Die Zufallsvariablen X1, X2, X3, X4, X5 sind paarweise unabhängig und besitzen jeweils den Erwartungswert µ und die Varianz σ2. Welche Varianz hat die Zufallsvariable Z=X1?
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif σ2
σ2/5
σ
5σ2
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Die Zufallsvariablen X1, X2, X3, X4, X5 sind paarweise unabhängig und besitzen jeweils den Erwartungswert µ und die Varianz σ2. Welche Varianz hat die Zufallsvariable Z=X1?
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif σ2
σ2/5
σ
5σ2
und dan hätte ich noch eine frage wie kann ich selbst einen Datensatz für stata erstellen?
danke
Zitat:
Zitat von youngliving
klicke oben im fenster auf "window" und dann auf "data editor" :)
Hey,
kann mir jemand bei den 3 aufgaben helfen?
1) Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...f185ef43/4.JPG
Berechnen Sie die Varianz für die folgende Zufallsvariable auf 2 Dezimalstellen genau.
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...bfac0c5/4b.JPG
2) Die Zufallsvariablen X1 bis X5 sind paarweise unabhängig und haben folgenden Erwartungswert:
E(Xi) = 2 für i = 1,2,3
E(Xi) = 3 für i = 4,5,6
Welchen Erwartungswert hat die Zufallsvariable Z = X1+1/3*X5?
Angabe in ganzen Zahlen.
3) Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...5fe139ff/2.JPG
Berechnen Sie den Erwartungswert für die folgende Zufallsvariable auf 1 Dezimalstelle genau.
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...7926878/2a.JPG
nach dem eingeben wichtig, oben links auf "preserve" zu klicken,Zitat:
Zitat von blackpearl87
so werden die zahlen geschpeichert.
und noch wichtiger:
wenn man den befehl reg varX varX eingibt,
muss die abhängige variable (bei mir zumindest Y) als erstes genannt werden.
wenn also Y var2 ist: reg var2 var1
ß0 ist die zahl gleich bei cons
ß1 ist die zahl über cons
muss es mir selbst noch anschauen aber so weit kann ich dir helfen:Zitat:
Zitat von joi
musteraufgabe 9, haben wir in der VO gemacht
Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9a33bfbf/5.JPG
Berechnen Sie die Varianz für die folgende Zufallsvariable auf 2 Dezimalstellen genau.
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...ae60828/5a.JPG
??????????????????
@mst52
bei der vo war ich nicht :(
Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9a4be6d3/1.JPG
Für die Zufallsvariable http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...02/Rstrich.JPGgilt:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...6c2df21/1b.JPG
Berechnen Sie die folgende Wahrscheinlichkeit P auf 3 Dezimalstellen genau.
(Maßgeblich für die Berechnung ist die Tabellensammlung, die sich im Ordner Folien befindet.)
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9f1df3/1b3.JPG http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif
Wie kann ich diese Aufgabe berechnen, habe keine Ahnung wie ich R1 R2 berechne???
Kann mir das bitte jemand im Data Editor eintippen??
Berechnen Sie die empirische Kovarianz zwischen den beiden Variablen X und Y auf 2 Dezimalstellen genau!
Σ xi
Σ yi
Σ xi*yi
Σ xi2
Σ yi2
n
80.63
360.88
4396.33
972.58
23549.39
8
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...rrel_Bsp19.jpg
Bitte
das hast du von hand fast schneller gelöst mit der formelZitat:
Zitat von im1607
von kapitel 5, folie 7/30
musst nur einsetzen...
so blöd wies klingt, aber da steh ich total auf der leitung, weil ich es immer mitm Editor mach :oops:Zitat:
Zitat von mst52
Ja und was setze ich wo ein? Kannst du das mal aufschreiben anhand von dem Beispiel?Zitat:
Zitat von mst52
Danke!
