Aufgaben Block 5

Zitat:

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Zitat von jublu1984

ähm, ich glaub ich hab deine frage verstanden :D

also, zuerst solltest du überlegen ob er long bzw. short ist. in der long postition ist er käufer und in der short position verkäufer.
dann solltest du dir überlegen ob er long ist oder long geht (analog für short) ... der unterschied hierbei ist, dass er bei long ist das gut bereits besitzt und bei long geht das gut erwerben möchte. als letztes schaust du dir bei diesem beispiel an, ob es sich hierbei um eine call-option oder put-option handelt.

somit ergibt sich für unser beispiel folgendes:

-> er kauft eine Call-Option --> er geht Call Long
-> er kauft eine Put-Option --> er geht Put Long
-> er verkauft eine Put-Option --> er ist Put Short

ob call oder put ist dann für den 2. teil der aufgabe von relevanz ;)

ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer ist und dass ich keinen flüchtigkeitsfehler drin hab... :D

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oh super, vielen dank, hilft mir schon reichlich weiter! ... ist halt scheiße, wenn mans rechnen kann, aber des put/call scheiß ne so 100 pro beherrscht :wink:

so, also long hab i glaub gerallt, .. und wenn i dann short geh/bin, dann seh ichs einfach umgekehrt, dann hab ich beim put die pflicht die ware zu kaufen (der B hat das recht zu verkaufen) und biem call hab i die pflicht sie zu verkaufen (der B. hat das recht sie zu kaufen)

aber kann i auch rausfinden, ob wer put/call ist? und wieso krieg ich die 7€? mi verwirrt das alles einfach nur =( sorry fürs nerven

Zitat:

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Zitat von csak8499

Vielen vielen dank, das hab ich verstanden, jetzt hab ich versucht das analog zu 6b anzuwenden, aber hier komm ich einfach wieder nicht auf das ergebnis:
Der Kursverlust des Euro = 6,6% führte zu einem Verlust am Marginkonto
von über 77%! Der Hebel betrug etwa das 11-fache.

Vielen dank schon mal im vorraus!!!lg

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wurde schon vor dir gepostet. auf seite 1 sehr gut erklärt!

könnte mir nicht jemand bei beispiel 10 rechnen. ich weiss noch dass es sehr einfach ist komm aber auf kein ergebnis...DANKE

oh, falsch getippt =(

Könnte mir bitte jemand die Aufgabe 9 und 15 erklären!! wär echt super!!

danke schon mal im voraus

lg

Zitat:

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Zitat von wiwi_student

siehe Seite 1, Post 7

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glaub er hat hier einfach nur mit den Millionen gerechnet (0,395), dann kommts so heraus!

Aufgabe 15 wär ich auch froh, wenn das jemand kurz erläutern würde. Und bei 5? Steh grad voll auf der Leitung :s

Zitat:

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Zitat von wsteffi

Könnte mir bitte jemand die Aufgabe 9 und 15 erklären!! wär echt super!!

danke schon mal im voraus

lg

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15 kommt sicher nicht bei der klausur.
9. welche frage hast du genau.. er hat alles beschrieben oder?

Zitat:

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Zitat von artoo

Aufgabe 15 wär ich auch froh, wenn das jemand kurz erläutern würde. Und bei 5? Steh grad voll auf der Leitung :s

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verkäufer--> short....
2 termine weil 2 verschiedene falligkeitszeitpunkte sind. glaub ich zumindest

ah ok :D war mir nicht sicher ob das wirklich so einfach geht
danke :)

Aufgabe 10 wäre cool wenn das jemand kurz erklären könnte?? ich blick da nicht durch....

Bei einem Indexstand von 2900 möchten Sie auf einen Anstieg des DAX spekulieren. Der DAX Future mit Fälligkeit in 2 Monaten notiert bei 2925. Die Kontraktgröße ist der 25fache Indexstand, der geforderte Margin pro Kontrakt liegt bei 9000€. Nehmen Sie an, dass eine Direktinvestition (long Future) in den Index ohne Transaktionskosten möglich wäre, dass der Index um einen Punkt steigt, und eine Indexveränderung von einem Punkt zu einer Veränderung der Future-Notierung um genau einen Punkt führt.
a) Wie groß ist die Rendite Ihres Investments, wenn Sie sofort nach dem Anstieg des Index um einen Punkt Ihre Position glatt stellen?
Veränderung Margin: 25 Rendite: 0,278 %.
b) Wie groß ist die Hebelwirkung der Investition in den Future (im Vergleich zur Inv. in den Index)? Rendite: 1/2900 = 0,0345 % Hebel = ca. 8