Einzelarbeit schiestl

hallo
weiss jemand wie und worauf man die Kovarianzen bzw die korrelation rechnet?

hallo! beim schiestl solltest du möglichst echte werte nehmen; hat er keine link-liste ausgeteilt? ich glaub auf bloomberg findest du sicher was.

lg anny

ja das ist eh klar...
na ich mein wenn du die zeitreihen von aktien und index hast
wie rechnest du das dann
ich hab eine funktion gefunden die korrell heisst gefunden und benutzt und ich denke das ich das meiste jetzt habe
aber wie ist das mit den betas und bestimmtheitsmassen ... wie macht man die regresion???

wie hast du die erwartete Rendite p.a. und Varianz p.a. berechnet??

Es gibt zwei Formeln für die Berechnung der Einzelrendite:
r0,1=(P1-P0)/P0 --> diskret
R0,1=ln(P1/P0) --> stetig

Laut dem PS-Skript von Hauser sollte man die stetige Formel verwenden.

Welche Formel würdert ihr verwenden?

Berechnet ihr die Rendite p.a. mit dem arithmet. Mittel oder mit dem geomet. Mittel?

Hallo!
Also ich steh da auch noch ewtas neben der Spur. Stimmt das so:
1. Daten von Yahoo runter laden (Adj. Close hab ich als Kurs genommen)
Wo muss ich da die Dividenden berücksichtigen?
2. Renditenreihen berechnen: mach ich über LN. Stimmt das dann?
3. Erwartete Renditen als Mittelwert aus der Renditenreihe
4. Volatilität über Funktion Standardabweichung.

Bin ich bis jetzt völlig auf dem Holzweg? Hilfe+
Lg und Danke

Hab alles so gemacht wie du (Lavanda) aber ich hänge nun leider bei der Korrelation und Beta, kann mir jemand helfen?

korrelation und beta hab ich jetzt ueber eine regression gemacht
sprich punktdiagramm aktie u stoxx
trendlinie + kreuz bei bestimmtheitsmass und steigung

steigung ist das beta R2 ist das bestimmtheitsmass

Sitz auf der Leitung ! Hilfe!
Punktdiagramm aktie u stoxx ok
was wie anwählen???
Bitte.....

in excel
machst du ein punktdiagram
x-achse = stoxx
y-achse = aktie(xy)
vorsicht....achte darauf das beide zeitreihen gleiche datumswerte und anzahl an ereignissen umfasst sprich stoxx wurde an einigen tagen nicht gehandelt diese werte fuellt ihr mit dummy-variable(wert vortag)
dann rechte maustaste auf dem diagram ->trendlinie einfuegen (linear)
->optionen (gleichung im diagramm + Bestimmtheitsmass)
fertig

Hey, eine Frage noch: kommen bei euch auch negative erwartete Renditen raus? Bei mir ist alles negativ: auch der Index. Seltsam.

Ok. noch eine Frage zu dem Punktdiagramm (oute mich als absolute Excel-Niete): als Daten verwende ich die Kurse von Stoxx und Aktie - richtig? Das sind aber zu viele...krieg immer eine Fehlermeldung, dass ich nur 255 Daten verwenden darf.

a ja negative Werte sind ok. Häng auch mit dem Excel :)

Hallo

hab auch noch eine Frage :)

ich hab die Datenreihen von yahoo runtergeladen, was mich allerdings wundert ist, dass diese unterschiedlich lang sind (aktie a länger als aktie b und der index ist um einiges kürzer)

gibt es dafür eine logische Begründung? bzw. ist das bei euch auch so?

Danke

ja wie bereits erwaehnt hat der stoxx weniger handelstage (w/feiertage)
fuer fehlende werte empfehle ich vortagsdaten

komplett negative jahresrenditen???? ich wuerd das kontrollieren ayf yahoo oder aehnlichem ..nicht das es excel verpatzt
mit den 255 werten hab ich keine probleme gehabt habe 470 problemlos berechnet bekommen! am besten ein wenig ruspielen
hab auch nicht so die ahnung von excel...bei bedarf her mit email und ich schick meine fiel (aber ohne gewaehr)

nehme ich bei den stoxx-daten wieder alle werte bis zum 1.1.05?

muss ich für die stoxx-daten auch die Rendite und Volatilität berechnen?

danke

ja musst du

brauchst fuer die betas

danke schön!

noch eine frage habe bezügl. der diskussion oben:
ist es nicht egal ob der stoxx weniger tage hat als die aktien? verstehe nicht ganz warum ich da gleich viele tage brauche?

sonnst ordnet er bei der korrelation falsche werte zusammen

ah... danke!!

wenn bei mir der stoxx länger ist als die aktien (hab die daten vom handelsblatt.de) muss ich dann den stoxx kürzen oder die aktien verlängern?