E(R1) = 3 V(R1) = 1Zitat:
Zitat von Xaver28
E(R3) = 2 V(R3) = 6
Für die Varianz nun einfach V(R1) und V(R3) in die Formel von Rquer einsetzen:
Rq = 4/5*V(R1) + 2/9*V(R3) = 4/5*1 + 2/9*6 = 2.13
Falls du den Erwartungswert ausrechnen willst, einfach genauso vorgehen!
Ich hoff, das hilft... habs auch nur aus nem alten Thread aufgeschnappt;)
und ich wüsste nicht, wie ich es mit stata ausrechne, wenn nur die summen gegeben sind wie in deinem bsp.Zitat:
Zitat von im1607
wenn du mir schön angibst, wie ich es eingeben und ausrechnen muss,
dann kann ich es dir ausrechnen,
sonst steh ich ebenfalls auf der leitung :cry:
so hät ich es auch gerechnet...Zitat:
Zitat von csak8962
Zitat:
Zitat von mst52
werte hinein kopieren und dann correlate Y X
:)
was setz ich aber bei dem beispiel mit der wahrscheinlichkeit für Rx ein?Zitat:
Zitat von csak8962
hier ist ja nicht erwartungswert oder varianz gesucht, also weiß ich nicht,
welche zahl ich für Rx einsetzen muss?!
des sind ja nur die "summen-werte".Zitat:
Zitat von im1607
einfach werte einfügen und corr geht doch nur,
wenn ich zB 5 x-werte und 5 y-werte habe, hier sind nur summen angegeben?
Zitat:
Zitat von csak8962
Ich brauch bei der gleichen Angabe E(R2) und E(R4) ist das dann
E(R2)= 3
und E(R4)=2
????
Wo ist ein Beispiel mit Rx? Sorry, aber ich hab keinen blassen Schimmer.Zitat:
Zitat von mst52
Frage: wie muss ich denn in der Formel von Kap. 5 Seite 7 einsetzen? Ich hab ja kein Xquer, nur diese Summen eben? Könnt da jemand schnell ein Beispiel posten?
ich seh mich den Kurs nächstes Semester noch mal machen :sad:Zitat:
Zitat von mst52
keine Ahnung
jo, richtig. E(R1) und E(R2) = 3Zitat:
Zitat von im1607
E(R3), E(R4) und E(R5) = 2
Wie halt bei diesem N angegeben ist!
du hast sicher auch ein bsp mit dem R, wo du die wahrscheinlichkeit P ausrechnen musst,Zitat:
Zitat von csak8962
bei mir zB (-3<=Rquer<= 8
dort ist dann auch eine Formel angegeben, wo man zB R1 und R2 einsetzen muss.
hier ist aber nicht angegeben, ob erwartungswert oder varianz gesucht ist, darum weiß ich nicht, was ich für R1 und R2 einsetzen muss...
hoffentlich wars jetzt verständlicher...
zu der formel:
xquer und yquer ist ja nur das arithmetische mittel und das ist summe x durch anzahl d. werte und summe y durch anzahl d. werte
summen sind ja alle gegeben
xquer = summe x / n
yquer = summe y / n
Das wüsste ich auch gerne, habe genau die gleiche FrageZitat:
Zitat von youngliving
Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9a33bfbf/5.JPG
Berechnen Sie die Varianz für die folgende Zufallsvariable auf 2 Dezimalstellen genau.
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...0fcea92/5b.JPG
E(R2)=1 V(R2)= 3
E(R4)=6 V(R4)= 2
und dann in die Formel einstetzen= 9.89
oder bin ich jetzt schon wieder falsch??
Die Zufallsvariablen X1, X2, X3, X4, X5 sind paarweise unabhängig und haben jeweils den Erwartungswert µ.
Welchen Erwartungswert hat die Zufallsvariable Z = X1?
