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also ich war der Überzeugung, dass die Wahrscheinlichkeit für die "Besucher" nicht berücksichtigt werden muss.Zitat:
Icy
p(I/p)=(0,98*0,0001)/0,005=0,0196=1,96%
mit 0,5% => bei Nichtinfizierten ein positives Ergebnis
Gegenwahrscheinlichkeit mit 99,5% => bei Infizierten ein positives Ergebnis
Test erkennt die Infektion mit 98 %.
Also 99,5 * 98%
na ja, jetzt bin ich verwirrt :???:
Achtung, Fehler: Wenn mit 0,5% bei nichtinfizierten ein positives Ergebnis rauskommt, dann gilt die gegegenwahrscheinlichkeit von 0,95% für ein negatives Ergebnis bei nichtinfizierten. Du hasts genau umgekehrt, weil du bedingtes und bedingendes Ereignis verwechselst. Der Test (positiv/negativ) ist in diesem Fall das bedingte Ereignis, die Infektion(infiziert/ nicht infiziert) das bedingende Ereignis.Zitat:
Zitat von oya
Wenn du schreibst "Gegenwahrscheinlichkeit mit 99,5% => bei Infizierten ein positives Ergebnis" kann das allein deshalb nicht stimmen, weil "bei Infizierten ein positives Ergebnis" die Zuverlässigkeit des Tests, also 98% ist.
bei den übungsbeispielen vom ps bei frage 4, 5 und 6: wie weiß ich, dass die nutzenfunktion konkav ist? ich probier schon die längste zeit herum, finde aber nicht raus, wie das geht :book6::book4::book2::book::book5::book3:
kann mich bitte jemand von meiner leitung schubsen?
danke
verstehe...
danke!
@icy: kannst du mir kurz den unterschied zwischen p(p/I) mit p(i/p) erklären. irgendwie hab ich da was noch nicht ganz verstanden.
hallo,
bin zwar nicht icy... aber ich hab das so verstanden
p(i/p) = bin infiziert unter der Bedingung dass der Test bereits ein positives Ergebnis geliefert hat
p(p/i) = der Test ist positiv unter der Bedinung dass ich bereits infiziert bin
Mal eine dumme frage oder steh ich einfach auf der Leitung:
B1 B2
A1 70/49 85/42
A2 68/59 80/50
dominante Strategie: A1, B1
NG: A1/B1
kein Pareto Optimum
stimmt das so?
80/50 ist doch kein Pareto Optimum oder? A könnte auf bessere Variante A1 mit 85 ausweichen und B auf B1 mit 59
Danke
Doch ich glaub schon das A2/B2 das Pareto Optimum ist. Weil beim Pareto Optimum kann sich niemand verbessern, OHNE dass jemand anderes schlechter gestellt ist... was aber bei A1/B2 bzw. A2/B1 der Fall wäre.Zitat:
Zitat von csad5713
Nur ist das Pareto Optimum nicht stabil, weil jeder einen Anreiz hat davon abzuweichen... also ein typisches Gefangenendilemma.
Hallo,
kann mir bitte jemand bei den MC-Fragen weiterhelfen... gibt es da eine einfache Vorgehensweise, ohne die Funktionen abzuleiten und für x Zahl einzusetzen...
1) Eine Nutzenfunktion vom Typus u(x) = 1-1/e^x weist eine konstante Risikoaversion auf
2) Ein Entscheider mit der Nutzenfunktion u(x) = 1-1/x ist risikoscheu
3) Eine Nutzenfunktion vom Typus u(x) = 1-1/x weist eine konstante Risikoaversion auf
Für Frage 4: X entscheidet auf Basis der Nutzenfunktion u(x) = x^0,5 und ist mit einer Lotterie konfrontiert, die ihm entweder 144 Euro (mit Wahrscheinlichkeit p) oder nichts zahlt
4) Die Risikoaversion von X nimmt mit steigendem Wohlstand ab
und
5) Der Achsenabschnitt einer Indifferenzskurve im mü-sigma-Raum entspricht dem Sicherheitsäquivalent eines jeden Punktes auf der Indifferenzskurve
lg
Hi!!
Ich komm einfach nicht drauf wie man diese Frage löst :-(
Es gibt eine Aktie, die in einem Monat mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder um 90% steigt oder um 60 % fällt. Sie kaufen für 1000 derartige Aktien.
- Welches Endvermögen ist am wahrscheinlichsten?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihnen weniger als 1,80 Euro bleiben?
Kann mir jemand helfen??