***KLAUSUR 17.2.2011***
bitte kann mir jemand den rechenweg mit der nullkuponanleihe, wo man den emissionskurs berechnen muss, posten? waer super, weil ich die prüfung im arpril jz mach und ich einfach nicht auf die lösung komme...
danke!;)
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***KLAUSUR 17.2.2011***
bitte kann mir jemand den rechenweg mit der nullkuponanleihe, wo man den emissionskurs berechnen muss, posten? waer super, weil ich die prüfung im arpril jz mach und ich einfach nicht auf die lösung komme...
danke!;)
Weiss jemand wie die Aufgabe mit dem Anleger geht und den 4 Tagen später? Sollte 1 rauskommen.
hey,
weiss jemand den rechenwerg der aufgabe 8 ?
habs versucht mit den rechenwegen wie ma´s damals beim angerer gelernt haben, steh da aber etwas an!
grüße
Ja geht mir auch so. Irgendwie lässt sich diese Aufgabe nicht wie die herkömmlichen Put und Call Beispiele lösen oder ich kapiers nur nicht=)
bezüglich aufgabe 17:
glaube das -1 rauskommt; wenn man die call option als diagramm aufzeichnet ist der gewinn für den anleger zwischen 33 und 36;
da er jedoch 4 € bezahtl hat kommt er mit dem ausübungspreis von 33 auf 37 (33+4);
36 - 37 = -1;
der short hat also einen gewinn von 1, gefragt ist aber der gewinn des anlegers, also des long;
soweit mein verständnis,
grüße
gibts irgendwo die angaben zur vo klausur zum downloaden? mach die prüfung nächste woche und wollt mal meinen wissenstand checken ;-)
Siehe Beitrag #55 in diesem ThreadZitat:
Zitat von arik
eine Frage, waren denn die Zusatzfolien was im e-campus sind, wirklich prüfungsrelevant?? oder ist die Klausur auch ohne diese machbar???
@just_Sheeymii: auf jeden fall anschaun! bei der letzten klausur sind 2 Theoriefragen dazu gekommen...jeweils 5 punkte!!! kannst du die aufgabe mit der nullkuponanleihe von der letzten klausur? 17.2.2011...
hmm, ist das echt so kompliziert? kann man das nicht auch so rechnen wie wirs in der VU gemacht habn oder wie es in den VO folien ganz am schluss beschrieben ist? :SZitat:
Zitat von Stefan_R