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif µ
5µ
µ/5
Hat jemand eine Lösung?
ist auch mein ergebnis, trotzdem ohne gewährleistung ;)Zitat:
Zitat von im1607
Zitat:
Zitat von im1607
Ahhh genau umverdreht oder
V(R2)=1
V(R4)=6
und dann kommt 7.67 heraus
KANN MIR BEI DIESEN 2 FRAGEN WER HELFEN???
Hab bei diesen Fragen leider keinen Plan!!!!
DANKE im voraus!
Frage 1
1 Punkte Speichern Die Zufallsvariablen X1, X2, X3, X4, X5 sind paarweise unabhängig und besitzen jeweils den Erwartungswert µ und die Varianz σ2.Welchen Erwartungswert hat die Zufallsvariable Z=X1+X2-X3-X4+X5?
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif µ
5µ
3µ
2µ
http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Frage 2 1 Punkte Speichern Berechnen Sie den geschätzten Wert der Konstante β0 der Regressionsgerade mit Y als abhängiger und X als unabhängiger Variable! (auf 2 Dezimalstellen genau - Bei einem negativ geschätzten Wert für β0 kein Leerzeichen zwischen Minus und der ersten Ziffer!!)
X0.8310.899.1435.685.6825.331.729.551.85.38.3522.011.0911.982.4212.83
Y
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...orrel_Bsp7.jpg http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif
:D passt, danke, ich stand voll auf der leitung.Zitat:
Zitat von mst52
das mit der wahrscheinlichkeit check ich auch nicht. habs mal mit erwartungswert gerechnet, allerdings weiß ich nicht, was ich dann aus welcher tabelle ablesen soll! :???:
da ich zur zeit eh nicht weiter komme, versuche ich es dir mit hilfe der formel (kap 5, folie 7/30) zu erklären :)Zitat:
Zitat von im1607
1/(n-1)*summe(xi*yi)-n/(n-1)*xquer*yquer
1/(8-1)*4396,33-8/(8-1)*10,08*45,11
die beiden roten teile dürften klar sein?!
der grüne teil -> summe(xi*yi) kann man einfach aus der angabe ablesen
der blaue teil -> xquer und yquer bedeutet einfach das arith. mittel der beiden, arith. mittel von x = summe x / n = 80,63 / 8 = 10,08
und arith. mitel von y = summe x /n = 360,88 / 8 = 45,11
es sind die tabellen ganz am schluss von deinem foliensatz gemeint, wo die verteilungsfunktion der standardnormalverteilung, etc angegeben sindZitat:
Zitat von csak8962
Zitat:
Zitat von mst52
ergibt 108.3799429
Dankeschön:D:D:D
Zitat:
Zitat von mst52
Ja aber wie rechnet ihr das R Strich aus, mit Erwartungswert oder Varianz??? :cry:
Die Zufallsvariablen X1 bis X5 sind paarweise unabhängig und haben folgenden Erwartungswert:
Var(Xi) = σ2 für i = 1,...,5
Welche Varianz hat die Zufallsvariable Z = X1+1/3*X5? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif 10/9*σ2 σ2 4/3*σ2 σ
Welches stimmt da??
Auch von meiner Seite ein großes DANKE :-)Zitat:
Zitat von mst52
Ich konnte jetzt so meine Aufgabe auch lösen! :D:D:D
vorsicht bei der kovarianzberechnung. So wie ich das sehe muss man hier der formel nach anders rechnen.
also nicht 1/(8-1)*4396,33-8/(8-1)*10,08*45,11
sondern 1/(8-1)*((((4396,33-8/(8-1)*10,08*45,11))))
in klammern also...da es eine summe ist und diese mal dem wert davor...kommen ewig große zahlen raus, sollte aber rechnerisch richtig sein.
weis einer wiegroß so ne kovarianz sein muss ?
Braeuchte wieder mal eure Hilfe... =)
Bei diesen 2 Aufgaben komme ich einfach nicht weiter...
1) Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9a4be6d3/1.JPG
Für die Zufallsvariable http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...02/Rstrich.JPGgilt:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...6c2df21/1b.JPG
Berechnen Sie die folgende Wahrscheinlichkeit P auf 3 Dezimalstellen genau.
