Prost!! =)Zitat:
Zitat von hypocrite
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Prost!! =)Zitat:
Zitat von hypocrite
Weiss jemand ob wir die Formelsammlung bekommen oder nicht?!
sind bei den Theoriefragen immer nur die korrekten Antworten angegeben oder?
Bei welchen Theoriefragen?Zitat:
Zitat von lois2
Falls du das 19-seitige PDF unter Zusammenfassungen meinst, ja ;)Zitat:
Zitat von lois2
Hey! bist du dir da sicher bei dem schritt der berechnung der V(rx) also der varianz der rendite. Weil in den folien steht ein längerer ansatz drinnen und da muss man auch die covarianz berücksichtigen und dann erst kann man daraus die standardabweichung nehmen. Ich häng eben grad an dem schritt, weil ich war zwar in der vorlesung aber ich hab mir das nicht so genau aufgeschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr genau wie das wirklich geht.....
lg
Zitat:
Zitat von Melodie
kann mir vielleicht jemand kurz die berechnung der kovarianz erklären anhand eines kleinen zahlenbeispiels wenn möglich, danke
Kurze Frage, wie berechnet man V(Rx)? zB auf Folie 7 beim Portfolio?
und lernt ihr die ganzen portfolie formeln auch?
thx
Ich denke, dass es zur Theorie genügend detaillierte Fragen gibt, die er stellen kann. Ich für meinen Teil werde jedenfalls keine Formeln lernen, auch nicht zur Portfoliotheorie.Zitat:
Zitat von snake89
hab das so mitgeschrieben in der vo:
die formel lautet E (x-E(x)^2)
wobei E die wahrscheinlichkeit ist, in dem fall ist es 1/3
und E(x) ist der erwartungswert ist
also für Alternative A schaut das dann so aus:
1/3*((150-110)^2+(100-110)^2+(80-110)^2 = 866,6
das kannst du dann für alle alternativen so machen
hrr alles verwirrend das ganze ..
nun hab erst heut die geschicht mit dieser portfoliotheorie erfahren lol ..
nun hab jetzt das eine mit 1-57 relevanten Seiten.
fehlt noch was zu diesem thema? ich hab da mal von dazugehörigen beispielen gelesen?!
falls noch was fehlt, kann mir dies bitte jemand schicken? dankeschön!
lorenz.glatz@student.uibk.ac.at
Ok danke :) ja so gehe ich auch vor. Theorie muss irgendwie reichen und das wissen was noch von der VU übrig ist.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
kannst du mir vl helfen bei einer klausur aufgabe? klausur 17.02.2011 - aufgabe 7. kann sowas relevant sein? und aufgabe 8 ist nicht prüfungsrelevant oder? fällt ja ins thema derviate oder?
Hypothekarkredit habe ich weder in den Folien noch im Buch gefunden, sollte dann eigentlich auch nicht Prüfungsstoff sein, denke ich.Zitat:
Zitat von snake89
Aufgabe 8 sind Derivate, kommt also nicht.
Danke für die schnelle Antwort.
Du hast zwar gesagt das du die Rechnungen nicht unbedingt lernst, aber wie kann man die Rendite berechnen für zB dieses Beispiel: Klausur 15.07.2010 - Aufgabe 10
thx
ps: nochmal eine Frage. Aufgaben wie A3 bei der Klausur 28.4.11 wurden doch auch nie besprochen oder irre ich mich da?
Zur Klausur 15.7.10: bei c) einfach nur die Erwartungswerte miteinbeziehen: 0,12*0,25+0,10*0,75 = 0,105Zitat:
Zitat von snake89
d) ist glaube ich klar (höherer Erwartungswert bei geringerer Varianz, also mehr Ertrag bei geringerem Risiko für Aktie A)
Klausur 28.4.11: Ich glaube so eine ähnliche Aufgabe mit jungen Aktien war bei der VU-Schlussklausur, weiß jetzt aber nicht genau wie man die rechnet.
Danke :) aber ich glaub sowas wie A3 (28.04.11) ist bei der VU-Schlussklausur nicht gekommen. kann mich nicht dran erinnern u wüsste auch nicht wie die aufgabe zu lösen wäre... naja hoff mal das kommt so nicht.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
he stimmt das schon so ungefähr:
fischers separation
das es keine persönlichen präferenzen - auch bezüglich der zeitlichen präferenz - gibt auf dem kapitalmarkt sondern das die investition einfach nutzenmaximierend betrachtet wird sprich, der höchste kapitalwert zählt?
Tobin Separation
Die entscheidung wie man kombiniet ist unabhängig von der riskioeinstellung des investors und es ist immer besser in das tangentialportfolio und risikoloser anlage zu investieren.
bin ich da irgendwie richtig dran?
Fisher Separation hab ich auch so (also, dass all dies auf den Investor zutrifft - eh klar)Zitat:
Zitat von snake89
Tobin Separation hab ich mir auch so gemerkt, allerdings würde ich nicht sagen, dass ich dieses Zeug verstehe =) Ich lerne diese Floskeln zur Portfoliotheorie einfach nur auswendig.
Hat jemand von der Klausur am 17.02.11 die Aufgabe 7 gerechnet und könnte mir den Lösungsweg schicken? Lg
siehe weiter oben (ohne gewähr)Zitat:
Zitat von csak8566
Aussage: die anzahl der möglichen internen zinssätzen entspricht maximal der anzahl der vorzeichenwechsel der zahlungsreihe.Zitat:
Zitat von CaptainMorgan
stimmt das?
ja, das stimmt, nachzulesen auf seite 107, Geyer et al., 3. Aufl.Zitat:
Zitat von snake89
Ich hätt noch eine frage zur frage 16 von 17.02.11, wie stell ich denn da richtig die gleichung auf damit ich auf das ergebnis komme? lg
Ich habe mit Prozent gerechnet, die Nominale brauchst du dann gar nicht.Zitat:
Zitat von csak8566
Die hundert Prozent (Nominale) abzinsen, die 2 % Spesen (muss man nicht abziehen) und noch alle jährlichen Spesen auf den heutigen Wert abzinsen.
100/1,07^6 + 2 + 0,1/1,07+0,1/1,07^2+0,1/1,07^3+0,1/1,07^4+0,1/1,07^5+0,1/1,07^6 = 69,110876 %
hallo Leute!! alles klar?
Ich brauch die Folien/ VO-Unterlagen vom Lawrence, bin nicht freigeschalten.
Könnte sich jemand bitte 3 Minuten Zeit nehmen und sie mir schicken,
wär super!
csam2135@uibk.ac.at
Danke :-)
LG Helga