Serwus!
Wollte mal nachfragen wer im April die Klausur schreibt und ob jemand Interesse an ner kleinen Lerngemeinschaft hätte!
Wer Bock hat, einfach melden ;)
lG
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Serwus!
Wollte mal nachfragen wer im April die Klausur schreibt und ob jemand Interesse an ner kleinen Lerngemeinschaft hätte!
Wer Bock hat, einfach melden ;)
lG
wäre daran interessiert. email: mariothaler@chello.at mfg mario
csaf4401 einfach melden
wär auch interessiert! csak4390@student.uibk.ac.at
lg
wer hat zeit und lust am mittwoch oder donnerstag?!
lg
vielleicht hast ja zeit sonst einfeach melden
Hab dir ne mail mit meiner nummer geschickt. Um 8!
Melddich wenn bald. Fahr naemlich woeder gleih heim. Lg
Hallo zusammen,
hab grad ein paar alte Klausuren angeschaut und hab bei der einen und anderen Frage keine Ahnung. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
RM1 vom 17.02.2011:
b) Verify the exponential growth in GBM by solving the (non-stochastic) equation dXt = mü dt for Xt.
RM2 vom 15.09.2008:
c) Explain, how the “expected loss” is being treted in the IRB approach? What is the underlying reasoning?
Meine Vermetung ist, dass der erwartete Verlust schon durch die Bildung einer Wertberichtigung berücksichtigt wurde. Würde er auch noch vom IRB-Ansatz berücksichtigt, hätten wir eine doppelte Besicherung. Deshalb berücksichtige der IRB-Ansatz nur unerwartete Verluste. Was sagt ihr dazu?
RM3 vom 15.09.2008:
c) Explain, how diversification relates to securitization!
RM4 vom 10.02.2009:
b) VaR = -0,10379. Kann das jemand bestätigen?
c) Do you think that the result of your above calculation over- or understates the risk involved in such an index investment? Explain your answer!
Meine Vermutung ist, dass der VaR unterbewertet ist wegen der Normalverteilung. Was sagt ihr dazu?
RM1 vom 26.05.2009:
d) Again, suppose that X is the return on a stock index, but think about it in a dynamic context, i. e. X describes the stock return at some arbitrary future time. If the temporal evolution of the stock return is well-described by an Arithmetic Brownian Motion, what distribution do you expect for X, and what would be the distribution for the price process of that stock?
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte. Danke schon mal im voraus.
LG Stefan
RM1 vom 17.02.2011:
b) Verify the exponential growth in GBM by solving the (non-stochastic) equation dXt = mü dt for Xt.
also ich hab das so im inet gefunden:
X(t) = x0 + mü t
X(t) is normally distributed with mean x0 + mü t and variance v^2t
Kann mir jemand bei den Expected Value Geschichten helfen ich hab da einen groben Denkfehler drin...
14.7.2011 RM1 a)
Assume X is a standard-normal random variable. Compute E[X^n] for (i) n = 0 (ii) n = 1 (iii) n = 2 (iv) n = 3.
b) Assume there is another random variable Y with standard deviation of 2. Furthermore, you know that the correlation between X and Y is 0.5. Then compute E [X*Y].
Wie berechnet man die E[X^n] Geschichten, ich weiss das is verdammt trivial aber irgendwie steig ich grad nicht dahinter.
Danke
E(x)^0 = 1Zitat:
Zitat von Lordof0815
E(x)^1 = weiß ich jetzt selbst nicht
E(x)^2 = 1 (Varianz)
E(x)^3 = 0 (Schiefe)
E(x)^4 = 3 (Kurtosis)
lg
habt ihr schon eine note oder eine einladung zur mündlichen prüfung bekommen?
lg
kann mir jemand von euch infos zur mündlichen prüfung geben? wäre sehr dankbar!
lg