also da wird es sich wohl um rundungsfehler handeln. auf wieviel dezimalstellen hast du gerechnet?
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also da wird es sich wohl um rundungsfehler handeln. auf wieviel dezimalstellen hast du gerechnet?
aha, die 0,40 kommen zu stande, weil du auf t0 abzinst, oder ?
genau! ansonsten hab ich in t=2 AG von 0,4345
hätt da nochmal ne Frage, hoffe jemand kann mir helfen
wie rechne ich bei FP 05/2006 Aufgabe 1)
easy going
also, du rechnest zuerst mal r* aus. = 0,004*-1,645 = -0,00658
0,05-0,00658 = r = 4,342%
mit diesem zins rechnest du jetzt den wert auf drei jahre aus, da wir ja von t 1 aus bewerten sollen.
ich machs mal diskret:
25/1,04342+25/1,04342^2+525/1,04342^3 = 509,099
dann ziehst du die nominale von 500 mio ab und erhälst für den var einen wert von 9,099
und, wie ist es euch gegangen?
Also bei mir so und so... Die Aufgabe 2 war mir sehr schwierig und das musste ich lassen und ein Paar andere Aufgaben sind auch nicht optimal gegangen (zB "Comparative Advantage"). Die Wahrscheinlichkeitstheoriefragen waren meiner Meinung nach einfach. Ich hoffe nur, dass ich genug Punkte von den Aufgaben 1 und 3-7 bekomme. Und bei dir?Zitat:
Zitat von Tiptronic
ehrlich gesagt fand ich die fachprüfung nicht so einfach :sad: mir kommt vor als ob sie immer schwerer wird. der huber teil war einfach, aber hanke :roll:
naja jetzt hoffen wir mal, dass wir es alle geschafft haben!
naja, also wir hätten uns wohl die ganze rechnerei sparen können ;-) ich fand sie auch sehr schwer. naja, die hoffnung stirbt zuletzt
so, ergebnisse sind online: http://www.uibk.ac.at/ibf/lehre/aufbau27_03_08.pdf
hat schon jemand die fp 2008 (02,03,04,07,09) gerechnet? ich hab da bei einigen aufgaben probleme...
wenn ja, bitte mal eure lösungen zum vergleichen posten
lg
ich werde es mir anschauen und dir dann posten was ich zusammenbringe :)
i schohs ma morn mol a dütschge ;-)
bertl, du sött'sch as nit blos aschoua, sonder REACHNA!!! Lösunga sind gfrogt!
hi
hätte eine frage:
wie berechne ich ein maximales gesamtexposure wenn eine nettingvereinbarung existiert? (FP vom februar 2008)
:roll:
wär super, wenn mir jemand helfen könnte!
a.) 30 - 5 = 25 MIO
b.) 25 - 10= 15 MIO
c.) (10+30)/2 - (25+5)/2 = 5 MIO
dankeschön!
woher hast du die fp 2008/09 ??? werd mal alles durchrechnen und dann hier reinstellenZitat:
Zitat von csaf4933
http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=13962, Beitrag Nr. 3Zitat:
Zitat von Martin1983
Und jetzt neu dazugekommen die Fachprüfung vom Juli 2008.
Zitat:
Zitat von Martin1983
die fp 09/2008 hab ich leider auch nicht...
kann mir jemand beim Beispiel 1 von FP 07/08 helfen ? BiTTe
Aufgabe3: a) 25 Mio b) 15Mio c) 5 Mio
Aufgabe 4: a) 96,61 b) Dmac=2,8557 Dmd=2,6872 c) ? d) ?
Aufgabe 5: p=0,6025 fu1=3,3081 (Ausübung nicht sinnvoll) fd1=19,95<23 (Ausübung sinnvoll) f0=9,4394 (Ausübung nicht sinnvoll) c) ?
Aufgabe 6: a) 0,9733 b) ?
Aufgabe 7: ?
Aufgabe 9: b) P(x>9)=0,5 c) E(x>6)=11,1429
FP 07/2008
1a) R01=,0392; R02=,044, R03=,0464; R04=,0487
b) R34=5,56
c) 4.400
2) Obergrenze: 477,83; Untergrenze: 473,70
3) ????
4a) 1.164.500
b) 80.000
c) 93.160
5) ????
9a) 0,8
b) 10%
Das sind mal meine Ergebnisse zur FP 07/08.
Wie siehts mit euren Lösungen aus? Bitte ergänzen bzw. korrigieren ;-)
FP 02/2008
3.
a.) 25 mio
b.) 15 mio
c.) 5 mio
4.
a.) 96,093
b.) Dmac 2,891
Dmod 2,8357
c.) 1,316
5. p= 0,6025
heutiger Wert der Option 1 Periode 19,95, wert der aktie 23 mit 23 weiterrechnen
6.
a.) Fairer Wert 0.9769
b. 4,769
7.
a.) ECL= 7,1 %
b.) UCL= 4,297 mio
9. b. 50% bzw. 4/8
c. 11,14 GE
Bitte um Ergänzung und Korrektur
FP 03/2008
2. B0: 90
B1u: 96,491
B1d: 103,77
b. wahrscheinlichkeit= 0,5391
c. 3,77
4. a= -0,447
b. = -0,335
c. = 0,6077
5. ??
04/2008
4. ??
5. a: 0,8
c. 42 kontrakte long
6 ????
7. a. VAR= -16,78
b????
8b.) 2/12
9b.) VAR: 3500
4a) wie kommst du auf 96,093? ich rechen 5/1,055 + 5/1,059^2 + 105/1,063^3 = 96,6134 ???Zitat:
Zitat von csaf4274
5) bei mir ist (p=0,6025) fo=(p*3,3081+(1-p)*23)*e^(-0,05)=10,5925 ???
6) welche Strategie für Arbitrage?
7) Wie komme ich auf Zins? Welches EK ist zu hinterlegen?
Wär super wenn du mir da weiterhelfen könntest.
Aufgabe 1 a) 100 b) Dmac=3,7232 Dmod=3,5460 c) ??? d) ???
Aufgabe 4 a) z=(x-mü)/(sigma/wurzel(5))=(0-0,008/(0,2/wurzel(5))=-0,8944
b) -0,3357 c) ???
Aufgabe 6 a) 0,6505 b) AG= 14,92 --> nehme 1000 € auf, umwandeln in CHF und anlegen, nach 6 Monaten zurückwechseln mit Wechselkurs 0,66-->AG
Aufgabe 8 b) z=(0,08-0,05)/0,0714=0,42-->Tabelle: 0,6628-0,5=0,1686 P(das r>8%)=16,86%
Aufgabe 4 a) K=106,4574 b) AG 3,0944 c) ?
Aufgabe 5 a) 0,8 b) 38,4 Kontrakte short c) 41,6 Kontrakte long
Aufgabe 7 ???
Aufgabe 9 b) mü=1267,5 sigma=1467,2 Z=(1,645-mü)/sigma=-0,8628
wie es weiter geht weiß ich nicht.
[QUOTE=csaf4933]FP 07/2008
1a) R01=,0392; R02=,044, R03=,0464; R04=,0487
b) R34=5,56
c) 4.400
kannst du mir vielleicht von dieser Aufgabe den Rechenweg aufschreiben, hab überhaupt keine Ahnung wie die geht :)
die anderen Lösungen habe ich auch so !
[QUOTE=Martin1983]
Aufgabe 4: a) 96,61 b) Dmac=2,8557 Dmd=2,6872 c) ? d) ?
wie berechnet man gleich noch mal die Duration?