13. wurzel aus (15.000/14.775) -1 = 0.001163 und dann 1.001163^365 -1 = 52,86%
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13. wurzel aus (15.000/14.775) -1 = 0.001163 und dann 1.001163^365 -1 = 52,86%
das mit dem effektiven jahreszins meinte ich zu einer konstanten darlehenstilgung, in den folien ist da ein beispiel wo als effektiver zins 9,55% oder so rauskommt (hab die unterlagen leider grade nicht da) und ich weiß nicht wie ich drauf komm
den kann man glaube ich nicht genau berechnen nur näherungsweise....Zitat:
Zitat von csak8924
Danke für deine Antwort. war wohl ein tippfehler der mir 10mal passiert ist :)
Hi!
Hat irgendjemand eine Idee wie die Aufgabe 10 bei Derivaten funktioniert?
Steh da voll an:-(
Hallo
Hat jemand einen Tipp für mich, bei Aufgabe Nummer 16 Derivate?
Ich versuche den Wert zu berechnen, komme aber nicht auf die richtige Lösung. Mein Ansatz:
22800-3,4*304*(0,05/36,5)=22.798,58
Also um ca. 2,50 zu viel!
Was mache ich falsch?
Lg :sad:
hatte die letzten 20min das selbe problemZitat:
Zitat von drummer2010
Lösung:
http://www.sowi-forum.com/forum/show...t=31213&page=2
Kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen? Antwort a und c sind richtig!
Sie besitzen ein Portfolio, das aus einer Aktie long (Kaufpreis 124) und einem Put long (Ausübungspreis 126) auf dieselbe Aktie besteht.
Welche der folgenden Antworten ist/sind korrekt?
a) Nehmen Sie an, der aktuelle Aktienkurs beträgt 130 und Ihr Portfolio hat einen
Wert von +2. Der Kaufpreis des Puts betrug daher 4.
b) Keine der anderen Antworten ist richtig.
c) Das Gewinnpotential des Stillhalters einer Calloption ist beschränkt und kann die
Höhe des Callpreises nicht übersteigen.
d) Nehmen Sie an, der aktuelle Aktienkurs beträgt 120 und der Kaufpreis des Puts
betrug 3. Ihr Portfolio hat derzeit einen Wert von -2.
e) Das Gewinnpotential des Stillhalters einer Putoption ist unbeschränkt.
Danke schon mal im vorraus!
wie kann ich denn den theoretischen wert eines bezugsrechts berechnen? klausurbeispiel 3 aus der schlussklausur vom 22.1.10
ok frage hat sich erledigt. aber wie komme ich auf den mischkurs? das ist ja der kurs nach der kapitalerhöhung. ist das dann der aktienkurs der gerade herrscht?
Könntest du es trotzdem schnell posten? ich komme auch nicht darauf wie ich den theoretischen Wert des BEzugsrecht berechne.. Danke :)Zitat:
Zitat von csak8924
brauche noch bitte bei diesen zwei Aufgaben im Kapitel Finanzierung Hilfe!
Eine endfällige Kuponanleihe mit aktuellem Börsenkurs von 102,56%, einem Tilgungskurs von 100% und jährlichen Kupons in Höhe von 4% hat eine Restlaufzeit von genau zwei Jahren. Die Spot Rate für einjährige Veranlagungbeträgt i1=3,1% p.a. Wie hoch ist die Spot Rate i2?
Lösung: 2,660%
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Ein Unternehmen hat eine Maschine für 25.200 Euro gekauft. Der Lieferant gewährt seinen Kunden zwei unterschiedliche Zahlungsvarianten:
Variante A: 25% als Anzahlung sofort und die restlichen 75% in einem halben Jahr. Bei dieser Variante können 2% Rabatt abgezogen werden.
-----
danke
(36-35)/(5+1) = 2/6Zitat:
Zitat von csak9434
Zitat:
Zitat von Casalorenzo
für die erste aufgabe habe ich jetzt bereits die lösung ;)
102,56 = 4/1,031 + 104/(1+i)^2
(102,56 - 4/1,031) * (1+i)^2 = 104
98,680272 * (1+i)^2 = 104
(1+i)^2 = 104/98,680272
i = (wurzel aus 1,0539087) -1
i = 0,0266006 .... 2,66%
eine frage zum lieferantenkredit zusätzlich:
aus welcher sicht und wann muss ich den höheren oder niedrigern KW bevorzugen?
hab grad keinen durchblick
danke
Kreditnehmer(kunde): niedrigerenZitat:
Zitat von aaaaa
Kreditgeber(lieferant): höheren
ein gutes beispiel findest du in der letzten vu endklausur aufgabe 3 c glaub ich
Ein perfekt indizierter floater hat immer 100% als theoretischen wert oder?
ah ok alles klar, danke!
Geht mir genau so!Zitat:
Zitat von Stefan 134
Hat schon jemand eine Lösung?
Wäre echt toll wenn die wer reinstellen könnte!!!
Bin grad selbst über die Lösung gestolpert:
Die Rendite ergibt sich beim Margin so:
1 Indexpunkt bewirkt am Marginkonto 25, also
9025/9000 -1 = 0,00277777 -> 0.0278%
im buch ist die gleiche aufgabe!!Zitat:
Zitat von csam1382
A) ist die veränderung im Margin:
25/90*100 =0,277 %
B) veränderung
1/2900 * 100 = 0,034%
A/B ist dan 8,19
Kann mir jemand erklären warum bei Aufgabe 8 (Derivate) Aussage a falsch ist und Aussage e richtig?
