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Block 4:
51 - 53 - R (laut Tutoren)
54 - R
55 - R
56 - F
57 - R
58 - R
59 - F
60 - R
61 - R
62 - F
63 - R
64 - F
65 - R
66 - R
[B]67 - R
68 - R
69 - R
70 - R
71 - ??
72 - 74 - F
Block 5:
75 - 78 - F
79 - R
80 - R
81 - F
82 - F
83 - R
84 - F
85 - R
86 - R ? laut Bank
87 - 89 - R
90 - F
91 - R
92 - F
[B]93 - F
Block 6:
94 - F (laut Tutoren)
95 - F
96 - F
97 - R
98 - R
99 - R
100 -F
101 - R
102 - F
103 - F
104 - 106 - R
107 - F
108 - R
109 - F
110 - F
111 - R
112 - F
113 - F
sind das die neuen oder die alten mcs?
weil frage 54 abgeschnitten ist..
und warum ist 56 falsch weil seite 253 unten.. war noch nicht so weit gewesen :roll:
bei frage 67 ist der erste satz sicher richtig. 2.satz:
die duration ist ja eine annäherung der änderung des barwerts, bei änderung des zinssatz.
glaub nicht, dass das was mit preiselastizität von anleihen zu tun hat..(?!)
:shock:
67 - F die duration ist lt def von wirtschaftslexikon24: " Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche gewichtete Fälligkeit eines künftigen Zahlungsstroms, den ein Investor aus seiner Kapitalanlage (z. B. Anleihe) erwartet, mißt."
84 - F seite 260 " die warteoption beinhaltet immer dann einen wert, wenn ein irreversibles investment getätigt werden muss."
93 - F wenn der barwert größer als 1 ist. hat bank in der vu gesagt.
98 - F da bin ich mir nicht ganz sicher. aber ich bin der meinung im buch vom systematischen und nicht unsystematischen risiko gelesen zu haben. aber wie gesagt, bei der frage bin ich mir nicht sicher.
101 - R aus diesem grund ist bei mir auch frage 101 richtig, da es sich um das systematische risiko handelt!
110 - könntest du mir hier bitte deine antwort erklären. wenn eine aktie unter der wertpapierlinie liegt, dann sind auch aktien mit gleichem risiko aber mit höherer erwartung vorhanden. habe aber nirgendwo gefunden, dass man diese aktion als unterbewertet bezeichnet.
83 ist eindeutig falsch.
siehe buch seite 258: "der wert einer zusätzlichen handlungsalternative kann niemals negativ sein".
-> buch seite 265: der wert der handlungsoption ist negativ, der das projekt durchgeführt werden muss!
somit können handlungsoptionen sehr wohl einen negativen wert aufweisen, eine zusätzliche handlungsoption ist aber immer wünschenswert und ergibt einen positiven wert, da man die möglichkeit hat, auszuwählen.
Hier habe ich ein paar andere Lösungen
Block 5
79) Falsch, da Wiederanlage zum internen Zinsfuß unterstellt wird.
81) Richtig, Polynome höheren Grades kann muss man z.B mit der linearen Interpolation lösen, 2. Grades löst man normal mit der pq-Formel. Man kann Polynome 2.Grades aber auch mit der linearen Interpolation lösen
84) Falsch, müsste irreversibel heissen
86) Richtig
89) Falsch (selbe wie 79))
Block 6
94) Richtig. Siehe Block 6 Folie 25
Hi Leute,
wäre jemand von euch vielleicht so lieb und schickt mir den neuen Fragenkatalog vom Bank.
Nehme an der Nachklausur am 16.07.07 teil und habe nicht den aktuellen Fragenkatalog.
Bitte an: csaf5441@uibk.ac.at
DANKE VIELMALS.
Ok habe ich schon bekommen. Supi, ging aber schnell.
DANKE ANJA.
LG
Meral
noch eine Anmerkung zu Frage 108: ist richtig lt Herrn Brockhoff!
Warum richtig? Es steht ja: "für polynome 2.Grades oder höher benötigt man numerische Lösungsmethoden" benötigt heisst für mich, man muss es so machen.. aber mann kanns ja auch mit der pq-Formel machen.. oder?Zitat:
Zitat von Johannes
ganz genau! es müsste Polynom 3. Grades oder höher heißen!!Zitat:
Zitat von csag3033
mfg Nam
Ich glaub die Frage 54 is richtig...
siehe Zitat Wikipedia (modified duration)
Sie gibt an, um wieviel Prozent sich der Anleihekurs ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um ein Prozent ändert, d.h. sie misst den durch eine marginale Zinssatzänderung ausgelösten Kurseffekt und stellt somit eine Art Elastizität des Anleihekurses vom Marktzinssatz dar.
mfg Markus
Seit ihr euch da mit der Frage 79 und 89 (sind dieselben) sicher.... meiner Meinung nach sind sie richtig!?!?!
Die sind ja auch richtig!
