oje, bei soviel Zeug müss ma des a nu dazulernen!!! :shock: Obwohl, die formel versteh' ich sowieso nicht, scheint mir so kompliziert :x
ja passt, wenn uns noch was ausfällt, schreibens hier rein... ;)
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oje, bei soviel Zeug müss ma des a nu dazulernen!!! :shock: Obwohl, die formel versteh' ich sowieso nicht, scheint mir so kompliziert :x
ja passt, wenn uns noch was ausfällt, schreibens hier rein... ;)
Ich würde empfehlen, dass man beim Kapitalstrukturrisiko auch weiss wie die Standardabweichung funktioniert (Folie 280), weil diese ist nicht auf dem Formelzettel ersichtlich. Aber die muss man wissen für das Leveragerisiko (Folie 282), die ist aber auf der Formelsammlung.
@ galatagirl
Falls du Hilfe bei einer Formel brauchst musst du nur mal schreiben, falls jemand eine gute Antwort hat, dann bestimmt hier:D
LoL .. sorry, .. "schön lesen" war schon immer eines meiner Probleme, sehr ärgerlich bei Klausuren *g*Zitat:
Zitat von NeoDevisen
auch nicht auf dem formelzettel: theorem von bayes (folien s. 57)
Zitat:
Zitat von NeoDevisen
Ich weiß einfach nicht, wie ich die Kovarianzformel anwenden kann. :( Zum Bsp. bei der Klausur vom 10.06.2010, Aufgabe 11a.
Außerdem sind die Formeln für Effektivzins nach kaufmännischer Methode und ISMA auch nicht drin...
@ galatagirl
Da lass dich nicht entmutigen, das ist ganz einfach.
Also erstmal nimmst du die Formel her, die lautet laut Formelzettel:
-1<Pxy = CoV/abweichungXabweichungY < +1
(Sorry, ich weiss nicht wie man die Formel besser schreiben kann)
Nun weisst du aus der Angabe das der Korrelationskoeffizent null ist, deshalb testen wir das mal mit einer COV von 0,006
In Zahlen:
0,006/(0,15x0,20) = 0,2
Somit haben wir gezeigt das die Cov nicht 0,006 sein kann, weil die Aufgabe zeigt uns das sie "0" sein soll.
Ich hoffe das hilft dir weiter, wenn nicht einfach mal posten und wir versuchen es anders
Zitat:
Zitat von NeoDevisen
Ah jaaaaaaaaa, sooo logisch!!!! Vor lauter Verzweiflung, hab' ichs ganz übersehen... Danke dir... ;)
aber die Berechnung der Covarianz braucht man bei dieser aufgabe trotzdem noch oder? Bei der d, wo man den Portfolioanteil ausrechnet... :(
für den portfolioanteil verwendest du die formel w=o2^2-o1o2p12/o1^2+o2^2-2o1o2p12.
brauchst also keine covarianz.
für diese angabe fallen die ausdrücke die mit p12 multipliziert werden weg weil ja angegben ist dass der korrelationkoeffizient p=0 ist.
d.h. w=0.2^2/(0.15^2+0.2^2) = 0.64
die antwort ist somit falsch da sich das risikominimale portfolio aus 64% asset 1 und 36% asset 2 zusammensetzt.
Zitat:
Zitat von csag2256
ja danke ;) i hätte gemeint, wenn p12 nicht angegeben ist, aber ich glaub' jetzt, er wird sowieso keine covarianz rechnen lassen, weil's einfach zu lange dauert... Also vielen Dank für dei Hilfe :lol:
@ galatagirl
Es gab schon eine Aufgabe im Februar da musste man die Cov ausrechnen, um auf ein Ergebniss zu kommen!