ok bei mir geht der foliensatz bis 80. aber kannst du mir dann vielleicht erklären, warum die effektivverzinsung auf folie 62, beim klausurbeispiel zu optionen, 100% ist. antowrt d). mach da irgendwas falsch.Zitat:
Zitat von hypocrite
danke
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ok bei mir geht der foliensatz bis 80. aber kannst du mir dann vielleicht erklären, warum die effektivverzinsung auf folie 62, beim klausurbeispiel zu optionen, 100% ist. antowrt d). mach da irgendwas falsch.Zitat:
Zitat von hypocrite
danke
Des würd mi auch mal Interessieren....Weiß jmd vo euch wie man die Aufgabe auf Folie 78 Derivaten rechnet?Zitat:
Zitat von davince
Bin da echt am verzweifeln:-(
Danke im Voraus
Eine Frage zu Aufgabe 10 vom 22.1.2010
Tilgung im 1. Jahr = 19.083,5261, hab diesen Betrag von 125000 abgezogen
ergibt 105.916,4739 davon 3,5% Zinsen = 3707,0766
da wir nur 2500 bezahlen können, addiere ich den Fehlbetrag zur Restschuld = 107123,5505
Nun berechne ich die neue Annuität: Restschuld*((1,035^4*0,035)/(1,035^4-1))= 29164,51 = Antwort a
Warum ist a trotzdem falsch? Kann mir bitte jemand helfen?
kann von euch einer diese frage lösen?
Aufgabe 10: (12,00 Punkte)
An der Börse notieren die folgenden drei Anleihen:
- Ein perfekt indizierter Floater mit Restlaufzeit (RLZ) 3 Jahren, jährlichen Zahlungen und
einem aktuellen Börsenkurs von 90,33.
- Eine Kuponanleihe mit RLZ 3 Jahren, jährlichen Kupons in Höhe von 8% und einem aktuellen
Kurs von 111,10.
- Ein echter Zero Bond mit RLZ 2 Jahren und einem aktuellen Kurs von 91,34.
Der Marktzinssatz beträgt 4% p.a. flach für alle Laufzeiten. Endergebnisse sind auf die 2.
Kommastelle gerundet. Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?
a) Die Kuponanleihe ist am Markt korrekt bewertet.
b) Der Floater und der Zero Bond sind am Markt überbewertet.
bitte mit rechenweg.. wäre super!
hmm scheinbar haben wir echt unterschiedliche Foliensätze in den einzelnen VUs.. poste mal die AufgabeZitat:
Zitat von davince
Bewertung Anleihe: 8x1,04^(-1)+8x1,04^(-2)+108x1,04^(-3)=110,10Zitat:
Zitat von csak2986
Bewertung Floater: 4x1,04^(-1)+4x1,04^(-2)+104x1,04^(-3)=100
Und Antwort b stimmt nicht, sondern e.
Okay:Zitat:
Zitat von csak2986
Als erstes berechnest du die fairen Werte der 3 Positionen. Der Floater hat den Kurs von 100: 4x1,04^(-1)+4x1,04^(-2)+104x1,04^(-3)=100. Die Kuponanleihe berechnet man so: Sie hat 3 Jahre RLZ, Kupon von 8% -> 8*1,04^-1+8*1,04^-2+108*1,04^-3= 111,10. Und den Zero Bond berechnest du mit 100*1,04^-2= 92,46.
Also stimmt a)Marktwert = theoreth. Wert b) falsch -> beide unterbewertet c)falsch d)falsch und e) K: 111,1 höchster und ZB: 92,46 niedrigster. ;)
vieeelen dank ;)Zitat:
Zitat von hypocrite
ein Investor kauft eine call option(ausübungspreis 50) auf eine aktie um 5,9 €. der aktionkurs an dem tag ist 52. 10T später=verfallstag der option, steht der aktinkurs bei 56. wie hoch ist der effektive jahreszins den der investor in diesem zeitraum erzielt hat? jahr hat 365 tage.Zitat:
Zitat von hypocrite
Blöde Frage wenn beispiel 2. von der Klausr 25.6.2010 net kommt , kommt dann beispiel 5. von der am 28.01. 2011 ?????