FP Risikomanagement Februar 2010

Naja, fast ausschließlich Vierer und doch einige Fünfer. Gottseidank habe ich bestanden ... *puh*

Weiß jemand von euch wie die mündliche Prüfung abläuft bzw. wie sie im Verhältnis zur Schriftlichen gewichtet ist?

wo hast du die ergebnisse gefunden?

vielen dank

Direkt im Institut, an der Wand links direkt vor dem Büro von Prof. Lawrenz.

scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

nein! Pfrüfunsamt ist wohl überlastet ;-)

Zitat:

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Zitat von verena123

scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

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Zitat:

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Zitat von Ravers_Nature

So hätte ich auch geantwortet. Nur eine kurze Frage aus der alten FP:

Suppose the variance per annum of daily returns of the ATX is 5%. Calculate
the relative VaR for a confidence level of 99% and a holding period of 10 days,
by assuming a normal distribution.
(Hint:
R ¡2:33
¡1 n(x)dx = 0:01) (6 points)

Kann man da so rechnen?

Zuerst Standardabweichung rechnen : Wurzel aus 5% und dann durch die Wurzel (255) um die Tagesstandardabweichung rauszubekommen. Da kommt 1,4 % raus.

Danach in die VaR-Formel einsetzen: Wurzel(10) * 1,4 % * -2,33 (Alpha 99 %) = - 10,32 %

Oder fehlt da noch was?

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Ist der VAR dann unter- oder unterbewertet?