???entscheidend ist nicht die laenge sondern das du zu jedem datum einen wert hast ..denke mal handelslatt hat das schon verlaengert

p.S. achtet darauf wie ihr die rendite rechnet ..je nachdem ob aufsteigend oder absteigend sortiert..
das muesst ihr anpassen

war gerade auf yahoo finance um mir doch von dort die daten zu holen, nur wenn ich sie ins excel kopiere verwandeln sich die zahlen aufgrund des punktes (statt komma) in datumsangaben. kann mir irgendjemand helfen?

wie erkenne ich bei yahoo finance aus welchen aktien sich der stoxx 50 zusammensetzt?
wenn man den stoxx 50 von yahoo nimmt hat man durschnittl. einen kurs von 12, bei einer anderen seite (handelsblatt.de) hat ders stoxx 50 allerdings eine kurs von 4.000? http://www.handelsblatt.com/news/def...ymbol=SX5E.DJX
irgendwie kenne ich mich jetzt gar nicht mehr aus was richtig ist.

kann mir jemand bitte helfen? welche kurse habt ihr immer so beim stoxx 50?

Ich hab nur noch ein Problem bei den Berechnungen per anno. Weiß jemand wie ich das lösen könnte=?

das arithmet mittel wäre wohl geeignet. also die summe der renditen von 2006durch die anzahl der renditen.

hast du die daten von yahoo finance ganz einfach ins excel kopieren können?

ich habe die Daten auch von yahoo, war halt a bisserl a arbeit sie immer Seite für Seite zu kopieren aber ging.
Probier mal die Zahlen als Standardzahlen einzugeben, dass ging bei mir, Rest hab ich per Hand geändert.

hab ich auch schon probiert mit, hat nichts geänert. aus zb 12,03 wird 12.03.2006 wenn man dass in eine zahl umwandelt kommt dann 38788.

wie hast du erkannt welche aktien im stoxx 50 enthalten sind? finde bei yahoo keine auflistung.

danke

habt ihr beim stoxx 50 als adj. close werte zw 11 und 12?

hey ihr
ihr haettet ganz einfach am seitenende auf download to spreadsheet gehen muessen und dann noch mit excel oeffnen das wars nichts mit copy und auch nichts mit datumsverschiebung
guts naechtle

Bezüglich dem Problem mit dem Einfügen:

Daten - Text in Spalten - weiter - Komma anklicken - bei Schritt 3 die Schaltfläche "weitere" anklicken - als Dezimaltrennzeichen "." eingeben. Dann sollte es funktioniern ( hat mich Stunden gekostet)

Lg

@lavanda

danke für den tollen tipp! hat bestens geklappt!!

eine frage hat mir leider noch keiner beantworten können: wie kann ich erkennen welche aktien im stoxx 50 enthalten sind? achja, habt ihr beim stoxx 50 immer werte zw 9 und 12? (frage deshalb, weil ich mir nicht sicher bin ob ich den richtigen DJ EURO STOXX 50 IDX (DBX) hab, auf einer anderen seite hat der stoxx immer werte so um 4000 und da ist doch ein großer unterschied vorhanden).

danke schon im vorraus!!!

Hoffe, dass es klappt mit dem Link. Hier sind die Bestandteile.

http://de.finance.yahoo.com/q/cp?s=%5ESTOXX50

Kann mir jemand mit dem Solver helfen? Steh da voll an! Welche Zelle muss ich minimieren? Varianz? Und was muss ich eingeben... oje, frag mich grad auf welchem Schwarzmarkt ich BWL4 gekauft hab ;-)

danke!!

bin leider noch nicht so weit dass ich dir mit dem solver helfen könnte. sorry

Ich hab den anteil im Min. Var. PF so gerechnet:

(Var. Aktie B - Kov)/(Var. Aktie A + Var Aktie B -2*KOV)

komme mir schon langsam etwas blöd vor weil bei mir nichts funktioniern will :oops:

eine aktie von mir ist u.a. die e.on ag wenn ich die daten mit dem link runterlade dann enden sie immer am 1. märz 06. wie gibt es so etwas?

Das war bei mir auch so. Ich habs dann halt unter dreimal runter geladen (sprich jetzt eingeben von 1.1.05 bis zum märz 06). Höchstwahrscheinlich gibt es eine logischere Lösung für das Problem...aber ich lerns grad auf dem harten Weg. Sehr mühsam!
Kann dir leider nicht helfen.

Ich weiß nicht wo das problem liegt:

Du gehst hier rein:

http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=EOA.DE

und kopierst dir die Daten seite für Seite ins Excel. Ist zwar ein bisschen aufwendig aber dann passt es. Ich habs so gemacht.

so, jetzt hat alles funktioniert!!

danke, für eure tipps!!:!: :!:

Minimumvarianzpf:

muss man für 2005 und 2006 jeweils ein mvpf erstellen?
oder summmiert man die volatilitäten der beiden jahre und dividiert sie durch zwei damit man nur ein mvpf ausrbeiten kann?

danke mal wieder

ich hab fuers mvp die jahresdurchschnittswerte (252tage) genommen
und dann per solver so wie die eine hausaufgabe