(Maßgeblich für die Berechnung ist die Tabellensammlung, die sich im Ordner Folien befindet.)
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...da4f39/1b1.JPG
2) Die Zufallsvariablen X1 bis X5 sind paarweise unabhängig und haben folgenden Erwartungswert:
Var(Xi) = σ2 für i = 1,...,5
Welche Varianz hat die Zufallsvariable Z = X1+1/3*X5? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif 10/9*σ2 σ2 4/3*σ2 σ
Hoffe jemand kann mir hier helfen... THX
Kann vllt jemand mal seine Aufgabe mit R quer hier vorrechnen und es schirtt für schirtt erklären??
Wäre voll toll :)
Berechnen Sie den geschätzten Wert für den Steigungsparameter β1 der Regressionsgerade mit Y als abhängiger und X als unabhängiger Variable! (auf 2 Dezimalstellen genau)
X3.8216.143.2014.017.1627.449.3534.952.8114.1913.1144.7010.6236.565.4418.79
Y
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...orrel_Bsp2.jpg
-------------------------------------
Wo kann man den Wert ablesen? Steht der da irgendwo, wenn ich das mit regress mache?
das frage ich mich auch...Zitat:
Zitat von Nicole82
ich habs jetzt mal mit erwartungswert berechnet und als ergebnis Rquer = 4.5.
was fang ich jetzt mit dem an?
bei meinem bsp wärs somit: -3 <= 4.5 <= 8
ß0 ist der wert direkt bei consZitat:
Zitat von Guitar88
ß1 ist der wert über dem wert bei cons
zB bei erwartungswert ausrechnenZitat:
Zitat von Saniram89
bei mir ist in der formel R2 und R4 angegeben.
Erwartungswert von R2 = 3 und von R4 = 2
die jeweilige zahl für das jeweilige R einsetzen und das wärs.
schritt für schritt brauchts glaub ich nicht?!
angaben ohne gewähr
Zitat:
Zitat von arachno
und was stimmt jetzt?
weil beim ersten kommt 108.38 heraus
und beim zweiten 553.903
????????????????
Kann mir bitte jemand helfen!!!!!
Die Zufallsvariablen Ri, i=1,2,3,4,5 <!--[if !vml]--><!--[endif]-->seien unabhängig normalverteilt mit Erwartungswert und Varianz:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...9a4be6d3/1.JPG
Für die Zufallsvariable http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...02/Rstrich.JPGgilt:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...6c2df21/1b.JPG
Berechnen Sie die folgende Wahrscheinlichkeit P auf 3 Dezimalstellen genau.
(Maßgeblich für die Berechnung ist die Tabellensammlung, die sich im Ordner Folien befindet.)
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...da4f39/1b1.JPG
Nein, wir wissen selbst nicht wie es geht!!!Zitat:
Zitat von thedoctor
@mst52
Sry, vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür:
Source | SS df MS Number of obs = 8
-------------+------------------------------ F( 1, 6) = 533.04
Model | 964.773958 1 964.773958 Prob > F = 0.0000
Residual | 10.8596691 6 1.80994485 R-squared = 0.9889
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.9870
Total | 975.633627 7 139.376232 Root MSE = 1.3453
------------------------------------------------------------------------------
var2 | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
var1 | 3.109672 .1346897 23.09 0.000 2.780098 3.439246
_cons | 4.309135 1.047156 4.12 0.006 1.746837 6.871434
------------------------------------------------------------------------------
Meinst du beo _cons die 4.309135 ?
da bei der formel selbst auch keine klammern gesetzt sind und die Formel nur durch das minus "getrennt" wird, bleibe ich bei meiner rechenweiseZitat:
Zitat von im1607
so hab ich es zumindest in mehreren alten threads gefunden,Zitat:
Zitat von Guitar88
also müssts hoffentlich so stimmen, ja.