Lösung Betriebl. Finanzaufgabe GK

[inzaghi]

Servus,

kann mir jemand sagen wie man diese beiden Aufgabe löst?

1) Gegeben ist die folgende Zinskurve:
r01: 3,0% r02: 3,6% r03: 4,0% r04: 4,3% r05: 4,5%
a) Wie hoch ist r15?
b) Wie ist eine Anleihe mit einem Jahreskupon in Höhe von 5% und drei Jahren Restlaufzeit zu bewerten?

2.) Eine Anleihe mit einem fixen Jahreskupon von 6% hat eine Restlaufzeit von 3 Jahren. Am Markt gibt es Zerobonds mit Restlaufzeiten von 1 Jahr (Kurs: 96), 2 Jahren (Kurs 90) und 3 Jahren (Kurs: 82). Wie notiert eine Fixzinsanleihe, wenn das Nominale aller Papiere 100 beträgt?

Ich hoffe jemand kann mir helfen.

Danke

[thunderbird]

Hallo

Lösung 1:

a)

r15:
1,045^5 = 1,03 * r15^4 //Formel steht im Schredel page 49
--> 4,8784 %

b)
5/1,03+5/1,036^2+105/1,04^3 = 102,86


Lösung 2:

s01

96 = 100/1+r --> 4,2 %
90 = 100/1+r^2 --> 5,4 %
82 = 100/1+r^3 --> 6,8 %

B0 = 6/1,04+6/1,054^2+106/1,068^3 = 98,185

Sollte etwas nicht klar sein einfach fragen...

[inzaghi]

Alles klar!!!

Danke!!!

[Moritz]

Suche gleichgesinnte die Interesse haben alte Klausuren GK Betr. Finanziwrtschaft zu vergleichen.

Termine: Mi. und Do. jeweils ab 13 h in der Studierzone.

Hab schon viele Aufgaben gerechnet und würd gerne ab 05/2006 in die Vergangenheit gehen.
Kurze Nachrricht ob jemand kommt wäre gut.
Würd mich über rege Beteiligung freuen.
Moritz

[Angelika]

Hallo! Meine Freundin und ich würden auch mitlernen. Wir haben auch schon versucht, Klausuren zu lösen. Liebe Grüße, Angelika

[gaston]

bin dabei.

[gaston]

FP Frage SS 06 Februar

die effektivverzinsung ist ein sinnvolles Kriterium zum Vgl von Kuponanleihen mit unterschiedlicher Laufzeit... Richtig? Falsch?
FP Frage SS 06

bzw Zinsswap = Serie von Forwardkontrakten R/F?

[Slasher]

Geändert:

Servus,

ich hab b) für 2) gehalten.
Sehr schlau.....
Bei Thunderbird stimmt alles.

[inzaghi]

Kann mir jemand bitte noch bei dieser Aufgabe helfen?

Aktie A wies im letzten Jahr eine Rendite von -15% auf. Die Standardabweichung der Rendite des Marktportfolios im gleichem Zeitraum lag bei 20%p.a. die Rendite des Marktporfolios bei 10%.
a.) Können Sie daraus Rückschlüsse hinsichtlich der Kovarianz zwischen Rendite von A und der Marktrendite im letzten Jahr ziehen? Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht?
b.) Nehmen Sie an, die genannten Werte für das Marktportfoliostellen zugleich dei Markterwartungen für das kommende Jahr dar
-Wie hoch ist die Risikoprämie des Aktienmarktes?
-Wie hoch sollte die erwartete Rendite einer Anlage mit einem Beta von -0,3 sein, wenn der risikolose Zinssatz bei konstant 5% p.a. liegt?

Ich hoffe es kann jemand diese Aufgabe lösen.

Danke für die Hilfe.

[Tiptronic]

trefft ihr euch morgen nochmal?

wär nämlich auch dabei!

lg