habe nochmal nachgerechnet, komme jetzt aber auf andere ergebnisse...
muss nochmal alles durchgehen
Druckbare Version
habe nochmal nachgerechnet, komme jetzt aber auf andere ergebnisse...
muss nochmal alles durchgehen
hallo,
kann mir vielleicht jemand bei der aufgabe nr.1 von der fp 02/2007 weiterhelfen??
wie soll ich denn da bitte den ECL ausrechnen ohne die RR zu haben?? einfach eine annehmen???
mfg
cherry
Prof. Hanke hat in der wiederholungstunde gesagt dass man einfach nichts annehmen soll wenn keine rec. rate gegeben istZitat:
Zitat von Cherry the Kid
Die Lösung laut Huber:
a) 10.000.000 x 0.05% = 5.000 Euro
Weil man keine Recovery Rate berücksichtigen muss.
also das ergebnis von a hab ich auch... hat er was zu b und c gesagt?????Zitat:
Zitat von JFK
b) NEIN, Eigenkapitalunterlegung nur für Unecpected Credit loss,
Expected ist eingepreist (sollte er zumindest sein)
c) ECL für B ist genau gleich hoch.
danke für deine antwort...Zitat:
Zitat von JFK
nehmen wir mal an es handelt sich um den ucl - wieviel wäre dann die ek-unterlegung?? von welchen wert startet man denn da??? und warum ist ecl in aufgabe c gleich hoch?????
hoffe du hilfst mir nochmal weiter - danke
hallo submarine,Zitat:
Zitat von submarine
und hast du schon neue ergebnisse??
bei mir is R*=0,0743
bin mir aber ganz und gar nicht sicher!
ECL ist gleich groß, weil kein Risiko in der Rechnung vorkommt. Beim UCL schon, deshalb gibt's da auch einen Diversifikationseffekt.Zitat:
Zitat von Cherry the Kid
Bei der EK-Hinterlegung kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
Zitat:
Zitat von Cherry the Kid
Meines erachtens muss nur das Risikokapital mit 8 % unterlegt werden (So stehts auch im Buch Value at Risk! Wenn also z.B. der Unexpected Credit Loss 10.000 betragt sind davon 8 % zu hinterlegen
lg