Aussage A ist falsch weil man die 5,06 noch mit 100 multi. müsste....es steht ja futerkontraktZitat:
Zitat von arik
Aussage E bekommst du bei der Rechnung raus:
305*1.038^0,5 + 0,2*6 = 311,94
Aussage C ist aber auch falsch, wurde hier glaube ich falsch markiert.
Kann mir jemand erklären wieso man bei Bsp. 16 Derivate auf 304 kommen muss???
kann mir da bitte jemand den rechenweg posten?
lg
Aufgabe 10
wieso is a falsch???
ich habe ine restschuld von 107 123,55 in t2 und dann nehm ich einfach wieder die formel für konstante jährliche rente.
oder??
Zitat:
Zitat von tompsen85
du musst dir den erwartungswert ausrechnen:
300 000*0,7+380 000*0,14+440 000*0,08+490 000*0,05+530 000*0,03 = 338 000
danach zinst du das einfach ein halbes jahr ab 338 000*1,13^-0,5= 318 716,23
Kapitalwert = -350 000 + 318 716023 = - 31283,77
danke vielmals @ jaqui
brauchst eigentlich nur das selbe machen wie in den folien beschrieben, ausser anstatt 0.05, 0,5 als hochzahl nehemen da es ja 10 tage sind...Zitat:
Zitat von csam1382
versuch es zuerst selbst sonst meldest du dich einfach nochmal
Edit:
19760=22800+10x
vil. hilft dir das weiter. ich löse es graphisch deshalb kann ich nicht genau alle rechenschritte schreiben
hat jemand noch den rechenweg von sk 22.01.2010 aufgabe 9 bitte?
Zitat:
Zitat von tompsen85
Wert von Swap= Wert von Floater- Wert von EURIBOR
Wert Floater= 103,25/1,0375^0,25 =102,3041
Wert EURIBOR= 4/1,0375^0,25 + 104/1,0425^1,25 =102,6909
Wert Swap= 1000000*((102,3041-102,6909)/100)=-3868
viel glück euch allen morgen
danke, kann man immer brauchen...
bin ja gespannt, ob ihnen diesmal wirklich eine so leichte ausgekommen ist und man gelegenheit zu einer guten note hat. wie unser vu leiter meinte ;)
kann mir jemand erklären wie man bei aufgabe 17 (derivate) auf das i^d kommt? da wo der zins 5% ist und das jahr 365 tage mit der calloption von 10 tagen???? ich steh da voll auf der leitung...
Hallo zusammen! Könnte mir jemand bei dieser Aufgabe bitte weiter helfen?! :)
a ist klar, aber bei d hab ich keine Ahnung wie ich auf die lösung komm soll ... kann wer weiter helfen?! :)
angabe:
Zeitpunkt t=0 t=1 t=2 t=3
Zahlung -2.250 +3.500 +2.000 -3.500
Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?
a) Der Kapitalwert der vorliegenden Investition beträgt bei einem Kalkulationszins von 7% immer -89,14. (gerundet auf 2 Nachkommastellen)
d) Die vorliegende Investition kann mehrere interne Zinssätze aufweisen. Einer davon liegt mit Sicherheit zwischen 12% und 16%.
welcher vu leiter hat den das gesagt? unser hat nix gesagt... aber ich wär natürlich sehr froh darüber :)Zitat:
Zitat von tompsen85
der georg peter meinte das :)Zitat:
Zitat von csak9434
eine letzte frage hätte ich noch:
wie lautet der rechnungsweg von aufgabe 3 aus der sk vom 22.1.2010 bitte?
es ist nicht Prüfungsrelevant...Zitat:
Zitat von tompsen85
argh, aufgabe 3 vom 26.6.09 mein ich...
Wert Swap= Wert Floater- Wert EURIBORZitat:
Zitat von tompsen85
Wert Floater= 104 * e^-0,045*0,75 =100,5485
Wert EURIBOR=4,5 * e^-0,045*0,75 + 4,5 * e^0,048*1,75 + 104,5 * e^-0,052*2,75 = 99,06390015
Wert Swap= 50000000* ((100,5485-99,0639)/100)= +742335,17
vielen dank dir! :)Zitat:
Zitat von natalia_c
viel glück an alle für morgen :)
bei mir ergibt das 8.748,3298152 .. das dann mal 1,015^-4*4 = 6.893,955Zitat:
Zitat von roli88
Wieso 16 Jahre aufzinsen????? Nachdem man den Wert nach den 10 Rentenzahlungen inklusive Berücksichtigung der Zinsen ausgerechnet hat , muss man doch diesen wert nur mehr die restliche laufzeit also 6 Jahre aufzinsen??Zitat:
Zitat von skorpion
Also ich kann mich erinnern das wir in den beispielen immer das K0 ausgerechnet haben und das wäre in diesem fall 16 jahre aufzuzusinen, du kannst aber auch K10 ausrechnen und dann nur noch 6 Jahre aufzinsenZitat:
Zitat von Zakk
ich hab RR 2 wiefolgt gerechnet:Zitat:
Zitat von Zakk
K0 = 2000 * (1,004^600 - 1) / (0,004*1,004^600) = 454.423,36 Euro
lg.
Da der Thread mittlerweile bereits sehr lang geworden ist, habe ich nun den Thread in zwei Teile getrennt: hier geht es um die Übungsbeispiele vom WS 2010/11 (also bitte nicht mehr hier posten), die aktuellen Übungsbeispiele vom SS 2011 findet ihr unter http://www.sowi-forum.com/forum/thre...spiele-SS-2011
Ich habe die Beiträge dementsprechend verschoben.