB=4
3. B0=105,72 (inkl StückZ)
4. steigt, relativ zum dann niedrigeren Marktzins noch höher, dann Nennwertkonv.
5.P0=20
6. Kurse spiegeln Informationen wieder
Hi!
wie kommst du auf SigmaUA 12% bei dem 2. Beispiel und wie berechnest du das 3.?
ahm, du hast recht recht bei sigmaUA, sigmaSA ist 12...:P
Nr.3 hab ich genauso berechnet wie studentXXX nr6 in der FP 9/04. obs aber stimmt weiß ich nicht, scheint mir aber recht einleuchtend, nur komisch ist, dass für zwei r der unterjährige und einmal der normale zins verwendet wird.
hmm, also kassazinssätze (heißen auch spots) sind immer or2, or3 or4 etcZitat:
Zitat von BartMan
und die forwards sind immer so: 1f2 2f3 3f4 das ist ja genau der unterschied
die formel ist:
(1 + xfy)^y-x = (1 + ory)^y / (1 + orx)^x
das haben wir im ps beim huber genau so gemacht, ich glaub das stimmt schon so
könntes du mir vielleicht bei deinen anderen ergebnissen von von 04/ 2005 kurz den rechenweg beschreiben? danke!
biene
Leute stimmt dieses Formeln um den X (Anteil) zu berechnen?
X=SigmaB/(SigmaA+SigmaB). Ich habe es bei dem Bsp. probiert in 4/2005 bei der Aufgabe mit dem Diversifikationsvorteil. Ma=10%, Mb=12, Sa=10%, Sb=16%, ich meine das ist nicht gesucht es ist gegeben Xa=0.75 und Xb=0.25 aber sollte dies nicht funktionieren? Na gut, Ich bekomme Div.Vorteil 2% :)
hi,Zitat:
Zitat von BartMan
könntest du bitte bei 4) auch den die erwartete rendite und die standardabweichung angeben?
danke!
biene
Zitat:
Zitat von biene0112
ach so... cool, diese Formel kannte ich nicht! thanx
04/2005
nr. 2 :
94,34=100/(1+r), auf r l�sen gibt 6%
88=100/(1+r)^2 , r=6,6%
81,63=100/(1+r)^3, r=7%
5/1,06+5/1,066^2+105/1,07^3=94,83
4.
Erwartete Rendite: 0,75*0,1+0,25*0,12=10,5%
Varianz:0,75^2*0,1^2+0,25^2*0,16^2+2*0,1*0,16*0,3= 0,00902
Sigma=9,5%
Um den Diversifikationsvorteil auszurechnen, habe ich den Korrelationskoeffizienten (0,3) mit 1 ausgetauscht. Dann kommt ein Sigma von 11,5 raus. 11,5-9,5 = 2 = Div. Vorteil!
hoffe das stimmt!
:roll:
Div. Vorteil hab ich gleich gerechnet
kann deine ergebnisse bestätigen!
hast du 02/2005 probiert? ich kommt da bei der ersten einfach nicht zurecht.
ich mach hauptsächtlich die 2005er, weil der handke erst seit da dabei ist
lg
biene
hi,
ich hab 02/2005 probiert
1) keine ahnung
2) sigma portfolio: 5,43
korrelationskoeffizient: -5,57
4) 95,89
7) keine ahnung; kann mir wer erklären wie man das rechnet? das haben wir im ps nicht gemacht
biene