Über die Fragen 83 und 94 sollten wir aber nochmal diskutieren!
Dass eine Handlungsoption doch negativ werden kann, hat mich noch nicht überzeugt!
Über die Sensitivitätsanalyse hab ich auch nichts gefunden - Mit Folie 25 (Block 6) kann ich nicht viel anfangen!
Was sagt ihr zu 71?
Du wirst recht haben, also falschZitat:
Zitat von csag3033
96 ist falsch - ohne Einbezug des Kapitalmarktes
Bist du dir bei 96 sicher?
Auf S 206 steht, dass die Portefeuilletheorie meist im Kontext von Kapitalmärkten behandelt wird!
Sieh dir mal den Überbklick block 3 Folie 1 an. dort ist die Portfeuilletheorie eingeteilt uner "ohne Einbezug des Kapitalmarktes".
Da hast du wohl recht, danke!
Seit ihr euch bei Frage 58 sicher, dass die richtig ist? Ich hätte sie als falsch angesehen!
Des weiteren: Frage 66 hätte ich auch falsch: Begründung: laut Internet kompensieren sich Zinseffekt und Kurseffekt. Daher müsste doch der Zinseffekt das Gleiche wie der Wiederanlageeffekt sein...
Frage64: hätte ich als richtig angesehen: vgl. B.S. 124.
Frage 60 und 61: werden diese Methoden wirklich zur Bewertung von Unternehmen verwendet? Sie werden doch für die Bewertung von Zahlungsströmen verwendet.
Das wär's fürs Erste ;)
Frage 60 und 61: für die Bewertung von Unternehmen sind doch die Kennzahlen da und nicht die Investitionsrechenverfahren. Daher würde ich sagen, dass beide Fragen falsch sind.
Frage 66: wenn ich die Folie 14 richtig versteh, dann ist die Frage richtig...
He, du auch da? gut, gut..
also 66: Der Zinseffekt ist das Gleiche wie der Wiederanlageeffekt (hab ich im Internet gefunden). Daher müsste diese Antwort falsch sein! Richtig wäre sie wenn: der Zinseffekt/Wiederanalgeeffekt und der Kurseffekt gleichen sich zum Zeitpunkt der Duration aus... Meine Meinung...
Frage 64, nimm ich zurück, ist falsch, da ja steigend da steht... mein Fehler
Wunder geschehen immer wieder...;)
Du hast bei Frage 66 recht. Im Buch auf S.116 steht's auch. Die Frage ist falsch.
ich denke 83 und 94 sind beide richtig
64 eindeutig falsch es müsste heißen ...streng monoton fallend....
83: ist eindeutig richtig, da F0* >= F0 ist. Oder kennt irgemand jemanden der bei einer Handlungsoption den schlechten Weg geht ;)Zitat:
Zitat von dave86
94: Ist falsch. >> hat nichts mit der Sensitivitätsanalyse zu tun. Szenario-Analyse
64: ist falsch. wie du sagt, streng monoton fallend!
mfg Nam
PS. Hast du meine e-mail bekommen?
Seits euch mit Frage 79 sicher? Ich hätt glaubt die is falsch.... B.S. 147:
der satz hätte wohl in die richtung gehen sollen:
Zinsstrukturinformationen finden keine Berücksichtigung, da eine Wiederanlage der Mittel zum internen Zinsfuß erfolgt....
Is Zinsstrukturinformatio und Renditestrukturinformation es gleiche?
:?:
58 ist falsch
Aber warum ist 58 falsch?
ich dachte immer die aussage wäre richtig... weil:
Würde man nicht an diesem Punkt verkaufen, so entgeht einem potentieller Gewinn, nämlich die Differenz zwischen Liquidationserlös und dem Barwert der zu erwartenden Cashflows. (siehe auch Folie 18)
mfg shuksan
Bank und Brockhoff meinten, dass Frage 79 bzw. 89 richtig sei. Ebenfalls Frage 86 sollte lt. Prof. Bank richtig sein.
lg
Frage 58 ist zu 100% RICHTIG (habe mit Frau Gruber darüber gesprochen!)
Korrektur:
103 - müsste richtig sein laut WIKIPEDIA
sorry, aber was hat die Kapitalmarktlinie im CAPM zu suchen?? 103 ist 100%ig falsch!Zitat:
Zitat von kholaus
ganz umsonst wirds auf den Seiten 242ff wohl a nit stehn!
Schaud ir die Grafik auf Seite 246 an.Zitat:
Zitat von kholaus
Kapitalmarktlinie:
totales Risiko + erwartete Rendite
Wertpapiermarktlinie:
systematisches Risiko + erwartete Rendite
103 ist falsch und 101 richtig
lg
Amen!! :DZitat:
Zitat von Mel_21
Korrektur:
108 ist richtig
109 ist falsch lt. Brockhoff.
lg
jo ;)Zitat:
Zitat von k2.shuksan