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also ich hab so das richtige Ergebnis rausbekommen, aber ka ob das auch der richtige weg ist^^..
Kurs = 80
1. Long Call --> 50 also 30 gewinn minus 10 Kosten = 20
2. Long Put --> 60 (wird nicht ausgeübt da die ja nicht um 60 wird wenn sie 80 wert ist) minus 15 Kosten = 5
3. Short Put --> 40 (wird nicht ausgeübt, diesmal von der anderen Seite, aus dem selben Grund: wird nicht für 40 verkauft wenn 80 wert) + 7 Kosten (vom anderen) = insg. 12
kann jemand die derivate 16- option?
Beispiel 11 Derivate zum Beispiel..
Die OMV hat vor einigen Jahren einen Swap abgeschlossen bei dem es 6% zahlt undEURIBOR erhält. Die Nominale ist € 18 Millionen, die Zahlungen werden jährlichausgetauscht und der Swap läuft noch 18 Monate. Vor 6 Monaten betrug der EURIBOR4,8% und derzeit sind die Zinsen flach bei 5,2%.Zitat:
Zitat von in91
Wie hoch ist der Wert des Swaps aus Sicht der OMV?
erst mal alles rausschreiben was dir auffällt:
Die OMV ist Käufer, dh. er verpflichtet sich Zahlungen in fixer Höhe zu leisten! die Formel ist:
Vswap = ((Vfloating-Vfix)/100)*N
N=18Mio
ifix = 6%
ifloating = 4,8%
i = 5,2%
Zahlungen jährlich also in 0.5 und in 1.5 Jahre (1.5 = 18 Monate) -- am besten du zeichnest dir einen Zeitstrahl auf.
jetzt kannst du VFloating berechnen:
104.8*1.052^-0.5 = 102.1770652
Vfix:
6*1.052^-0.5+106*1.052^-1.5 = 104.0884524
in die Formel einsetzen ergibt dann stark gerundet -344000
genaues Ergebnis=-344050.1848
so ein Beispiel kannst du auch nachlesen Folien vu 70 - 72!Zitat:
Zitat von annnika
zu diesem Bsp:
für alle beiden Szenarien Wert der Aktie berechnen:
152*150 = 22800 --> hier ist der Wert des Calls (150-140)+x --> Preis des Calls + Zinsen: 3.4*x*e^((0.05*10)/365)
152*130 = 19760 --> Wert des Calls 0*x weil (130-140)=-10 also 0 --> Preis des Calls + Zinsen: 3.4*x*e^((0.05*10)/365)
dann die Gleichung aufstellen und x berechnen (x ist die Anzahl der Optionen die gekauft oder verkauft werden müssen, um ein risikoloses Portfolio zu erhalten - hier Calls, also müssen die Optionen gekauft werden)
19760 - 0*x + 3.4*x*e^((0.05*10)/365) = 22800 - 10*x + 3.4*x*e^((0.05*10)/365)
x=304
Wert berechnen:
22800 + 10*304 - 3.4*304*e^((0.05*10)/365) = 20795.02
weiß jemand, wie die aufgabe geht?
Ein Anleger kauft eine Cal‐Option mit Ausübungspreis 50 um 10 Euro. Gleichzeitig kauft er
eine Put
‐Option auf dieselbe Aktie mit Ausübungspreis 60 um 15 Euro. Dann verkauft er
noch einen Put mit Ausübungspreis 40 um 7 Euro. Alle Optionen laufen auf dasselbe
underlying, sind europäische Optionen, und verfallen am selben Tag. Der Börsenkurs des
underlyings am Fälligkeitstag liegt bei 80.
Wie hoch ist der gesamte Gewinn bzw. Verlust des Anlegers aus den Optionsgeschäften?
Hey! Ich bräuchte Hilfe beim Klausurbeispiel Folie 67 (Finanzierung)
Antwort c) soll angeblich richtig sein, allerdings komme ich immer auf einen Emissionskurs von 87.48%.
Mein Rechenweg:
(-EmK*9000)+3000/1.07+3000/1.07^2+3000/1.07^3=0
EmK = 7872.95/9000 = 87.48%
Wo ist mein Denkfehler?
Hey! Kann mir vielleicht jemand die Aufgaben 10, 11 und 12 erklären?
hallo,
weiß jemand wie man bei beispiel 8 (finanzierung, serienanleihen) den emissionskurs bei einer effektiven rendite von 7% ausrechnet?
thx
kannst du bitte kurz erklären wie das geht? Aus der Dis/Agio Formel herleiten oder wie? :) glgZitat:
Zitat von csam5494
wie berechne ich den Wert dieser Anleihe?
Ein perfekt indizierter Floater mit Restlaufzeit 3 Jahre, jährlichen Zahlungen.
(Aktueller Börsenkurs von 90.33)
(Marktzinssatz = 4%)
Kann ich einen Floater berechnen ohne überhaupt die erste Zahlung zu kennen??