Hallo!
Kann mir jemand bitte erklären wie, ich auch den RAROC komm, bzw. die 23.92 bei dessen Berechnung - Bsp. aus Folien?
Mir ist klar dass ich 460x5,2% rechen, aber wie komm ich auf 460????
hier auch noch ein Bsp. aus einen alten Klausur. Was bekommt ihr raus?
Kredit B wird in Höhe von EUR 200 Mio. an einen gut bekannten Kunden vergeben.
Dessen jährliche Zinszahlungen belaufen sich auf 8% p.a. Der Refinanzierungszins für
das Kreditinstitut beträgt 4% p.a. Das Ausfallrisiko dieses Kredits wird aufgrund der
Bonität des Kunden mit 1% eingeschätzt. Bei einem Konfidenzniveau von 99% ergibt sich
ein relativer VaR von EUR 14 Mio. für ein Jahr. Abwicklungskosten für die Bank belaufen
sich auf 0,6% des Kreditbetrags.
a) Berechnen Sie den RAROC für Kredit B. (8 Punkte)