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Hey Leute!!
Kann mir das mal bitte jemand in Stata eingeben oder mir den Rechenweg dazu sagen??
DANKE!!!
Berechnen Sie die empirische Kovarianz zwischen den beiden Variablen X und Y auf 4 Dezimalstellen genau!
x y
3.48 15.87
1.47 6.37
8.92 21.56
5.3 13.65
12.11 30.64
1.54 7.42
8.66 21.71
1.64 11.98
Hi!!
Könnte mir bitte jemand bei diesen Beispielen weiterhelfen?
Der Wert des Aktienportfolios von Herrn Bauer ist an die österreichische Wirtschaftslage gekoppelt:
Er rechnet mit 30% mit einer schlechten Wirtschaftslage und damit mit einer Rendite von 1% (dimensionslos 0.01). Bei stabiler Wirtschaftslage, geschätzt auf 60%, ergibt sich eine Rendite von 5% (dimensionslos 0.05). Sollte sich die Wirtschaft sehr gut entwickeln, könnte er sogar eine Rendite von 12% (dimensionslos 0.12) erzielen.
Mit welcher Rendite kann Herr Bauer rechnen?
Eine Stichprobenumfrage unter 215 Wählern, die zufällig aus allen Wahlberechtigten eines bestimmten Wahlkreises ausgewählt worden waren, ergab, dass 122 von ihnen den Kandidaten Viktor Vielversprech unterstützen. Bestimmen Sie das 90%-Konfidenzintervall für den Anteil aller Wähler dieses Wahlkreises, die Viktor Vielversprech unterstützen! http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif [0.4804 ; 0.6545]
[0.4937 ; 0.6412]
[0.5241 ; 0.6107]
[0.5119 ; 0.6230]
Mit diesen Angaben nicht berechenbar.
Danke!!
| var1 var2
-------------+------------------
var1 | 16.6028
var2 | 31.8567 66.5315
--> empirische Kovarianz=31.8567
Zitat:
Zitat von ChrisNbg
| var1 var2
-------------+------------------
var1 | 16.6028
var2 | 31.8567 66.5315
--> empirische Kovarianz=31.8567
stell mal deine angabe rein.[/QUOTE]Zitat:
Zitat von klokan
Habs scho rausbekommen...aber danke ;)
Hier:Zitat:
Zitat von PremT90
| x y
-------------+------------------
x | 27.2897
y | 65.0238 565.229
Kovarianz is da 65.0238 ;)
Hier:Zitat:
Zitat von Student_xyz
| var1 var2
-------------+------------------
var1 | 24.7131
var2 | 89.5358 342.195
Kovarianz is 89.5358 ;)
Hier:Zitat:
Zitat von ChrisNbg
| var1 var2
-------------+------------------
var1 | 16.6028
var2 | 31.8567 66.5315
Kovarianz is hier 31.8567 ;)
weiß jmd die lösung?
Herr Schrunz hat sich errechnet, dass er mit einer Aktienrendite von 6% im kommenden Jahr rechnen kann.
Dabei rechnet er zu 40% mit einer schlechten Wirtschaftslage, welche mit einer Rendite von 1.50% (dimensionslos 0.015) einhergeht. Zu 50% rechnet er mit einer stabilen Wirtschaftslage und damit mit einer Rendite von 8.40% (dimensionslos 0.084).
Wie hoch muss die Rendite bei guter Wirtschaftslage sein, damit Herr Schrunz die 6% Portfoliorendite erzielt? (Geben Sie das Ergebnis dimensionslos auf 2 Kommastellen an)
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif
Hi ilona!
Danke, nett von dir! Ich hab jetzt glaub ich das Ergebnis:
| x y
-------------+------------------
x | 8.1043
y | 46.0856 420.291
D.h.: 46.0856 ist die empirische Kovarianz, oder?
Mich würd trotzdem noch interessieren wie wie bei diesem Bsp. die Kovarianz mit der Formel ausrchnent, die ich auf Seite 4 gepostet hab, weiß das zufällig jemand???
Hier nochmal Bsp:
Berechnen Sie die empirische Kovarianz zwischen den beiden Variablen X und Y auf 4 Dezimalstellen genau!
X
Y
2.11 29.46
5.64 25.1
2.65 11.64
9.48 60.68
2.77 -8.49
1.18 15.57
4.08 28.85
7.22 40.71