Risikomanagement FP

Hallo! An alle die morgen die Risikomanagement Fachprüfung schreiben.
Ich hab da mit einer Frage aus der Februar FP Probleme. Kann mir da vielleicht jemand einen Hinweis geben?

Frage 2 c.) Show that the duration is crucial for the immunization with help of the following formal approach. Suppose the future value of a bond at time t can be written as: Bt=Bo(1+i)^t, where Bo is the PV in to and i denotes the discount rate. Take the first derivative dBt/di and evaluate this at the point in time given by the duration.

Wie ist die werte Befindlichkeit?
Wie ging es Euch mit der heutigen FP? Ich finde, dass sie sehr viel anders war, als die alten, die wir per Eml bekommen hatten.
Mal sehen, bis Ende nächster Woche (lt. Georg Peter) gibt es Noten.

hallo leute!

ich habe eine frage: schafft mans beim lawerenz auch ohne vorlesung. ich fange im herbst einen neuen job an und hab nur mehr diesen kurs offen. ist die fp auch ohne vorlesung schaffbar?

danke für die hilfe

lg

Ist jemand an einer Lerngruppe für die Fachprüfung interessiert? (Gemeinsam statt einsam):idea:

Ja sehr gerne! Bin dabei!

0650/4110215

super!!! sollen wir ab MO starten? hätte halt immer erst ab 17Uhr Zeit - hoffe das ist kein Problem

Hallo,

Ich hatte Risikomanagement letzten Semester, müsste aber noch die Fachprüfung schreiben. Kann mir evtl. jemand die aktuellen Folien schicken?

csaf6565@uibk.ac.at

LG,
Alex

Hallo!
Ich bin beim Lernen auf ein paar Unklarheiten gestossen und hatte die Idee hier einen thread aufzumachen, wo alle die Lust haben gemeinsam versuchen können auftretende Fragen oder Aufgaben zu lösen.

Meine erste Frage betrifft Exercise 5 auf Folie 46 des 2. Foliensatzes. Es geht um insurance premium. Wie lautet hier der Lösungsweg? Wie berechne ich das Sicherheitsäquivalent und die Risikoprämie? Wie interpretiere ich das Ergebnis?

und wie sind dann die exercises auf Folie 47 und 49 zu lösen. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Danke!

Hat jemand Interesse, sich wegen der diversen Exercises zu treffen und sie durch zu rechnen bzw. sie zu besprechen?

Mir sind auch noch einige davon unklar, und gemeinsam schafft man vermutlich die meisten dann doch irgendwie :D

Wir würden uns am Montag um 13.00 Uhr wieder treffen. Komm einfach zur Aula, wenn du Lust hast.

kennt sich jemand mit den default probabilities aus? Weiß jemand vielleicht wie das Buch auf S.265 drauf kommt dass Q(7)=0,0091?

Q(7)=0.0091 entspricht den 0.91% aus der Tabelle 11.1(s. 258 ) für Rating A und Term 7!

Zitat:

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Zitat von Klabautermann

Wir würden uns am Montag um 13.00 Uhr wieder treffen. Komm einfach zur Aula, wenn du Lust hast.

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Kann man daran teilnehmen? Komme alleine nicht recht weiter...:cry:

Zitat:

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Zitat von juli_77

Kann man daran teilnehmen? Komme alleine nicht recht weiter...:cry:

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Sicher!!! bis MO !!;)

cool, um 13.00 vor der aula dann!?! - c u

Orientiert sich die FP an den alten Klausuren? Kamen vom Prof. Bank irgendwelche Angaben zum Klausurinhalt oder andere hilfreiche Hinweise? :)

Nachdem die Klausuren von Prof. Bank so berüchtigt sind, würde mich interessieren wie die FP Risikomanagement insgesamt so ausgefallen ist.

Bei mir war es ein "Gut". Wie ist es euch gegangen?

Nachtrag: im Betreff sollte es natürlich 16. Juli heissen, lässt sich leider nicht mehr ändern...

Zitat:

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Zitat von haraldag

Nachtrag: im Betreff sollte es natürlich 16. Juli heissen, lässt sich leider nicht mehr ändern...

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Wurde korrigiert.