Nachbesprechung Gesamtprüfung Juli 2010

Habe eine Frage zu folgendem Beispiel:

Aufgabe1: (15,00Punkte) Beispiel Binomialmodell
Aktienkurs 100, Entwicklung entweder 125 oder 80
risikofreieZins 4%
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A,
Gegeben sei eine Calloption mit einer Laufzeit von einem Jahr, Basispreis der Call otpion ist 80. Der Barwert der Option Beträgt 27.08€ Dann Beträgt der Wert einer equivalenten Putoption nach der put-Call-parität 0..

stimmt dies??? ich komme da eher auf einen Preis von 4...
27,08-100+(80/1,08) = 4

rechne ich falsch???

stimmt dies??? ich komme da eher auf einen Preis von 4...
27,08-100+(80/1,08) = 4

rechne ich falsch???[/quote]


Haben eine Seite vorher schon drüber diskutiert!

der rechnweg sollte so stimmen, aber wenn man den bw der aktie mit der formel ausrechnet kommt man auf eine andere zahl und genau auf eine differenz von 4, irgendwas ... also der preis der rauskommt...
muss also ein fehler in der klausur sein.
weil so weit ich weis sollte dieses ergebnis ja richtig sein ...

kann mir noch jemand erklären warum die antwort, dass mit einem basispreis von 100 der barwert 12,82€ ist, falsch ist??? wenn ich es ausrechne komme ich auf die 12,82????

wo liegt mein fehler??

könnte bitte jemand das antwortblatt zur der gesamtprüfung (im e-campus unter fetch exam results bei denen die die klausur im juli geschrieben haben) vom 15.07.2010 scrambling nr. 1 oder nr. 4 hier ins forum stellen. wär wirklich eine riesengroße hilfe.

danke

Zitat:

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Zitat von autolykos

nein nur das eingescannte Antwortblatt im e-campus

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Zitat:

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Zitat von csag2256

könnte bitte jemand das antwortblatt zur der gesamtprüfung (im e-campus unter fetch exam results bei denen die die klausur im juli geschrieben haben) vom 15.07.2010 scrambling nr. 1 oder nr. 4 hier ins forum stellen. wär wirklich eine riesengroße hilfe.

danke

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Im Forum ist die Juli-Klausur mit den richtigen Lösungen online. Jedoch hat sich dort ein kleiner Fehler bei Aufgabe 1 eingeschlichen, denn es ist nicht a,d und e richtig, sondern a,c und d! Sonst stimmen alle Antworten (lt. Antwortblatt).

danke für die schnelle antwort und den hinweis

Also sind wir uns einig, das die Aufgabe 1a.) nach den Angaben auf dem Zettel nicht angekreuzt werden darf. Da mit seinem Wert von 27,08 nicht null rauskommen wird.
Nur wenn man selbst den Barwert ausrechnet (23,07692308) kommt null raus.

In anderen Worten man müsste diese Anwort komplett anzweifeln, wegen der Wortwahl! Oder sieht ihr das anders?
Danke im voraus:shock:

Hey, könnte mir bitte Jmd. erklären wie Nr. 1b. geht, also die risikolose Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg berechnen? Vielen Dank! ;)

Edit: Wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg 53,3333 % betragen sollte hab ichs gerafft, bitte aber trotzdem um Bestätigung! :)

Zitat:

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Zitat von wiwi_student

Im Forum ist die Juli-Klausur mit den richtigen Lösungen online. Jedoch hat sich dort ein kleiner Fehler bei Aufgabe 1 eingeschlichen, denn es ist nicht a,d und e richtig, sondern a,c und d! Sonst stimmen alle Antworten (lt. Antwortblatt).

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Und warum ist c.) richtig, der Barwert beträgt doch 23,07?! Kann mir bitte Jmd. sagen wie man das rechnet? Danke!